Для написания индикатора мне потребовался массив типа очередь. Т.е. чтобы не было необходимости задавать размерность массива, можно было добавлять значения без указания индекса в конец и так далее. В C# и C++ есть такая удобная штука как Queue (с разными методами, но с общим смыслом), а вот в MT4 такого нет. Я подумал, что уже не первый раз сталкиваюсь с необходимостью такой очереди. Решил дописать несколько функций, которые мне нужны и из простого массива сделать очередь. Когда несколько функций было написано, я вынес все в файл *.mqh и думал куда бы поместить его, чтобы использовать в дальнейшем во всех своих работах. И тут я обнаружил, что в папке MQL4 (в MT5 все аналогично) уже есть папка Include, которая УЖЕ вкючает в себя расширения для массивов (и не только).

Разобрав все, что связано с массивами я  не расстроился, так как тех методов, что мне нужны, я не нашел. Я вынес их отдельно в файлик ArrayDouble_ext.mqh. Добавил три новых функции: нахождение суммы всего массива, поиск максимального и минимального значений массива. Зачем нужны две последние спросите вы? Поясню. Есть стандартная фунция ArrayMaximum, например:

   Говорят, что фондовый рынок будет существовать вечно – в любое время, в любую историческую эпоху. Неважно, льется ли на улицах кровь или проходит торжественный парад – всегда найдется тот, кто захочет на этом заработать. А это значит, что биржа будет работать всегда. Примечательно, что даже в период самой страшной войны в истории человечества жизнь на Уолл-стрит била ключом, а трейдеры продолжали наживать себе целые состояния или теряли все в попытке заработать на мировом конфликте. Все это отразилось на индексе Dow Jones... 

1939

   В августе 1939 года американский фондовый рынок охватила паника. Германия и СССР ошеломили мир, заключив пакт о ненападении, и большинство аналитиков сочли новую мировую войну неизбежной. 1 сентября Германия начала вторжение в Польшу, подтвердив их опасения. Спустя два дня Франция и Великобритания, пытавшиеся долгие годы проводить в отношении Германии политику «умиротворения агрессора» и потерпевшие на этом поприще сокрушительное фиаско, объявили войну нацистскому государству. США, в свою очередь, заявили о нейтралитете… А как среагировал на новый мировой конфликт Уолл-стрит?

Продолжение. Начало в моем блоге и на сайте.

В прошлой статье про модель Хестона мы отметили, что она обладет недостатком, который проявляется в неточности определения цен опционов на малых сроках экспирации. Здесь мы рассмотрим модель Бейтса, в которой этот недостаток устранен, и она является одной из лучших аппроксимаций, описывающих поведение цен опционов для разных страйков и периодов до экспирации.

Модель Бейтса относится к моделям стохастической волатильности и определятся следующими уравнениями: