SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранные комментарии трейдера java
Спекулируем на FORTS. Обычная загрузка депозита — 25-30%, в редких случаях до 40-50. 50% депозита лежат «мертвым грузом». Куда их вложить, как распорядиться? Вклад, облигации, валюта? 11
Покупаем короткие ОФЗ на всё депо. Делаем перевод средств на forts под залог ценных бумаг (переводятся как обычно, не обращая внимания на отсутствие свободных средств, после покупки ОФЗ, на инвестиционном счету). При этом на мамбе образовывается минус на величину переведенных средств на срочный рынок. Вы можете торговать на срочке при том, что проценты по облигам капают.
- 11 января 2016, 00:15
Конечно стоит почитать Коннолли, Макмиллана. Если будете работать от продаж, то обязательно к прочтению «Полное руководство по продаже опционов» Джеймс Кордье
- 30 декабря 2015, 14:02
«Закат Европы» Освальда Шпенглера. Если хватит ума прочитать, то обретёшь бесценное знание, недоступное 99,9% живущим на земле.
- 29 декабря 2015, 14:29
проф
Райнерт Эрик — Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными
Жак Эрс Рождение капитализма в средние века. Менялы, ростовщики и крупные финансисты
Барбара Дрейфус Родео на Wall Street. Как трейдеры-ковбои устроили крупнейший в истории крах хедж-фондов
Джон Кэссиди Как падают рынки. Логика экономических катастроф
Сэмюэль А. Ван-Вактор Нефть благословенная и проклинаемая. Международный нефтегазовый бизнес от скважины до бензоколонки
Найл Фергюсон Восхождение денег
литература
Райнерт Эрик — Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными
Жак Эрс Рождение капитализма в средние века. Менялы, ростовщики и крупные финансисты
Барбара Дрейфус Родео на Wall Street. Как трейдеры-ковбои устроили крупнейший в истории крах хедж-фондов
Джон Кэссиди Как падают рынки. Логика экономических катастроф
Сэмюэль А. Ван-Вактор Нефть благословенная и проклинаемая. Международный нефтегазовый бизнес от скважины до бензоколонки
Найл Фергюсон Восхождение денег
литература
Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922-1923 годы
Леонид Юзефович
Нулевой номер
Умберто Эко
Самодержец пустыни. Барон Р. Ф. Унгерн-Штернберг и мир, в котором он жил
Леонид Юзефович
- 29 декабря 2015, 14:25
DM88, и еще один момент. Итоги 2015 показывают, что эффективное поведение участника рынка нефти — увеличить производство при падении цены, чтобы сохранять положительный денпоток на постоянном уровне. Коль скоро капексы сделаны — производство будет функционировать до конца цикла. В этой связи все в 2015 отмечали, что добыча на сланцах — это производственный цикл, в котором капексы нужно поддерживать постоянно на высоком уровне. Поэтому именно этот производитель в конечном итоге (после оптимизации затрат и издержек) в целях эффективности обязан будет снизить объемы добычи первым. Поэтому единственный макропоказатель, способный остановить падение цен на нефть — это сокращение объема добычи нефти в США (публикуется по средам). Остальное не имеет значения.
- 14 декабря 2015, 23:44
в мире полно компаний, не способных зарабатывать и генерирующих отрицательный денежный поток: твиттер, тесла, амазон. Живут за счёт кредитов и размещений акций.
Так и здесь: даже если конкретный производитель разорится, производственную базу выкупит новый инвестор, а кредитор спишет долги на убытки.
Тут вопрос в том, кто дольше сможет продержаться при отрицательном денежном потоке?
Компании-производители, которые максимум что могут, это обанкротиться и поменять вывеску,
или страны-производители, которые при отрицательном потоке должны секвестировать бюджеты, увеличивать внешний долг и девальвировать нацвалюты?
Так и здесь: даже если конкретный производитель разорится, производственную базу выкупит новый инвестор, а кредитор спишет долги на убытки.
Тут вопрос в том, кто дольше сможет продержаться при отрицательном денежном потоке?
Компании-производители, которые максимум что могут, это обанкротиться и поменять вывеску,
или страны-производители, которые при отрицательном потоке должны секвестировать бюджеты, увеличивать внешний долг и девальвировать нацвалюты?
- 14 декабря 2015, 23:17
Автор сильно ошибается..
Магазины наоборот очень рады, когда клиент платит наличку!
А когда клиент оформляет кредит, то Банк переводит безнал магазину и уже сам решает вопрос с покупателем.
Сейчас очень популярна схема, когда товар продается в рассрочку на 4, 10 или 12 месяцев. На самом деле магазин делает на товар скидку, которую зарабатывает банк в виде процентов по кредиту.
Допустим, вы покупаете телефон за 30 т.р. Магазин при составлении договора выставляет цену за него 28,5 т.р. Клиент платит втечении 10 месяцев по 3 т.р. (что очень удобно для него, так как сумма разбивается на части и нет переплаты). Магазин продает товар и сразу получает деньги (что тоже очень хорошо). Ну и банк зарабатывает свои 1500 рублей в виде процентов.
- 10 декабря 2015, 10:22
В Quik 7 это делается:
Система->Настройки->Основные настройки->Сообщения(убираем галку с Показывать окно сообщений).
Убрать подтверждение об отправки транзакции
Система->Настройки->Основные настройки->Торговля->Заявки(убираем галку с Запрашивать подтверждение).
Сообщения лучше смотреть через таб. сообщений
Создать окно->Все типы окон->Таблица сообщений.
- 08 декабря 2015, 14:42
Дядя Ваня СпекулянтЪ, Да какой это грааль? Это просто предельный случай маркетмейкинга. Там одна сделка в полгода будет :) Во времена типа 21 сентября :) И робот под такого зверька нужен достаточно тонкий, чтоб учитывал планки, волатильность бы неплохо тоже учесть. Так что нет, это не грааль :)
Котировалки у меня есть. Но это отдельная огромная тема.
Котировалки у меня есть. Но это отдельная огромная тема.
- 07 декабря 2015, 18:05
Дядя Ваня СпекулянтЪ, Ну нет, почему. Я сам с трендовух начинал, да и сейчас их торгуется предостаточно. Нормальные это системы.
Неэффективностей много всяких, есть и трендовые, есть и контртрендовые. Условно, на каком-нибудь Si таскайте лимитки на 1% ниже рынка. И на резких шпильках кто-нибудь сдуру в них нальет--вот и неэффективность. Можно сделать не 1%, а меньше--это уже ближе к котировальне получится. Много всего есть. Главное, понимать причины. У заработка на шпильках причина--рыночные стопы, у котировален--нетерпение потребителей ликвидности. Ну и так далее.
Неэффективностей много всяких, есть и трендовые, есть и контртрендовые. Условно, на каком-нибудь Si таскайте лимитки на 1% ниже рынка. И на резких шпильках кто-нибудь сдуру в них нальет--вот и неэффективность. Можно сделать не 1%, а меньше--это уже ближе к котировальне получится. Много всего есть. Главное, понимать причины. У заработка на шпильках причина--рыночные стопы, у котировален--нетерпение потребителей ликвидности. Ну и так далее.
- 07 декабря 2015, 17:50
dmbes, Если честно, я о таком не задумывался. Конечно, логика может быть такой, что в какой-то момент я в рынке находиться не хочу. Найти этот момент, он будет потенциальным выходом. А потом посмотреть, что было перед ним, может, что и найдется. Но я так никогда не делал.
- 07 декабря 2015, 16:47
Виталий Шлыков, оно есть в кэше вашего браузера -
посмотрите там самый большой файл за сегодня, это оно и будет.
Пересохраните его с расширением видео и будет вам счастье — сможете выложить его в сеть.
посмотрите там самый большой файл за сегодня, это оно и будет.
Пересохраните его с расширением видео и будет вам счастье — сможете выложить его в сеть.
- 04 декабря 2015, 22:58
Timik88, невыгодно ))Запомните раз и навсегда истину-РЫНОК(ЦЕНА) ИДЕТ ПО ПУТИ НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ))как косяк рыбы, от сетки рыбака))Но мы знаем, что хороший рыбак без улова не останется))Так что в чем не прав?)
- 03 декабря 2015, 10:49
уж как интрадейщик автор должен понимать, что интрадейные стратегии вечны, пока на них не сядут деньги из старшего таймфрейма, а они не сядут по определению, так что хоть обрассказывайся о них, эти стратегии будут работать.
так что весь пост похож на лепет начинающего.
так что весь пост похож на лепет начинающего.
Для простых задач сгодится и Excel
прочитать готовый файл, построить графики, диаграммы рассеяния, ну может еще используя VBA что-то немного упростит, помоделировать что-то, но это в общем-то всё.
На R Вы можете сделать почти всё:
— прочитать данные из многих источников — текстовые, СУБД, xml файлы, странички инета
— оч. удобно манипулировать, преобразовывать данные (т.к. вычисления векторизованные)
— строить различные диаграммы, разделяя что-то цветом, размером, панелями буквально в одну строку
— анализировать стратегии торговые
— построить законченное веб-приложение
все это благодаря огромному числу пакетов, в том числе и для финансов, анализа торгов и прочее.
Конечно порог входа побольше, но не очень сложно, на мой взгляд.
прочитать готовый файл, построить графики, диаграммы рассеяния, ну может еще используя VBA что-то немного упростит, помоделировать что-то, но это в общем-то всё.
На R Вы можете сделать почти всё:
— прочитать данные из многих источников — текстовые, СУБД, xml файлы, странички инета
— оч. удобно манипулировать, преобразовывать данные (т.к. вычисления векторизованные)
— строить различные диаграммы, разделяя что-то цветом, размером, панелями буквально в одну строку
— анализировать стратегии торговые
— построить законченное веб-приложение
все это благодаря огромному числу пакетов, в том числе и для финансов, анализа торгов и прочее.
Конечно порог входа побольше, но не очень сложно, на мой взгляд.
- 26 ноября 2015, 21:22
ну или еще вариант:
открываете счет в амер/европ брокере, покупаете там SPY/VEA/XLK/FXI/VGK/GLD/FXI/EMB (процентики сами подберите)
и раз в год ребалансируете.
Комиссии за операции — копейки, никаких посредников и рассказов.
- 26 ноября 2015, 12:46
Какой язык программирования выбрать для торговой системы?
Хочу выгрузить исторические данные из Quik, проверить парочку гипотез, потом реализовать систему сигналов на buy\sell. 30
Самые простые два варианта это либо Excel с VBA или R
1. Если рассматривать первый вариант, то делаете экспорт в Excel и на VBA пишете код который будет он-лайн что-то проверять и выдавать сигнал
2. Если с R то либо забираете данные из открытых источников (mfd, finam) или же тоже через Quik который будет писать или в файлы или в БД, и оттуда уже читаете R, и снова все проверяете.
Достоинства Excel+VBA что достаточно прозрачно и понятно,
а достоинство с R что есть фин. пакеты в которых уже много чего реализовано.
Так мой робот-советник работает по первому варианту
smart-lab.ru/blog/175461.php
а на R сделан анализ сделок ЛЧИ
smart-lab.ru/blog/281094.php
так что все можно реализовать и так и эдак
1. Если рассматривать первый вариант, то делаете экспорт в Excel и на VBA пишете код который будет он-лайн что-то проверять и выдавать сигнал
2. Если с R то либо забираете данные из открытых источников (mfd, finam) или же тоже через Quik который будет писать или в файлы или в БД, и оттуда уже читаете R, и снова все проверяете.
Достоинства Excel+VBA что достаточно прозрачно и понятно,
а достоинство с R что есть фин. пакеты в которых уже много чего реализовано.
Так мой робот-советник работает по первому варианту
smart-lab.ru/blog/175461.php
а на R сделан анализ сделок ЛЧИ
smart-lab.ru/blog/281094.php
так что все можно реализовать и так и эдак
- 23 ноября 2015, 13:36
Какой язык программирования выбрать для торговой системы?
Хочу выгрузить исторические данные из Quik, проверить парочку гипотез, потом реализовать систему сигналов на buy\sell. 30
Андрей К, я почитал что LUA подойдет лучше всего, по скорости и функциям, без посредника в лице Excel.
Нашел пару уроков, посмотрим как пойдет. Жалко конечно, что никто не посоветовал конкретных уроков.
Для начала поставлю себе такую простую задачу:
Анализ объемов сделок по 1 инструменту. Выдавать сигнал если: объем превышает медиану объемов за прошлые N периодов. Проверить нужно на таймфреймах: 15 минут, 1 час, 4 часа, день.
Нашел пару уроков, посмотрим как пойдет. Жалко конечно, что никто не посоветовал конкретных уроков.
Для начала поставлю себе такую простую задачу:
Анализ объемов сделок по 1 инструменту. Выдавать сигнал если: объем превышает медиану объемов за прошлые N периодов. Проверить нужно на таймфреймах: 15 минут, 1 час, 4 часа, день.
- 23 ноября 2015, 13:15
pansportsmen, Самым же известным корнером в истории США была операция с акциями железнодорожной компании Northern Pacific в 1901 году. Этот корнер стал случайным следствием борьбы за контрольный пакет акций компании между двумя известными спекулянтами того времени Джеймсом Хиллом и Эдвардом Гарриманом при поддержке других финансистов. Эдвард Гарриман в начале операции не имел ни одной акции Northern Pacific, но собирался получить контрольный пакет компании. За несколько месяцев ему удалось скупить большую часть акционерного капитала, но, так как существенную долю в его пакете занимали привилегированные акции, контроль ему получить не удалось. Джеймс Хилл, в свою очередь, проводил защитные маневры, заключающиеся в конкурентной скупке акций на рынке. За время скупки цена акции возросла с $112 до $150. Рост цены будоражил воображение мелких спекулянтов, которые решили, что цена подходит для того, чтобы продавать акции без покрытия. К моменту окончания скупки акциями кроме Хилла и Гарримана владели всего несколько человек, в то время как объем коротких позиций был крайне велик. Было ясно, что стратегические покупатели со своими активами не расстанутся, и на рынке началась паника. Цена акций выросла до $1000, и лишь на этом уровне прошла первая сделка. Спекулянтов спасло заключение мира между противоборствующими сторонами, по одному из пунктов соглашения спрос спекулянтов удовлетворялся по цене $150 за акцию.
- 19 ноября 2015, 22:21
Вы налоги с торговли сами платите, или ... как? В налоговую ходите, или это делает брокер? Вы не паритесь? 13
smartlab, Ситуация. вы положили 100 000р на счет купили акции сбербанка за 50 рублей в январе 2015 года 2000 акций. Наступил декабрь 2015 вы только купили но не продавали акции. у вас на брокерском счете денег 0рублей, 2000 акций. и стоимость ваших 2000 акций будет равна 200 000 рублей. У вас есть нереализованная (бумажная) прибль. Но для того чтоб на нее смогли на числить налог, вам нужно продать эти акции. Если вы их не продали то налог за 2015 год составит 0р. а если Вы в декабре продаете или ранее, то за каждую проданную акцию сбера вы получите начисленный налог (Цена продажи к примеру 100р минус 50 рублей цена покупки ваша прибль 50 рублей, и вы с них заплатите 13% НДФЛ), но если вы деньги будете выводить (скажем раньше декабря, в июне денежные средства) брокер вправе удержать этот налог, несмотря на то что перечислять этот налог он будет в налоговую только в конце года. Ситуация 2, вы спекулянт, и продаете покупаете каждый день и к декабрю у вас на счету 200 000 рублей. вы на все деньги покупаете акции, и пришло время платить налог примерно 13 000 р в вашем случае, но у вас все деньги в акциях. Вы обязаны будете или продать акций на 13 000 рублей чтоб заплатить налог. Или перечислить на брокерский счет 13 000 р для уплаты налогов.
- 19 ноября 2015, 10:19
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс