Жанр/Автор/Название.
Скандинавский детектив/Хеннинг Манкелль/Серия о детективе Курте Валландаре.Ищейки в Риге.

«Чувствуя себя измученными [от глобального финансового кризиса], они продали акции и положили оставшиеся деньги в банк".

«На этой неделе, когда индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 оказались на новых максимумах, миссис Уайт и ее муж наняли финансового советника и снова погрузились в рынок. «Нас больше всего расстраивало то, что наши деньги не работали, пока S&P 500 шел вверх», — сказала миссис Уайт, 39-летний дерматолог из Хьюстона. «Мы просто не хотели остаться в стороне».




Сегодня Тимофей Мартынов опубликовал серию постов по теме инвестирования.

Очень рад за Тимофея!!! Успехов в инвестициях!!!


( Читать дальше )

Индексы волатильности VIX и VXST находятся ниже плинтуса.
Конструирую очередной Volatility Catcher.
Позиция достаточно тупа, +3х сентябрьских пута с 30 дельтой, +1 сентябрьский фьючерс S&P E-mini. То же самое можно сделать на декабре.
Основная идея — рост волы хотя бы на 2 пункта. Соотношение тетты к веге 14,6.

Ниже картинки из OptionVue.
matrix
 

( Читать дальше )

Система риск – менеджмента, это подконтрольное ограничение рисков на торговый депозит трейдера и единственное что трейдер, может, и должен контролировать, работая на фондовом или валютном рынках. Правильно составленный риск – менеджмент и его соблюдение это уже 50% успеха.
Рынки имеют свойства меняться, это обозначает что стратегии торговли, которые работали, вчера уже не подходят для торговли сегодня. Отсутствие системы рисков, в таких переходных периодах, полностью обнулит все деньги, заработанные до этого в трейдинге. Всегда переход от одной торговой системы к другой сопровождается потерями если не включить грамотное управление деньгами, то случится банкротство, которое может навсегда выбить трейдера из рынка.
 
Человек сильно подвержен эмоциональным стрессам, если произойдет событие, которое выведет вас из состояния спокойного и четкого принятия решения. Все сделки будут осуществляться под властью эмоций (тильт), и дальше последует потеря депозита. Трейдер начнет делать то, о чем в будущем будет очень жалеть.


( Читать дальше )

Похоже, с наполнением федерального бюджета возникает все больше проблем, и правительство ищет нетривиальные пути решения проблемы. Экономика России  стагнирует, по прогнозу МВФ ее рост в этом году не превысит 0,5% и это в лучшем случае, не исключается и выход в отрицательную зону. Рассчитывать на рост нефтегазовых доходов не приходится, фактор ослабления рубля уже заложен в бюджет, он рассчитан исходя из 36 рублей за доллар. Остается  поднимать налоги. Но президент обещал не делать этого до 2018 года, поэтому остается только экспериментировать. Минфин предлагает предоставить властям регионов вводить на своей территории налог с продаж в размере до 3%. Получается что-то вроде эксперимента,  а там посмотрим вводить его по всей стране или нет. Однако, может получиться повтор того, что мы давно прошли.
Напомню, что  налог с продаж уже существовал в РФ, но был отменен в 2004 году. Тогда же  Конституционный суд признал, что параллельное взимание налога с продаж и НДС является неконституционным. А отменять налог на добавленную стоимость вроде бы никто не собирается. К тому же в Минфине признают, что собрать его можно только в тех регионах, где есть крупные торговые сети. А это в первую очередь Москва, Санкт-Петербург и Московская область и Краснодарский край. А в этих регионах особых проблем с бюджетом нет и так. Но, так или иначе, спустя десять лет после отмены в России налога с продаж в правительстве вновь обсуждают его возвращение. В правительстве посчитали, что этот налог по ставке 3% может принести регионам дополнительные 200 млрд руб. Власти могут разрешить губернаторам вводить его, несмотря на явную обеспокоенность бизнеса повышением налоговой нагрузки и действующее обещание властей ее не увеличивать.


( Читать дальше )

начало истории тут: http://smart-lab.ru/blog/180135.php
промежуточное тут: smart-lab.ru/blog/182883.php

вкратце — пришла в голову идея, наблюдая тот факт что Сбер идёт ниже индекса а ВТБ — выше, причём разница порядка 20%, сделать на одну и ту же сумму шорт ВТБ лонг Сбер.

Реальных денег под это дело надолго выделять нет, поэтому эксперимент чисто умозрительный.

Итак, если бы 28 апреля го я взял  в лонг 15 лотов Сбера по 6690 = 100 350 и в шорт 27 лотов ВТБ по 3690 = 99630, тем самым сформировав «встречную» позицию, то на вечер понедельника, 30 июня имел бы:
по Сберу был бы 15 * (8481-6690) = 26865 профита
по ВТБ был бы  -27*(4152-3690) = -12474 убыток. 
Дельта 26865 — 12474 =  14391 профита, то есть примерно 14%.

На относительном графике за полгода видно, что разница 20%, из которой у меня и родилась идея, ушла полностью — графики ВТБ и Сбера соприкоснулись, что есть критерий закрытия позиции:

( Читать дальше )

Прочел тут одну книжку, которая пытается рассказать как современные технологии изменили мозг человека.
 

Впечатления и основные моменты.
в книге есть некоторые полезные вещи, над которыми стоит задуматься, но они в основном вначале. Вторую половину можно не читать — идут тупые советы да и книгу там уже «дотягивали» через силу

технологии и сеть привели к тому что:

• существенно вытесняется реальное общение, хотя мы можем этого не осознавать:(
• люди сложнее концентрируют внимание на задаче, рассеивают внимание, что создает стресс
• падение посещаемости парков
• просмотр ТВ и компьютерные игры замедляют развитие лобных долей мозга у детей
• склонность к непрерывному поощрению и неспособность откладывать удовольствия на потом ради достижения долгосрочных целей

Оперантный условный рефлекс, когда последовательность поступков определяет будущее поведение — чрезвычайно мощный механизм. Он управляет зависимостями и навязчивыми состояниями. Вырабатывается на основе дофаминовой системы мозга (системы поощрения), когда вы стремитесь повторить последовательность, которая в прошлом приводила к поощрению.

как это все свзяано с трейдингом я думаю вы и сами догадаетесь 

Сегодня исполняется 1 год моему публичному проекту «Разумный инвестор».

Цель: показать, как работает стоимостной метод отбора акций + практический опыт регулярных инвестиций.

Результат за первый год, считаю положительным.



Альфа есть! +26,88% против +10,97%...

Конечно, по модельному портфелю #1 я учитывал еще и дивиденды… но, такая фора есть у всех, кто хочет обогнать индекс))

( Читать дальше )