Очень редко где можно встретить качественные исторические данные, с полной историей, десятки, в идеале сотни лет (без высокочастотных данных, разрешение 1день).

morningstar.com — можно выбрать график или таблицу, и смотреть полную историю (1d, OHLC, Volume), как цены акций так и фин отчетности.

macrotrends.net — то же что и предыдущий, плюс ряд экономических исторических данных.

longtermtrends.net — данных немного, но есть ряд интересных финансовых и экономических метрик.

fred.stlouisfed.org — куча исторических экономических метрик.

Что пропустил, что можно добавить?

P.S. Есть еще gurufocus, но там слишком много шума.

   Крупная айти-компания Абби (ABBYY) после начала Спецоперации ожидаемо покинула Россию. Штаб-офис компании переехал из Москвы в небольшой калифорнийский город, а основатель Абби прописался в Сан-Франциско, откуда немедленно начал донатить нашим врагам и размещать фейки про русскую армию (ссылка).

Русским сотрудникам компании предложили релоцироваться в европейские страны — в Кипр, в Сербию и в Венгрию, например. Там они и работали до последнего времени, однако 01 октября почти всех русских в течение пары часов вышвырнули на мороз (ссылка).

Релокантов увольнение не обрадовало. Найти хорошую работу в Европе сейчас не так-то просто, даже айтишникам — там нет такого высокого спроса на программистов, как у нас. Вероятно придётся или переезжать в другую страну, что больно, или переходить на удалёнку, проседая по зарплате. Не смертельно, но неприятно.

Чтобы понять причины проблем релокантской прослойки — а они там стандартные — надо сначала проговорить, откуда эта прослойка вообще взялась.

( Читать дальше )

завалялася какая-то база данных  черт его знает за какой год решил попробовать Систему  — день закрывается плюсом, берем три акции  самые — самые из набора в 39 штук, покупает энти три штуки и смотрим в конце следующего дня, если акция не попала в тройку лучших то продаем, если попала держим дальше....

дней в базе 77… если стоит нуль — то значит Система не рекомендовала быть в рынке… сумма депозита 100.000 руплей...  


( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня хочу пообщаться с Вами на идею того, чтобы обновить индикатор.

В данный момент всё работает очень относительно просто. Используется модернизированный индикатор RSI, границы которого устанавливаются 1им стандартным отклонением от исторической середины RSI. Звучит, может быть, сложно, но на деле все просто.

Есть данные, есть середина этих данных и есть отклонение от этой середины данных. Вот от этого отклонения мы и получаем сигналы. Они показывают когда покупки/продажи резко увеличились или уменьшились.

Тем не менее, появилась идея пойти дальше. На западе есть популярный индикатор, который используется для анализа отчётов COT.

Давайте напомню что такое чистые позиции и открытый интерес перед тем как объясню его.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Открытый интерес — это покупки и продажи всех участников соединенные вместе.

Допустим что соотношение чистых позиций и открытого интереса это K.

Тогда индикатор работает следующим образом,- K сегодня отнимается от минимального значения K за n недель.

( Читать дальше )

Бэктест стратегии на примере природного газа, палладия, Сбербанка и Индекса Мосбиржи.  Платформа mscinsider.com

На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я подумал что это даёт российскому рынку огромное преимущество. Ведь если отчеты COT(commitment of traders) выходят с задержкой (отчитываются все во вторник, а отчеты выходят в птц), то у нас они ежедневные и даже можно наблюдать за позициями ежеминутно. Давайте сделаем бэктест трейдинговой стратегии которую я придумал на основе ОИ на нескольких примерах и посмотрим есть ли от них толк. 

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ И ОБЪЯСНЕНИЕ СТРАТЕГИИ
1)Для начала делаем позиции чистыми («лонг» минус «шорт» позиции) по позициям юридических и физических лиц.
2)После мы используем индикатор RSI на эти позиции чтобы уловить экстремальные закупы и перепродажу в позициях.
3)Эти сигналы мы накладываем на цену для того чтобы визуально видеть на цене когда были сильные закупы и продажи. Они выделены зеленым и красным цветом соответственно. 

( Читать дальше )

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи?  Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной. 
1 Чистые позиции физических лиц по фьючерсу природного газа

2. Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу природного газа


( Читать дальше )

Тем, кто пополнял в Открытие в 2023 г ИИС и перевел его другому брокеру — в ЛК налоговой у Вас есть возможность подать упрощенный вычет?

Как бы Открытие брокер вместе с ВТБ не забили болт и придется подавать по старинке в ЛК?

Сальдирование финансовых результатов на счетах у разных брокеров и перенос убытков прошлых лет

Если вы получили прибыль от сделок на бирже, то с помощью декларации 3-НДФЛ вы можете законно снизить свой налог двумя способами:

• сальдировать результаты у разных брокеров, если через одного из них вы получили убыток;
• использовать для снижения налогооблагаемого дохода убытки за прошлые года торговли на бирже.

Что такое сальдирование?

Сальдирование — это уменьшение налогооблагаемой прибыли, полученной через одного брокера, на сумму убытка, полученного через другого брокера.

Прибыли и убытки от разных сделок в пределах одного брокерского счета сальдируются автоматически. А для сальдирования прибылей и убытков, полученных у разных брокеров, нужно подавать декларацию 3-НДФЛ.

Как провести сальдирование и вернуть излишне уплаченный налог?

( Читать дальше )

Как ни странно но 2022ой я закрыл на +6мио профита заплатил с них налогов.

Ушел с моэкс и ниразу не пожалел. Имхо жулье в чем проблема сделать крайне просто, если заявка висит более 1ой секуды в стакане, то она выставлена не по текущей цене и комисс =0, а то у биржи есть возможность обьявлять любую цену в спрэде текущей и брать повышенный комисс. Еще тема жулья на моэкс это кривой пересчет валютных фьючерсных контрактов в рубли, в угоду арбитражерам и хеджерам это отжирает от 6% до 25% за год от стоимости купленного контракта, а при продаже как раз эти деньги начисляются.

Айтиинвест технологически скончался. Перестал поддерживать смартком.

 Год затащил купив доллар по 70руб всреднем. И в рублях получилось очень много. Но нет ни малейшего смысла считать эти рубли. Фундаментал указывает на дальнейшее падение рубля. Что для меня плохо, т.к часть бинеса остались в россии и доход от него уменьшился.

Крайне сомневаюсь что окончание сво приведет к снятию санкций. Более того не вижу смысла в покупке офз — по ним будет либо дефолт, либо их обесценят, т.к россия всегда решает экономические проблемы за счет населения.

( Читать дальше )

Опционы как иностранный язык или шахматы. 

Чем больше  их изучаешь и практикуешь, тем больше уверенности и опыта приобретаешь.И если применить алгоритм кэрри-трейда — разницу процентных ставок — к опционам, то мы увидим разницу опционных премий (цен), волатильностей, дат экспирации и страйков. 

И тогда становится понятно, как получается в опционном  спрэде положительное итоговое  сальдо, когда 

1. один опцион куплен за 100, а другой  продан за 1000.

2. один опцион куплен за 1000, а другой продан за 100.

3. один опцион куплен за 1000 и другой продан за 1000. 

Такой результат возможет в случае корректного применения стандартных  спрэдовых стратегий — вертикалей, горизонталей, диагоналей.

Возможны и иные, не менее  перспективные комбинации. 
И  все это благодаря  4 основным грекам, которые мы знаем — дельта, гамма, вега и тэта. 
Но понятие  НЕлинейности  не ограничивается только ими. 

( Читать дальше )