Всем привет!
 
После публикации поста «Арбитраж на опционах и эффективное хеджирование»  я понял, что я, по большей части, не понят обществом. И дабы исправить данную ситуацию попробую пояснить все более «красиво».
 
Любой опционщик знает, что самое важное в портфеле опционов – это его «греки», и правильное управление портфелем лежит через понимание этих самых «греков». Так же опционщики знают, что эти «греки» действительны только в текущий момент, и при движении пары «цена/волатильность» «греки» будут меняться.
 
Как работает опционщик и как он хеджирует дельту проданного опциона Put, например? Считает ее, и далее делает поправку на волатильность, или на «вегу», т.к. при движении цены волатильность меняется. И в этом вопросе он опирается на свой профессионализм.
 
А разве нельзя этот процесс автоматизировать?


( Читать дальше )

Топики про отъём денег и про неэффективности побудили написать данный текст. Не судите строго за «спасибо, Кэп!», ибо «Ничто не ново под луною» © Карамзин, а ранее Шекспир, а ранее древние греки, а ранее шумеры...
 

Кто зарабатывает и чьи деньги отнимает?

Тут на днях один Джедай запечатлел нормальный такой колокол. Мол, случайно всё у гоблинов (читай: гемблеров типа меня), что закономерно приводит к сливу по-любому.
А вот на рынке приращения цен почему-то совсем не так выглядят =/.
Для разнообразия возьмём не гоблинский тайм-фрейм (собственно, на днёвках будет похожая картина) и посмотрим колокол нормального распределения в сравнении с реальными приращениями рынка:


Джедайская сила в кружочках. Так проявляют себя некоторые базовые неэффективности, за которыми гоняются участники рынка. Рассмотрим по порядку все три выделенные закономерности.


( Читать дальше )

    В России многие ждут новогоднего биржевого ралли. Мне кажется, предпосылок к нему особых нет. Поэтому решил опубликовать одну из своих систем, посвященную этой тематике. Естественно, в публичный доступ выкладывается широко известная вещь. Тем не менее, это вполне неплохая рабочая система. Годится как для торговли, так и для понимания, что такое хорошая торговая система.


                                               Система Christmas Rally

   В биржевой тусовке давно ходят слухи о новогоднем ралли. Это ралли в последние пару месяцев года. При этом приводятся аргументы типа «под конец года много свободных денег». Идея вроде здравая, денег под конец года действительно много, поэтому протестируем ее. Будем покупать в начале ноября и продавать в конце декабря. Вот код (он предусматривает либо тестирование одним лотом, либо постоянной суммой):

( Читать дальше )

Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts. Я даже видео записал;) Это первый пост из серии про начало пути системного трейдера, поэтому я также расскажу, что ждет читателя в «следующих выпусках». Ну и ссылка на полезный файл с альтернативной склейкой фьючерса на индекс РТС тоже имеет место быть...

Так получилось, что я стал трейдером. И не просто трейдером – а разработчиком механических торговых систем. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с необходимостью вспоминать математику, статистику, с необходимостью писать код.
 
Так получилось, что у меня гуманитарный склад ума. Я должен был стать пианистом. Или певцом. Потом у меня был риск стать филологом. Переводчиком с немецкого. И, наконец, то, что окончательно убивает успешный старт в карьере трейдера – это экономическое образование и захламленность мозга ненужными знаниями.
 
Но вот за что я хочу сказать огромное спасибо своему ВУЗу – так это за навыки выкручиваться из неприятных ситуаций, впитывать тонны материала за короткий срок и нормально так ворочать языком на экзаменах.
 


( Читать дальше )

Был раньше такой журнал — «Сделай сам». Если у вас был молоток, лобзик и отвертка, вы могли сами сделать что-нибудь полезное для дома.

 

Предлагаю продолжить рубрику «сделай сам» и сконструировать простую базу данных сделок на Фортс-е, чтоб потом ее как-то анализировать.

В первую очередь нам нужны сами сделки. Берем их как обычно с фтп сервера rts. Но чтобы лишний раз туда не лазить, сделаем локальную копию у себя на диске.



( Читать дальше )

Важная тема кстати. Немного попишу сегодня — расскажу про свой личный опыт и возможно он кому то поможет.

/// Итак, по мотивам последних постов на эту тему:  smart-lab.ru/blog/148918.php ///

По индексу «вредности» и нервности наша профессия пожалуй стоит в первых строчках рейтинга. Какова основная причина? Конечно психология.

Да, помимо психологии у нас и сидячий образ жизни, и зрение напрягается постоянно и т.д. — это всё так, но эти недостатки профессии присуще почти всем офисным профессиям — бухгалтеры, юристы, менеджеры — все сталкиваются с этим же. Так почему трейдеры — наиболее подвержены стрессам ?

Я долго копался в этом — опыт работы всё таки 9 лет. И пришёл к следующим выводам:

— Главный источник нашего стресса — неопределённость. В других профессиях есть методология и обратная связь от работы — ты делаешь всё как надо — получаешь заведомо нужный результат — например составляя баланс, или заполняя исковое заявление и т.д.

У нас обратные связи вообще не работают — ты можешь делать всё по методике, разработанной ранее — причём даже рабочие торговые системы не дают обратной связи — результат всегда не предсказуем. Это происходит вследствии хаотичности рынков.

( Читать дальше )

                При данном исследовании было потрачено немало труда, поэтому ссылка на автора при перепечатке обязательна. © Simix.
                Сразу скажу что расчёт ГО тема скользкая, т.к. представляет собой величину умозрительную — риск. Есть люди, которые прыгают с парашютом для развлечения, а я считаю что этот риск слишком велик чтобы прыгать без необходимости. То есть риск зависит от того, кто смотрит.  Если бы мы все знали реальные риски той или иной ситуации, то была бы не жизнь, а красота. Поэтому ровно такое же ГО как в QUIKе вы не получите никаким оффлайновым алгоритмом. Биржа имеет насчёт ГО свои взгляды, собственные поправочные коэффициенты и собственный модуль, который работает только с подключением к бирже.
Но посчитать ГО в оффлайне всё-таки можно.
Чтобы как-то ограничить и описать риск  количественно, биржа вводит ряд предположений и условий, а также приводит открытую методику которыми мы и воспользуемся:


( Читать дальше )

В прошлой части данной статьи мы узнали, как подключиться к терминалу QUIK, создали свой DDE сервер, с помощью которого мы смогли импортировать данные в наше приложение. Сейчас нашей задачей является реализация торгового алгоритма робота и отправка заявок на совершение торговых операций в терминал.
За основу алгоритма для торговли возьмем алгоритм, который я описывал ранее (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=537). В качестве входа в сделку используется свечной паттерн: две повышающиеся свечи — дают сигнал на покупку, две понижающиеся — сигнал на продажу.
Помимо этого, условием входа в длинную позицию также является условие:
High[bar] > High[bar-1] and  Low[bar] > Low[bar-1]
т.е. максимум текущей свечи больше максимума предыдущей и минимум текущей больше минимума предыдущей.


( Читать дальше )