Антон Ерешко – одна из известных  фигур в российском мире HFT. Вместе со своей командой он придумывает и воплощает в жизнь множество высокочастотных алгоритмов, одним из которых является robot_aspirant, занявший на ЛЧИ-2009 7 место, ЛЧИ-2010 3 место, ЛЧИ-2011 3 место и ЛЧИ-2012 2 место. Постоянное попадание в десятку не дает сомневаться в профессионализме команды и эффективности ее методов работы.


( Читать дальше )

Почему люди не зарабатывают.
Часто читаю смарт-лаб помимо всего на семинарах вижу огромное количество людей.Всегда один и тот же вопрос "«ПОЧЕМУ Я НЕ ЗАРАБАТЫВАЮ»" к радости пересмотрев огромное количество тех кто хочет стать трейдерами я сделал вывод.
Люди не следуют своим системам даже убыточным.Проблема трейдера состоит в том, что он постоянно пытается, что то менять тем самым обрекая себя изначально на НЕУСПЕХ.
Посмотрите хотя бы на Тимофея.Последние посты его чисто психологического характера ОН ВЫНОСИТ СЕБЕ МОЗГ.
С чего надо начинать.Построить систему которая будет зарабатывать можно только одним путем-это убирать проблемные моменты, однако это только со временем приходит.
То есть первое пропишите все на листочке
Второе СТАТИСТИКА… ее надо использовать она покажет все… правильное время захода, правильные стопы, правильные риски, правильные инструменты.
Третье Скрины обязательно надо делать скрины сделок, что бы визуально видеть где косяки

О самой системе… систем море… даже самые простые пробои дают зарабатывать.В пробоях одна основная проблема-Люди не видят правильных уровней где заходить.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Методом «проб и ошибок» к 1 сентября 2013-го нам удалось создать портфель торговых алгоритмов, удовлетворяющий нас по емкости и результатам.  В течение года мы пробовали разные системы, отбрасывая худшее и модифицируя лучшее.  Да, наши результаты в этот период поиска были «не ахти»:



Впрочем, те, кто грезит двух- и трехзначными месячными доходностями, дальше  могут не читать.
В результате мы остановились на двух стратегиях:
 

1. Портфель торговых алгоритмов на фьючерсе на индекс РТС, состоящий из:

-         трендовых систем с фильтром «контртренда»;
-         системы с переключением «тренд-контртренд».
-        трендовой системы с редкими входами и пирамидингом;
-        системы продажи опционов с хэджированием.

     2. Стратегия торговли облигациями, основанная на:
 


( Читать дальше )

Мы все видели и, возможно, устали от гидов, рекомендаций и списков,  но это определенно что то полное мудрости!
Чвть 1 находится по ссылке

• Если ты больше остроумный, чем красивый, то изебай шумных вечеринок.
• Пей на открытом воздухе.  И даже в течение дня. И иногда в одиночку.
• Встречайся с женщиной из других социальных кругов. Ты будешь удивлен.
• Если там бархатные канаты и очереди, отваливай оттуда. За исключением, если ты кого-нибудь знаешь.

 

• У тебя не может быть бурного романа с виски, потому что виски никогда не полюбит тебя.
• Изображать неприхотливость еще хуже, чем быть показушником. Выбрось это из своей жизни… вместе со старинной поло-майкой и этим Вагониром 83го года выпуска.
• The New Yorker не претензиозный интеллегент. Впрочем как и The Economist. 

• Если ты веришь в эволюцию, ты должне хотя бы что-нибудь знать об этом.

 

• Всем по боку если ты обиделся, так что прекращай это дело.
• Никогда не принимай бывшую назад. Она попробовала жить лучше, а теперь вы вместе будете за это расплачиваться.
• Пойти покушать в одиночестве может быть настоящим волшебством. Иди найди место, где ты можешь сесть у бара.
• Больше читай. Это позволит тебе позаимствовать чей-то мозг, а также сделает тебя намного интересней на вечеринке. Ну, разве что ты не начнешь диалог со слов “ так кого вы читаете”.

( Читать дальше )

       Добрый день!
     Прошел почти год с момента моего предыдущего поста, хочу поделиться изменениями своего «приложения», произошедшими за этот период.
Несмотря на то, что предыдущая версия работала, несколько смущала производительность при приближении к дате экспирации, но, в тоже время, не хотелось все менять, т.к. был риск, что тождественность данных нарушится (в итоге статистика будет нерелевантна). Но все-таки собрался и пару месяцев назад переписал весь код с нуля (путем многократных тестовых запусков старой версии и новой, убедился в их преемственности и на серию (июнь) полностью перешел на обновленную версию). Основные изменения следующие:
     1. Переписан алгоритм определения волатильностей ТЦ, спроса, предложения
     2. Переход на явное определение всех переменных и упор на работу с массивами
     3. Изменен алгоритм протоколирования данных
     4. Ввод и вывод значений диапазоном
     5. Изменен алгоритм определения исходных данных для статистики

     В итоге производительность выросла в разы, если ранее средний расчет (за 1 квант времени) происходил за 0.5-1 секунды, пиковые (при протоколировании) от 3 сек до 10 (в последние недели перед экспирацией) секунд, то теперь средний расчет осуществляется менее чем за 0.1 секунды, пиковый до 0.3 секунд. Моделирование графиков PnL и грек занимает менее 0.2 сек, ранее это было около 3-4 секунд. И это далеко не предел, если минимизировать кол-во формул на листах, а их много (около 550) (закатать их в VBA) и минимизировать кол-во графиков (строить по требованию), то возможно добиться быстрых расчетов, но в целом этого и не надо. Загрузка процессора средняя, подвисаний (песочных часов), подтормаживаний экспорта нет, на этом же ноутбуке параллельно занимаюсь другими делами, ничего друг другу не мешает.
     Ниже привожу обновленную блок-схему моего приложения, и скриншоты основных листов (масштаб уменьшил, чтобы на 1 экран помещалось), чтобы было примерно понятно, что и как реализовано, и как все это выглядит. Общее кол-во строк кода на VBA 400 (немного, так как часть функциональности сделана функциями на самих листах).

( Читать дальше )

 
Именно такую доходность в рублях показывают облигации Русала.
Облигации «Русал Братск 08» упали в цене и показывают 25% доходность, при оферте (выкупе) в апреле 2015г (Купон 8,5%).
 От общего объема долга в $9 млрд. этот облигационный выпуск в $500млн. — не большая сумма.
Основной долг в $6 млрд. перекредитовали в начале этого года в Сбере на далекие и поздние сроки. 
Сейчас договариваются о переносе сроков по последнему кредиту  на $200 млн. и кредиторы выторговывают условия получше, что давит на котировки облигаций.  Больше долгов, стоящими к погашению впереди «Русал Братск 08» нет. 
 

 Как только договорятся о переносе сроков цены уйдут выше. Крымский фактор уже в ценах. 

Зовите Silent Hamster, пусть бросает банковские депозиты и задрав штаны бежит покупать Русал ))))

Источник:
tradernet.ru/social/feed/postId/14245/

Давно уже строю систему для торговли на малых ТФ, и никак не получается построить что-то адекватное. Поэтому вопрос к успешным роботорговцам, в какую сторону нужно копать? Как сместить баланс так, чтобы процент прибыльных сделок был выше? Матан, физика, или обычный ТА?
Дайте подсказку куда копать и на что стоить обратить внимание. 

Плюсаните плиз, чтобы гуру увидели пост. 

Что-то NYSE ,NASDAQ особо не радует волатильности нет акции болтаются как в ополонке. Собственно появился интерес к CME  я так понимаю инструментов не мало вопрос, кто  торгует на CME какой порог входа в рынок? каки условия по комиссиям? Как дела с Гепами? И собственно волатильность хорошая ?)) Где можно посмотреть графики онлайн ?