На прошлой неделе мы опубликовали первую часть обзора модуля Стакан в терминале EXANTE. Сегодня предлагаем вам продолжение этой статьи нашего партнера, Сергея Голубицкого.

 Тёмные стороны стакана

Можно сделать наивный вывод, что стакан — это поистине «волшебная палочка» безупречной торговли, и если кто-то ещё не обогатился на нём — то лишь потому, что пока не узнал о его возможностях. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Выше мы рассмотрели прогностическую модель, которая показала одно блестящее совпадение. Но достаточно ли этого, чтобы праздновать победу? Не рискуем ли мы уподобиться здесь псевдоучёному, который одно совпадение готов выдать за доказательство теории?

Если мы проанализируем другие наблюдательные данные, то они вписываются в модель гораздо хуже.

Напомним, как выглядел график, который мы рассматривали в предыдущей статье:

Наверное с  такой ситуацией сталкиваются многие алгоритмисты, дело в том  что генерация идей для алгоритмов, стала сильно опережать реализацию этих идей. Хотя я могу это объяснить тем что, маловато опыта в программировании…долго пишу-туплю, исправляю ошибки-туплю.

Я уже не сижу и не ломаю голову над тем, какую бы очередную стратегию придумать. Идей целый вагон, они возникают спонтанно, и я все их стараюсь записывать чтобы не забыть. Для того чтобы  реализовать ВСЁ ЭТО мне потребуется много времени.Это все хорошо, но есть одно но. После первых  тестов выяснилось что, 70% процентов идей это барахло полное, а из остальных 30%  что-то можно позаимствовать. Отсюда вытекает  то, что за 2 года торговли я практически ничего не понял, я наивно полагал что в рынке есть такие паттерны или закономерности или неэффективности (кому что ближе) которые дают вероятность  профита 80-90% при условии  TP/Sl =1/ 1. Тесты на истории показали мне рынок в совершенно ином свете, а еще в ином свете сам перед собой предстал Я…кретин… Хотя в конце концов наверно такие паттерны и образуются раз в пятилетку я не знаю, возможно, но только тогда и смысл в них теряется, или получается эдакий сверхнизкочастотный трейдинг но с высокой вероятностью ))) Ну да ладно, щас не об этом.

Записал вторую часть, как торговать пробои, как определить пробой уровня с вероятностью в 80%. Делюсь своим опытом и своими наработками.

Первую часть виде можно посмотреть здесь.

Если видео вам было полезно, поставьте плюсик, спасибо.