Наслаждаемся господа! Вот она, полная версия видео выступления Алексея Морозова на опционной конференции.
Презентация Алексея тут: https://vk.com/doc620047_437422699

 

Все доклады и видео с опционной конференции тут:
http://confa.smart-lab.ru/20160409mok 

Регистрируйтесь на загородную конференцию смартлаба 14 мая! 

День добрый!

 

Возник вопрос о том надо ли платить налог на доходы физ лиц по операциям на валютной секции ММВБ. Речь идет о сумме в десятки миллионов рублей. Поэтому вопрос для меня достаточно важный. Я конечно собираюсь проконсультироваться со специалистами, но с какими специалистами консультироваться — тоже надо определиться. Ибо как я понял даже среди специалистов мнения неоднозначны. И помощи в поиске специалистов я также ожидаю. А также список корректно поставленных вопросов к специалистам, ибо как я понял тема вся построена на ньюансах и противоположных толкованиях закона.

И если вдруг НДФЛ в данном случае платить не надо, то можно ли вернуть этот «излишне» уплаченный налог за прошедшие годы. Там также крупные суммы.

 

Наблюдаю некоторую дискуссию вокруг данного вопроса на смартлабе, развернувшуюся в последний месяц.

( Читать дальше )

Всем добрый день.

У кого каким образом реализован риск-менеджер для ручной торговли на срочном рынке MOEX?
У меня жесткое правило, теряем не больше 1000п на рабочий обьем в день. Соответственно требования к риску:
  — Закрывать позиции при достижении этого значения в течении календарного дня
  — Отменять лимитные ордера если они есть или появляются после достижения лимита потерь на день
  — Закрывать позиции если они открылись после достижения лимита потерь на день

При этом, естественно я не должен иметь возможность отключить этого риска самостоятельно )))
Поделитесь, кто чем пользуется, как работает, сколько «жрет» в деньгах если платный?
Нашел у Кселиуса, за 8кр, но у них указывается в рублях лось, а мне нужно именно в пунктах на рабочий обьем.

Сейчас у меня реализовано так:
  — Стоит сервер с отдельной версией квика
  — На нем запущена программа риск-менеджера, которая подключается к квику и контролирует этот риск

( Читать дальше )

Посмеемся над силуановым вместе. Сегодня этот дурачек сказал:

«Мы подготовили подарок в честь моего дня рождения — новый вариант бюджетного правила, согласно которому будем изымать все дополнительные доходы, которые должны получать, если будут высокие цены на нефть, в Резервный фонд, — рассказал Силуанов. — Бюджетное правило не допустит укрепления рубля и негативного влияния изменений цен на нефть на перспективы роста экономики, инфляции, процентных ставок и так далее. Такой рост — ценовой, сырьевой — нам не нужен… России нужен в первую очередь инвестиционный рост. Главным последствием роста цен на нефть становится укрепление рубля, из-за которого может снижаться конкурентоспособность наших отраслей, структура и качество роста при этом ухудшаются».

Что это означает на практике, — это означает, что все сверхдоходы выше например нефти 60 которые получает экономика, инвестироваться не будут, а будут уходить в резервный фонд. То есть образно нефть подросла до 100, нефтяные компании продали все это в баксах, баксы продали на бирже, а государство получило налоги, и на них накупила баксов, а уже на них накупило американских облигаций под 1%.

( Читать дальше )

Если вы занимаетесь инвестированием или свинговой торговлей, работа с акциями, которые выплачивают дивиденды, позволяет повысить эффективность использования капитала и получить дополнительный доход. Любая сделка всегда сопряжена с риском получения убытка. Но использовать капитал на своем счете не в полной мере — тоже плохой вариант, поскольку покупательная способность долларов, без дела лежащих в банке, непрерывно снижается. Работа с акциями, выплачивающими дивиденды, позволяет заставить эти деньги эффективно работать. В то же время, она отнимает лишь около получаса в месяц, поскольку достойных внимания сделок наберется всего от 5 до 15 в год.

Акции с дивидендами дают вам базовое представление о потенциальном доходе на вложенные средства — такой показатель называется дивидендным доходом.

Дивидендный доход — это сумма полученных за год дивидендов, деленная на цену покупки акции и выраженная в процентах. Если вы покупаете одну и ту же акцию несколько раз по различным ценам, то при расчете дивидендного дохода нужно учитывать среднюю цену покупки.

( Читать дальше )

Здравствуйте! Убытки тоже надо описывать. Без них не получается. Сделку задумывал на покупку си, расчитывал на пробой 65-ой скользящей на пятиминутке с третьего раза. Открыл покупку, поставил ордера на прибыль и ограничение, но как часто происходит передвинул стоп в безубыток и цена его достала. По итогу рывок был до тейк-профита… Увидев это я решил открыть продажу на ри, который типа простоял на месте во время рывка доллара. Промазал я. Отыгрываться не стал и пошёл спать несолоно хлебавши.
часовка открытие. Си.


( Читать дальше )

Вопрос: Стоит ли в торговле опираться на что-то кроме цены, объема и скорости изменения этих характеристик актива во времени? стоит ли копать в направлении каких-нибудь вундер-индикаторов?
Ответ: Вундер индикаторов в природе не существует. Есть Вундер спекулянты, которые научись преобразовывать сигналы приборов в некое понимание рыночных процессов. Сочетаний индикаторов и настроек = бесконечно. По этому лучшие математические умы нашей планеты склоняются к тому, что системы надо упрощать. Для тех кто в это не верит (упрощение) предлагаю прослушать курс лекций Кирилла Ильинского.

( Читать дальше )

МТС.
4. Выбор торговой модели: шесть наиболее распространенных ошибок.

Кружевной зонтик не годится на роль парашюта.
Точно также и многие инвестиционные идеи основаны на ошибочных, логически необоснованных умозаключениях. Руководствуясь простым здравым смыслом и логикой можно избежать таких ошибок и сэкономить немало времени и сил. 
Ниже приведены шесть наиболее распространенных ошибок, которых очень просто избежать на начальной стадии построения МТС. 

1. Необходимо избегать индикаторов, подающих по два разных сигнала на одних и тех же данных, в первый раз, когда новые данные включаются в расчет, и вторично, когда те же данные выпускаются из скользящего окна данных, подвергающихся обработке. Стохастические осцилляторы, моментум-индикаторы и даже простые скользящие средние подают сигнал дважды, в частности, когда в скользящее окно включаются или из него выпадают данные, сильно отличающиеся от остальных данных, участвующих в расчете. Очевидно, что реальный рынок не может реагировать на предпринятое аналитиком перемещение скользящего окна вперед. Поэтому любой индикатор, находящийся в сильной зависимости от прошлых данных, вносит в исследование элемент случайных ошибок. Популярный индикатор Ишимоку также обладает этим недостатком, т.е. закладывать его в основу торговой модели нужно с большой осторожностью. 

( Читать дальше )

Понравился комментарий на — http://blogs.investfunds.ru/post/119077/#comment28

На РБК продолжают нагнетать истерику, причём как фундаментальные аналитики, так и технические. Идеи всё те-же, Сбер шортить. Ну что ещё они могут предложить. Что-же за дураки такие, которые слушают эти советы.

Вчера посмотрел новое видео Верникова. Он везде долдонит что они (они- это его контора) ездят по стране, проводят финансовый ликбез, и объясняют людям, что такое фондовый рынок.

Так вот, оказывается они вовлекают молодёжь в азартные игры. И это естественно преподносится под личиной финансовой грамотности. Вообще, было бы странно, если бы брокерская компания разъезжала по стране, и обучала молодёжь тому как надо инвестировать. Вместо этого они устраивают олимпиады по трейдингу, дурят студентов, вовлекают в азартные игры, делая из них лудоманов. Как не стыдно! Причём в этих порочных, пагубных мероприятиях принимают участие преподаватели, доценты там всякие...

( Читать дальше )