Добрый день.
В принципе вот и весь вопрос- как правильно хеджировать риски при торговле акциями? 
Например я покупаю/продаю 10 тысяч акций Сбера. Как мне лучше захеджировать риск/акции(как правильнее будет)? Не опционами, а фьючерсами или если не фьючерсами то чем? 
В общем, подскажите пожалуйста.

вот что происходит прямо сейчас, на последней пятиминутке сессии 26 апреля:

Для тех кто еще не проиграл на акциях или уже проиграл:)

Стремление заработать на колебаниях акций в России да и я думаю и во всем мире мало кого приводило к успеху. Многие люди ищут граали, но ничего кроме стада лосей не находят. Но на мой взгляд наше государство само дает людям шанс зарабатывать, хотя многие в упор не замечают столь интересный способ или шанс.

Итак начнем по-порядку и как кажется издалека, но...

Задумайтесь над очень простым вопросом: «Какова главная задача у людей, находящихся у власти?». Естественно, ввиду фундаментально-идеологического образования первый ответ, который приходит в голову — это вести Россию вперед к новым достижениям. В какой-то степени это верно, но верно — идеалистически. А реальный мир как известно далек от идеала. Дело в том что в крамольную логику человека в духе: «Раз он у власти и делает все для России, то и ему в первую очередь хорошо», закрался один маленький, но очень вкусный нюанс: «Пока он у власти». Именно так, пока некий гражданин у власти, все плюшки его. Но вдруг он этой власти лишится? Что тогда?.. Тогда кошмар. Таким образом получается, что в реальности:

( Читать дальше )

Качество индустрии управления активами в России просто отвратительно! Сплошь и рядом слышны клики, вопли, стоны инвесторов, отдавших деньги в доверительное управление (ДУ) компании или частному трейдеру. Натолкнувшись на некомпетентных управляющих или мошенников, и 1-2 раза распрощавшись с деньгами, «обманутые вкладчики» полностью разочаровываются в фондовом рынке и остаются при мнении, что все это лохотрон и развод. Основная проблема в том, что управляющим по барабану, заработают они деньги инвестору или нет, т.к. не несут никакой ответственности за потери инвестора, им главное срубить бонусы. На самом деле потери на ДУ можно исключить на 90%, если избегать следующие ошибки при вложении денег. 

1. Не смотрят результаты торговли управляющего. 

При выборе трейдера необходимо обязательно попросить у него стейтмент, результаты его торговли, как минимум за 3 последних года. Если трейдер по каким то фантастическим причинам отказывается это сделать, то значит ему просто показать нечего. Должны быть результаты не нарисованные в Excel, а заверенные брокером или биржей, либо ведется мониторинг публичной торговли на таких порталах как Рэнкинг управляющих Московской биржи, Comon.ru, МФД и т.д. Идеально было бы посмотреть сам график доходности (эквити) управляющего. Безусловно, там могут быть просадки, главное чтобы они были не глубокими, не более 40%, а счет имел стабильную тенденцию к росту. Любые операции на финансовых рынках связаны с риском и торговли без просадок не бывает, если управляющий заявляет, что у него не бывает периодов потерь, то он просто лжет. 

( Читать дальше )

Цель-рост индекса в течение 2х кварталов. Путин опять всех переиграл. Цель 2400 ммвб. может и больше....
Следим за смартлабом. Когда его гуру будут произносить слова, содержащие названия эмитента, не важно, шорт-лонг, внимательно смотрим портфель. Если в нем есть эти акции… продаем их. Там счастья нет. То, о чем не пишут здесь, всегда растет быстрее рынка. Особенно следим за гуру смартлаба. Помним, они призывали «ждать… шорт...1850 ммвб». Как только запоют «я такого не говорил, вчера купил, взял немного и ненадолго». ВСЕ ПРОДАЕМ

       Пацаны, уже два дня рынок в хорошем тренде и лишь ленивый сегодня не зарабатывает.
Побывав на 23 конференции смарт-лаба, я увидел сотни три смердов, желающих зарабатывать  не просто деньги, а большие деньги.
Докладчики умело подбрасывали  дровишки в этот ненасытный костер желаний молодых трейдеров. Да и слова докладчиков уже падали на заранее хорошо удобренную землю нашими разнообразными СМИ, пропагандирующими красивую жизнь если не сегодня, то завтра точно. Чего стоит заявление А. Герчика о том, что он возит свою жопу на Бентли, а не на каких там Фордах или BMW 7 серии.
     Суть этого поста заключается в том, что нужно правильно распоряжаться полученным на рынке профитами. Советую профит делить на три равные части.
    Итак, часть можно оставить в фонд развития рынка, часть на повседневные нужды и третью часть на накопления.  
Если с первыми двумя частями все понятно, то третья часть вызывает недоумение. Какие накопления при такой инфляции и частой смены курса валюты?! 

( Читать дальше )

Клиенты ВТБ24 получили возможность оформлять накопительные счета в долларах и евро. Ранее накопительный счет можно было открыть только в рублях, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу группы ВТБ в ДФО.

Накопительный счет подходит для тех, кто планирует одновременно и копить, и свободно распоряжаться своими средствами. Счет можно пополнять или снимать с него любую сумму без потери выплаченных процентов.

Продукт оформляется на неограниченный срок в рамках договора комплексного обслуживания. Открытие и обслуживание счета бесплатно. Минимальная сумма первоначального и дополнительных взносов отсутствует.

Управлять продуктом можно в круглосуточном режиме – через мобильный или интернет-банк. Проценты начисляются в последний календарный день месяца на минимальный остаток.

Средства на накопительных счетах ВТБ24 застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

С более подробной информацией о продукте можно ознакомится на сайте банка.
Подробнее: http://sakhalinmedia.ru/news/585547/

Последние 4 дня шел стремительный рост на наших ОФЗ. Всё это заметно на графике индекса государственных облигаций. Что здесь интересного? Шел долгий восходящий тренд и вдруг пошло резкое ускорение (большие белые свечки появились на графике). Во-первых, такой рост говорит о 100% вероятности понижения ставки нашим ЦБ в пятницу. Больше похоже, что на 0.5% понизят и наверно пошлют сигнал, что такой дорогой рубль не очень уместен в нынешних реалиях! А во -вторых, такое ускорение роста часто заканчивает тренд или по крайней мере останавливает его! Пример хороший — это свечка на индексе ММВБ от 3 января! (кому интересно посмотрите индекс ммвб).

Инсайдерская информация по баксу, опубликованная в прошлом прогнозе в августе 2016 года, отработала идеально точно. Доллар/рубль дошел до цели 55 руб., как и говорилось. Остается ему еще 2-3 недели потоптаться на этих уровнях, плюс-минус 2 рубля, развернуться и затем отправиться в длительное космическое путешествие. И с непродолжительными остановками высадиться на станции «100» рублей за доллар. Фундаментальных факторов для такого движения хоть отбавляй, вот основные из них:

• Падение цен на нефть ниже 30 дол. за баррель и соответствующее давление на бюджет РФ, который даже при нефти в 55 баксов трещит по швам, уже сейчас дебет с кредитом у нашего Минфина не сходится.
• Падение на мировых фондовых рынках и глубокая коррекция индекса S&P500.
• Долговой кризис ликвидности на глобальном рынке капитала, который будет сопровождаться банкротством банков (в первую очередь европейских) и отдельных государств.
• Обострение военных конфликтов на Ближнем Востоке.
• Дальнейшая изоляция России от «Мирового сообщества». Новые санкции, которые фактически перекроют нам кислород на мировом рынке капитала. Бегство иностранных денег из ОФЗ и сворачивание пресловутого «carry trade».

Мне конечно не очень хочется (бесплатно) выдавать секреты до которых допираешь через лет 7 активной торговли. Но так и быть.

Часто, особенно у алготрейдерв, встречается — «Следуй своей системе, будь ей религозно предан».
Для новичка, лет до 5 торговли, это логично. Все мы приходим на биржу обогатиться самым простым способом. На первом этапе мы торгуем как обезьяны. Потом мы допираем до того что «должна быть система». Потом мы учимся «контролировать свои эмоции», дисциплине. Мы мечтаем о роботе, который будет зарабатывать пока мы плещемся в водах Сиамского залива.
Я прошел через все это, и в водах плескался и наказывал себя марафонским бегом)
Ну и т.д.
Но однажды я увидел странную вещь — я стал "руками" торговать гораздо лучше чем алгоритмом. Это тяжелее физически но всегда прибыльнее. Дошло до того, что свою же алго-недисциплинированность я исправлял ручной торговлей, а потом снова «входил в систему»)
Потом до меня стало доходить что зарабатывать алгоритмом — это своего рода халява, и тысячи неофитов в этот момент сидят за расчетами систем, мечтая о том же. Получается конкуренция в алготорговле очень жесткая.

( Читать дальше )