Собственно отсутствие ОИ в МТ5 для торгов на биржах удручает… Посему немного допилил инфо-индикатор.
Информация об ОИ отображается в правом нижнем углу окна графика цены.
Позже, когда найду время, сделаю полноценный свечной индикатор ОИ. Ну а пока так. Лучше чем ничего.



ВНИМАНИЕ ВСЕМ ТЕМ, КТО УЖЕ СКАЧАЛ! Сегодня индикатор был еще доработан, рекомендую скачать заново! (ПС: по этой ссылке всегда лежит самая последняя версия)
Индикатор конечно же бесплатный (без рекламы и прочей хрени). Пожелания оставлять в комментариях.
Скачать индикатор для МТ5

В компьютерных стратегических играх и шахматах лучше играет тот, кто владеет не только качественной реализацией одной стратегии, но владеет еще и набором стратегий, которые он по ходу игры может подбирать к данному сопернику.

Кто совсем не диверсифицирует свой портфель, тот может нарваться на черного лебедя и потерять большую долю портфеля. Вроде входа ставки ЦБ, кризиса 2008 года или шипа на тонком рынке — одномоментной потери ликвидности. 

Многие диверсифицируют только активы. Скажем, спекулируют сразу 2-4 фьючерсами, а не 1. Или инвестируют сразу в 40 акций, а не в 1. Это их спасает иногда. Но не всегда. 

Я думаю, существует три уровня возможной диверсификации: 
1. По активам
2. По стратегиям
3. По денежному потоку

Про диверсификацию по активам знают все — не храни все в одной корзине.

Для объяснения диверсификации по стратегиям приведу свои стратегии. 

Мои текущие торговые стратегии: 
1. Инвестиционная — дорого продавать и дешево покупать. На акциях. 
2. Спекулятивная — покупать то, что растет, чтобы продать еще дороже. Продавать то, что падает, чтобы купить еще дешевле. На фьючерсах на индекс РТС и курс доллара. 
3. Ребалансировка — мы не знаем будущего, поэтому диверсифицируем портфель на 3 не связанные друг с другом компоненты (классы активов) и держим пропорцию. За счет этого, мы не так уязвимы к кризисам. 
4. Черный лебедь — ищем возможные шипы на тонких рынках и различные обвалы, которые могут происходить в дни экспирации опционов на фьючерсы, в дни выхода важной статистики, решений ФРС, ЦБ.

( Читать дальше )

 

ВПЕРВЫЕ! Эксклюзивные скриншоты из опционного модуля TSLAB:
 
 


( Читать дальше )

В МТ5 хреново реализована сетка, т.к. она меняет свой масштаб каждую единицу времени.
а это сетка (добавлять как индикатор) исправляет эту корявость.
www.mql5.com/ru/code/111

( Читать дальше )

Как я уже написал, основное мотиватор общения – это разница во взглядах. И вот, вместо того, чтобы в выходные ехать на дачу – я пересекся в грубой реальности с одним из своих старых оппонентнов. От множества теоретиков роботостроения, с которыми в тематическом сраче мне приходилось пересекаться, он отличался некоторой повышенной циничностью в части оценки долговременных перспектив этой сферы. Мы сошлись на несколько странной для практика позиции «еще немного, пара флашкрашей, и HFT зарегулируют до смерти», но разошлись на  «а там недалеко до роботов». При этом я утверждал, что «частные роботы нахрен никому не нужны, там копейки и люди тычут пальцем в небо», а оппонент – «там не копейки, и частные роботы опасны тем, что для успеха нужна формализованная неэффективность, а даже знание о ней для рынка чревато потрясениями». В общем, слово за слово, кулаком по столу  - и я получил приглашение на экскурсию в частный… гхм… роботарий. J

( Читать дальше )

Андрей Макарский показывает, как можно провести количественный анализ компании Burberry за 4 минуты. Проводится работа с простыми и эффективными аналитическими инструментами.



При подобном подходе любой инвестор может быстро получить представление по интересуемой его компании, что должно значительно увеличить скорость принимаемых им инвестиционных решений.

 Верное замечание мне сделал к посту «Глобальная дефляция или „утонем“ ли мы в деньгах ЦБов» позавчера и решил, не долго думая, более развернуто ответить, так как думаю, что тема действительно актуальна. Суть комментария:

“Некоторые аналитики указывают на то, что глобальный кредитный exposure в долларах достиг гигантских размеров, и так называемый «normalization» ставок, к которому стремится Фед, вызовет если не подобие маржин-коллов, то как минимум переориентацию в валюте фондирования глобальных заемщиков в пользу Евро, где триллионы госдолга уже сейчас торгуются с отрицательной доходностью, и привлекаться несомненно выгодней.

 Поэтому и нет фундаментальных оснований рассчитывать в ближайшей перспективе на разворот тренда в долларе, скорее наоборот, тренд на укрепление доллара продолжится и дальше”

( Читать дальше )

При инвестировании через зарубежного брокера есть один неудобный момент: декларировать доход и платить налоги приходится самому. Впрочем, если вы пассивный инвестор и число сделок у вас невелико, то свести баланс не составит труда. Но если вы активно торгуете да еще и у разных брокеров, то подготовка расчетных таблиц может для вас превратиться в проблему. И вот почему. К заполненной декларации по НДФЛ налоговая требует приложить таблицу с расчетом дохода от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам года (о списке необходимых документов я пишу здесь). Несмотря на то, что таблица готовится в свободной форме (Налоговым кодексом ее формат не регламентирован), требования к ее подготовке все-таки есть.

1. Расчетная таблица должна включать список всех проведенных сделок по всем ценным бумагам и инструментам, будь то акции, облигации, взаимные фонды, фьючерсы или опционы.

( Читать дальше )

Несколько когнитивных демонов, которые всячески мешают спекулировать. И мне тоже. От большинства я вроде (вроде!) давно избавился, но парочка нет-нет, да и вылезет из стены...



Поиск смыслов
Эпидемия поиска смысла в ценовом движении давно охватила планету, и чёрта с два её остановишь. Повальная болезнь валит всех потому как повальная. Полуразложившиеся зомби от индустрии ежечасно объясняют миру, почему цена пошла вниз, почему вверх. Объясняют — не совсем подходящий глагол, скорее «вешают постфактумную лапшу», передают заражённую ахинею, кусая в ещё здоровые шейки. Лечится беда только перенастройкой мировоззрения, искать нужно не смыслы, а закономерности или смыслы, которые помогут найти эти закономерности.

Ножеложество
Классическая проблема, связанная с уходом от оценки вероятности в сторону оценки цены при резком её изменении. Пациент попадает в ловушку ценового контраста и считает, что этот контраст случаен и вот-вот будет устранён. Начинается так называемая ловля ножей. Лечится крайне тяжело, почти что рак, можно болеть годами. Универсального лекарства нет, требуется самолечение травами в разной экспериментальной форме. Как вариант: кэш; работа только вдоль ножа; пропуск первых двух ножей; короткие стопы и т.д, и т.п.

( Читать дальше )

(Информация ниже касается исключительно фьючерсной торговли на СМЕ и содержит материалы с сайта www.cmegroup.com, в особенности, мануала для начинающих трейдеров)

Сразу хочу предупредить опытных трейдеров: вероятно, что вам известно практически все, описанное ниже, и покажется элементарным, но среди нас много людей, только начавших изучать СМЕ,  или переходящих на СМЕ с других площадок, данной информации нет на русском языке нигде.  Если у вас есть дополнения или полезные ссылки из официальных источников по теме, с удовольствием включу их в исходный пост. :)

В недавней беседе о раутинге ордеров на фондовые площадки сразу же возник вопрос о том, что же происходит при перемещении ордеров на СМЕ. С СМЕ все, на самом деле, намного проще. СМЕ- монополист с точки зрения своей продукции.

( Читать дальше )