Нетипичная ситуация на срочном рынке произошла вчера 12 августа, когда позиции юридических лиц во многих фьючерсах резко закрылись с шортами физических лиц. Рассмотрим подробнее, можно ли попробовать заработать на этом с минимальным риском.

1/2. Описание

Для примера возьмем фьючерс на газ Ng, в котором в таблице распределения ОИ (открытый интерес) онлайн видно, как в утренней свечке ОИ юридических лиц вышел в паре с шортами физических лиц (перераспределение средств) на хорошем уровне 2,28. Ретест уровня это подтвердил, а вечером ОИ обвально снизился с 250 тыс ОИ до 38 тыс ОИ, что не типично.

UPCOMING SYMBOL CHANGES
MOEX exchange symbols will no longer be
available after August 13, 2024. Please use
the alternative TradingView sources to follow
the markets. Your drawings, alerts, orders
will be migrated to the new securities
automatically within a few days.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИМВОЛОВ Биржевые символы MOEX больше не будут доступны после 13 августа 2024 года. Пожалуйста, используйте альтернативные источники TradingView, чтобы следить за рынками. Ваши рисунки, оповещения, ордера будут автоматически перенесены в новые ценные бумаги в течение нескольких дней.

UPD

ТРАДИЦИИ «ДОГОВОРНЯКА» 


Многие клянут наши верхи: они не победить хотят, а «договориться». Однако нынешняя «элита» РФ сформировалась в эпоху обывательского правления Брежнева и его бездарной команды, что не мешала процессу внутреннего разложения СССР.
БРЕЖНЕВСКИЙ СССР НЕ ИМЕЛ ПЛАНА ПОБЕДЫ В ХОЛОДНОЙ (ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ) ВОЙНЕ
У Брежневщины никакого плана сокрушения США и торжества в Первой Холодной войне просто не было, они всегда старалась «договориться» с Вашингтоном. Ребяты, давайте жить дружно и станем править миром совместно, как кондоминиумом.

США в начале 70-х – в острейшем кризисе. Пришлось уходить с 1973-го из Вьетнама, США столкнулись с энергетическим кризисом и спадом. Внутри – волнения и смута, Никсон готовит введения диктатуры («имперского президента»). Потом – его свергают. Армия США поражена наркоманией. Вместо того, чтобы добить Америку, брежневщина протягивает ей руку дружбы и разрядки. Давайте договоримся, будем разоружаться, вместе летать в космос. Хельсинские соглашения подпишем. 

      Для понимания технических вопросов трейдинга очень важно понимать немного математической теории уровня школы из статистики и теории вероятности.

      Сейчас я попробую поиграть и найти способ извлечения выгоды из блуждания случайной величины. В одно время я услышал от адептов «это невозможно», что-то типо – «ну ведь это же случайность, от нас ничего не зависит», и решил немного вспомнить таблицы эксель, математики и теории вероятности, чтобы понять, насколько случайность является случайностью.

      Есть такая загадка, где используют шутливо аналог случайной величины как блуждание пьяного матроса, который вышел из бара. Суть заключается в том, что матрос, пьяный до такой степени, что не может контролировать себя, делает случайно шаг вперед или назад, либо в право лево, и далее идут задачи по теории вероятности.

     На данном графике представлены графики блуждания 11 матросов, те. независимо друг от друга построенные графики блуждания случайной величины, количество шагов – 1000.

Одна из самых полезных вещей, о которых ты можешь узнать — это скользящие средние.
Меня часто спрашивают какие я использую? Я использую 15 и 30 экспоненциальные средние.
Хотя на самом деле период ЕМА не так уж важен, скорее важно последовательное осмысленное применение метода.

В целом индикатор хорошо работает на трендовых рынках и вообще не работает в боковиках, поэтому построить стабильную систему на основании средних не получится.
Но доп подсказкой он всегда может служить.

Например за последние 1,5 года средние могли позволить залететь в хороший тренд из которого было 2 ложных сигнала на выход.
Третий сработал. И если набраться терпения и не покупать до тех пор, пока средние не пересекутся в обратном направлении наверх, это могло бы сэкономить ловцам дна немало нервов и денег.

С 28 мая средние направлены вниз, а в начале июля был отскок к средним, который зачастую является очень хорошим сигналом на шорт с точки зрения risk/reward.

Некоторые люди чрезвычайно умны, но у них нет ни капли сообразительности — во многом из-за этого они никак не могут добиться успеха.

Другим же не хватает интеллекта, но они полны смекалки — достижения таких людей порой приятно удивляют. И лишь изредка встречаются те, кто одновременно умен и сообразителен — они обходят и первых, и вторых.

Так что же такое интеллект? Если говорить кратко, то это хорошая память, логика, математические навыки, знание правил и теорем, умение сдавать тесты и так далее. В свою очередь сообразительность — это умение распознавать ложь, обладание коммуникативными навыками и даром убеждения, социальная осведомленность и понимание того, как устроен реальный мир.

Именно поэтому сообразительные добиваются успеха практически в любой отрасли — они обладают эмпатией и могут проникнуться эмоциями начальства, коллег, клиентов и близких. Знание формул не очень-то помогает в нашем иррациональном мире, где люди — это эмоциональные, стремящиеся к статусу и неуверенные в себе существа, которые изо всех сил стараются прожить очередной день.

Суть в том, что при торговле лимитными ордерами для того, чтобы войти в сделку необходимо некоторое движение цены против выбранного направления торговли, иными словами контртренд.

До тех пор, пока цена не вернётся на определенное количество пунктов назад (обычно задаётся в настройках робота), вход в сделку не произойдёт, а лимитный ордер будет постоянно «догонять» её:

Ожидаемая доходность КВАЗИВАЛЮТНОГО ДЕПОЗИТА на 120к$ — 12.62% годовых (при резких движениях курса доходность будет меняться и может потребоваться ребалансировка)