Продолжая тему, затронутую в  предыдущей публикации хочу поделиться некоторыми наблюдениями.

И так, возьмем 1000 дней AAPL, 20 внутридневных метрик и попробуем обучить алгоритмы случайного леса и ближайших соседей и прогнать его на последних 120 днях. 

Результат для числовых значений результата:
 

( Читать дальше )

Я много раз слышал истории о соотношении физиков и юриков в открытых позициях по фьючерсу, однако, желание проверить это осложнялось загрузкой данных с биржи. К сожалению, Московская биржа не дает выгрузить в одну таблицу данные за период, а только за один день: http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx Я помню даже как то писал на биржу этот вопрос, но мне ответили уклончиво как в ресторане когда спрашивашь: «Когда будет готово?» Вежливый официант всегда ответит: «Готовится». Вот и биржа мне примерно так и отвечала, поэтому я перестал парится. Есть еще вот такой хитрый сервис: http://optioner.org/open-positions/ , но ребята здесь дают только визуальное представление(то есть посчитать нельзя) и только по индексу РТС. Вобщем, как весгда, если хочешь лучше сделай все сам. Помучился немного с макросом в Excel, что бы он обращался к сайту биржи и грузил данные по открытым позициям день за днем. Немного мучений и все данные были в моем распоряжении. А теперь к делу.

Торговая система: если на вчерашнее закрытие соотношение открытых позиций по активу «Long / (Long + Short) > 50%», то сегодняшнее приращение актива плюсуем к индексу(то есть берем лонга), если менее 50% то соответственно вычитаем(шортим). Таким образом получается, что используем Long&Short позиции.

Исследовался период с 8 января 2013 года по 20 мая 2014 года.

РТС



СБЕРБАНК

( Читать дальше )

Не секрет, что с 1 мая 2014 года в рамках Акции «Не задушишь, не убьешь!»  Мособлбанка можно открыть пополняемый, вклад на срок от 3 до 5 лет, с фиксированной доходностью в 11.5% в рублях.
Самый прикол, что вклад можно оформить по принципу опциона — минимальный первоначальный взнос всего 1 тыс руб ;)
mosoblbank.ru/retail/deposit/id17694.html
А вот Инрес банк (входит в ту же группу, что и Мособл) пошел дальше -
там существовали пополняемые «вклады-фиксаторы» (по нашему опционы) на 5-7-10 и дажен 20 лет по фиксированной ставке, правда в конце 2013 ЦБ им немного по башке надавал и проЭкт прекратили.
Вот санаторам то весело будет все это разруливать ???

Ну что господа — идем в МОБ с косарем рублей за опционом ??? ;)

p.s. кстати динамика Инресбанка за год весьма показательна —  
 

( Читать дальше )

Очень давно не затрагивал тему бросового рынка, да и вообще, в последнее время стал значительно меньше писать из-за полного отсутствия свободного времени. Ну что же, год спустя  я вернулся к этой теме. Тем более, что за этот год не многое изменилось в денежно-кредитной политики ФРС, но стоит отметить, что в конце этого года нас уже ждут сюрпризы в виде окончания “QE Infinity” и более точных сроков повышения базовой процентной ставки.
                2013 год стал ничуть не меньше примечательным в плане выпуска по отношению к 2012 году. Не смотря на то, что объем несколько снизился, это стал вторым годом, который побил рекорд по выпуску бросовых долговых бумаг с 324 млрд. долларами, что на 20 млрд. меньше рекорда предыдущего года.

Европа не отстает от своего “преданного” союзника. Марио Драги сделал все возможное и сделает еще больше уже в июне, чтоб европейский бросовый долговой рынок стал ярче. Только будет он светиться или пылать? – время покажет. А пока можно судить из цифр, которые показал рынок в 2013 году:


( Читать дальше )

Сегодня о секрете позитивности, общей ситуации на индексе и рубле, и об объемах на сбербанке.

Сразу скажу, что решил высказаться, прочитав вот этот пост - http://smart-lab.ru/blog/184228.php
Спонтанно)

Итак.

Основные психологические проблемы в трейдинге возникают из:
1) дискомфортной торговой системы
2) неумения оценивать реальный риск и, соотвественно, размер позиции
3) неумения принимать убыток должным образом

Банальную фразу — «надо следовать правилам» я не буду повторять, это и так все знают. Никто не знает — КАК?!) Проблема заключается не в знании, а именно в умении. Много кто знает, но из них большинство не следует. И это абсолютно нормально. Мы люди, а не роботы, и в жизни мы себя ведем так же. Периодически мы даем себе слабину, то в том, то в другом. И эта стратегия правильная — ситуация постоянно меняется и мы должны постоянно пробовать что-то новое, иначе рискуем очень не подстроиться под изменчивый мир и пострадать. Это алгоритм, заложенный природой — вариативность, периодическое отклонение от нормы. 

Трейдинг абсолютно так же устроен. Только вариативность дает устойчивость. Пытаясь полностью подавить вариативность жизни, мы делаем ее пресной и заканчиваем в депрессии. Пытаясь подавить вариативность в трейдинге, мы теряем гибкость и — доходность, на длительной дистанции. Про скуку и не говорю)

( Читать дальше )

Тимофей затеял Разговор о трейдинге №15 про эмоции. Эта тема – практически единственное, что меня волновало последние несколько лет. Поэтому я решился дать развернутый ответ.
Это мой первый самостоятельный пост. Не судите строго. 
Что такое эмоции и откуда они берутся – это вопросы, представляющие теоретический интерес. Практический смысл есть лишь в последнем вопросе:  Что со всей этой фигней делать?
Я проходил через маятник: Заклинания-ТАК-Не-Делать — Отчаянье-От-Того-Что-Заклинания-Не-Помогли. Не один год.  Потом как-то стал спокойней. Учился небольшим депозитом делать правильные сделки. Помогли несколько примочек:

1. Вместо денег сосредоточиться на процессе.  Shepherd  называет это «Подменой цели». Я, высунув от старания язык, делал скрины своих сделок и ежедневно отсылал их на проверку. Смыслом трейдинга стало желание получить скупую похвалу: «ОК, все сделки в системе» Сейчас у меня сотни идеальных картинок. Каждая сделка – это песня! Поэма! Все эмоции оказались сосредоточены на красоте сделок. Полученная прибыль или убыток не имели значения. Да и депозит был копеечным – какая там нафиг прибыль!
2. Немного помудрил с управлением рисками. Сначала у меня был лимит потерь на месяц. И каждый свой убыток я сравнивал с этим лимитом. Лимит был большой, а потери маленькие. Ну, и тревог по этому поводу почти не стало. Позже вошло в привычку перед каждой сделкой рассчитывать плановую потерю.  Я еще ДО ВХОДА в сделку  горевал по поводу этой потери. Когда цена съедала мою лимитку, я уже успевал смириться с этой потерей. Когда получал стоп – это была закономерная потеря. Если стопа не было – то были только положительные эмоции.
3. Я знал себя и свои слабости. Я не пытался с этими слабостями бороться, ломать себя. Я принимал себя таким, какой я есть. Я составил список  всего того, что на смартлабе называют «нарушением правил».  Подробный список: когда такая фигня возникает, в чем она проявляется, какие события провоцирует ее возникновение и т.д. И я ждал возникновения у меня такой фигни. Например, войти в сделку не по системе. Я ждал, когда у меня возникнет такое желание. Я произносил вслух: «Вот сейчас цена нарисует черную длинную свечку и моя рука дернется к мышке, чтобы открыть шорт. И я ничего не смогу с этим поделать. Это желание сильней меня.  Я буду реагировать на черную свечку, как собачка Павлова – открою несистемный шорт».  Я ждал. Цена дергалась вниз, я радостно отмечал – вот эта черная свечка…  И ничего больше.    Shepherd  называет это психотехникой «Ловля привидений». Да как угодно это назови, но факт остается фактом: если голова занята вот таким «ожиданием», то ничего не происходит. Со временем я перестал талдычить эти фразы и ждать нарушений системы.

( Читать дальше )

Прочла здесь http://gifakt.ru/archives/index/teoriya-zagovora-kak-rotshildy-i-rokfellery-rossiyu-delili/, что Михаил Ходорковский, уже находясь под стражей, передал свои акции (53%) лорду Джекобу Ротшильду, поскольку с этого момента вступило в силу заключенное между ними ранее соглашение о попечительстве, согласно которому эти акции передавались Ротшильду в случае, если Ходорковский утратит способность действовать в качестве бенефициара,  т.е. лица, получающего доходы от акций.  Это соглашение, по мнению экспертов означало, что Ходорковский был лишь номинальным владельцем «ЮКОСа», а в действительности компания принадлежала Ротшильду, который, по-видимому, и инициировал заключение этого соглашения, когда стало ясно, что Ходорковский ввязался в политическую борьбу за власть с Кремлем. 

Как известно, BP также является детищем Ротшильдов. В этом свете «сделка века» между ВР и «Роснефтью» о взаимном «обмене» акциями  и поглощением «ТНК-BP» и новая продажа госпакета «Роснефти» сейчас выглядит не посто логичной, а  речь идет  о глобальном «сотрудничестве» в стратегически важном для мировой нефтедобычи арктическом регионе. Самые лакомые куски арктического шельфа переданы бесплатно и без конкурса «Роснефти». 

( Читать дальше )

Календарь, который полностью решает все проблемы с планированием и мотивацией. Он просто гениален и гениально прост. Посмотрите сами.

Это жизнь человека продолжительностью в 90 лет (мы добрые, нам не жалко), представленная в виде недель. Одна клеточка — одна неделя, каждый ряд составляет очередной год вашей жизни. Именно так выглядит отпущенное вам время. Впечатляет?
Но еще более вас проймет, когда вы распечатаете и закрасите уже прожитое время. А потом повесите такой календарь на кухне или положите на рабочем столе и начнете закрашивать каждую следующую прошедшую неделю. Для разнообразия и наглядности можно отмечать особо важные события или периоды своей жизни.
Получается полная карта всей вашей жизни размером с лист А4, которая дает наглядное представление о конечности вашей жизни и поможет ценить каждую ее неделю.
Вы, вероятно, хотите меня спросить, где же на этом календаре дни недели, числа и месяцы?


( Читать дальше )