Избранное трейдера keylsd
Практически все программы для разработки и тестирования механических торговых систем автоматически предоставляют отчет о показателях созданной вами стратегии, позволяющий оценить ее предполагаемую рентабельность. Однако иногда возникает потребность рассчитать параметры доходности самостоятельно. Например, когда торговля ведется вручную, либо стоит задача рассчитать совокупную эффективность по портфелю систем – обращение к таким программам, как Tradestation, Wealth-lab и подобным в данном случае является не самым оптимальным решением. С другой стороны, считать параметры на калькуляторе также не видится рациональным способом решения задачи.
При данном раскладе весьма полезной может оказаться старая программа из имеющегося у каждого пакета Microsoft Office – Excel. Функционал программы позволяет легким образом получать необходимые данные. Предлагаю один из способов создания отчета об эффективности торговой системы на описанном ниже примере.
Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...
1 Основа торговли
Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.
Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.
В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.