… либо читайте, либо не говорите потом, что на смартлабе нет ничего про трейдинг!

Вот например, интереснейший пост про трейдинг от Рустема из Уфы, который набрал всего 4 комментария:
Что такое турбо-режим в спекуляциях? (+34к) Почему 4 комментария? Потому что интересные торговые методы обсуждать скучно, куда веселее обсирать Муханчикова, продающего торговые системы или разводить совершенно бессмысленный контрпродуктивный срач на тему Украины.

Итак, Добрый день дорогие товарищи трейдеры! Начнем с социальных тенденций прошлой недели.
1. Во-первых в преддверии майских праздников активность на смартлабе начала несколько спадать.
2. Во-вторых, как ни странно, неделя запомнилась большим количеством постов по алгоритмической торговле и опционам.
3. Жизнь по-прежнему кипит! И на этой неделе новым поводом для холивара стала система Муханчикова.

Известный успешный трейдер А.Муханчиков разместил в своем блоге платное объявление о продаже торговой системы за 150 тыс. рублей штука (+116,215к), чем прорвал трубу из которой на смартлаб полились потоки холивара. Кстати. на этом Саша не остановился и решил каждый день публиковать итоги своего торгового дня в блоге на смартлабе: http://smart-lab.ru/my/Shurik/blog/all/ (не забываем добавлять в друзья!)

Ну и несколько примеров критических постов в отношении продажи паттернов:
Злободневный стих о продаже паттернов от талантливого Гомера Симпсона (+232,19к)
Как всегда громче всех о продаже паттернов объявил Ванюта (+367,42к)
О случайности образования паттернов (+36,59к)
Авторитетный и интеллигентный алготрейдер Антон Медведев также крайне тактично высказал свою точку зрения о паттернах (+16,10к)
Критика от Silent Hamster: субботняя проповедь №15 (поговорим о граалях и методах трейдинга и не только о них) (+41,21к)


Торговые роботы, опционы:
Максим Русанов: мальчики-вспышки (+105,7к)
Кочки системы. Ставим тейк-профит (+11,9к) —  хороший пост со статистикой фьючерса РТС, который остался незамененным на смартлабе
PnL портфеля опционов в Excel (+77,54к)
Валерий Песчинский: Нулевой опционщик. Часть 3. Опционный софт (+62,31к)
Валерий Песчинский: Нулевой опционщик. Часть2. Состав цены опциона (+8,4к)
Микаелян Саро: управление размером позиции в TSLab (+56,43к)
Максим Милованов: среднесрочная система для пары доллар-рубль. Часть 2. Разработка робота на QPILE (+53,6к)
Опционы в картинках — палим граали дальше (+33,12к) — довольно интересно и просто о том, как можно линейно торговать опционами (правда опционщики подняли на смех:)
Про вероятность выхода фьючерса РТС за диапазон 5000п и 1000п. (+35,26п)
Константин Бондарь: В помощь нищетрейдеру. автоматизируем торговлю (+135,41к) — сервер для связи QUIK с терминалом Multicharts
Михаил Гусев: мои планы на май — ежегодная опционная конференция (+39,14к)
Исследование внутридневной волатильности в R (+12,14к)
Технология защиты интеллектуальной собственности при продаже роботов (+7,7к)



Инвестирование, экономика:
Труфлиппер: про кредитный рейтинг России (+136,49к)
Смартлаб о России или что вы делаете в трейдинге (+126,224к) — про вечных нытиков, а также о том, что в России не так уж все и плохо
Александр Шадрин: стоимостные стратегии на рынке Японии (+74,58к)
Лариса Морозова: тактика дивидендных отсечек 2014: как попасть в реестр и не пролететь мимо дивидендов 
Инвестиции для чайников (+10,2к)
Тимофей Мартынов: США экспортирует конфликт. Печальная реальность (+168,372к)
Тимофей Мартынов: США экспортирует конфликт. Дополнение (+160,285к)
Александр Шадрин: анализируя бизнес-план УК Арсагера (+52,29к)

Это интересно
Рокибит: пост зла (+116,86к) —  о том, кто на самом деле раздает бабло на рынке
ФОРТС — это нечто. О своем знакомстве с российским рынком и об опыте с forex-кухнями рассказывает опытный forex-трейдер (+87,70к)
Роман Некрасов: интервью с Андреем-Мурманск (+86,54к)
Могу давать анти-сигналы на бирже (+97,106к)
United Traders: чем вызван провал GRU на Санкт-Петербургской бирже против фьючерсы на CME?
Трейдинг — деградация или развитие? (+114,30к)
Что такое преимущество в 6,765% на бирже? (+40,5к)
Сан Санчо: забавная притча о парашютисте и трейдере (+8,11к)
Smoketrader: Комитет РЕПО: реализация проектов на денежном рынке (+8,4к)
Smoketrader: Идея по результатам Комитета по РЕПО (+24,4к)


Видео
Тимофей Мартынов: Андрей Беритц рассказывает о своей жизни и о бизнесе (+73,17к)
Эдуард Ланчев: Ставки сделаны! Возвращение видеобрифинга (+77,74к)
United Traders: риск-менеджер — ваша страховка в мире финансов (+46,25к)
Тимофей Мартынов: вебинар рокибита: торговля в первые 300 секунд после открытия рынка (+34,40к)
Тимофей Мартынов: Марсель Тазетдинов палит граали по алготрейдингу на конференции в СПб (+28,20к)
Георгий Вербицкий: ситуация на Украине — риски для российской экономики (+18,10к)
Трейдинг как адреналиновый спорт (+10,8к)
Что нужно трейдеру чтобы жить с рынка? (+12.12к) 

Ну реально же, миллион всего интересно!
Признайтесь себе, может трейдинг и деньги вас на самом деле не так уж и интересуют, сколько интересует собственное мнение и собственная правота?

Кому понравиться писанина- книгу можно прогуглить (скачать на халяву)
Николай Вячеславович Солабуто
Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы
 
 
 

Системы управления капиталом, рассчитывающие объем позиции от волатильности актива

 
 
Рассматривая две сделки (рис. 1 и 2), мы видим, что они одинаковы тем, что сгенерированы одним и тем же торговым методом, на одном и том же торгуемом активе и различаются волатильностью актива, разным первоначальным уровнем риска в тот момент, когда система давала сигналы.
 
 
РИС. 1
 
Мы видим, что в первый раз к нам пришел сигнал на открытие позиции по цене 10 руб. за одну акцию (лот, контракт) (рис. 1). Мы ставим свой защитный стоп на предыдущем локальном минимуме – или на каком‑то другом уровне согласно нашей торговой методике. И видим, что наша позиция будет закрыта, как только цена коснется 9 руб. Таким образом, мы потеряем на одной акции 1 руб. Риск на единицу актива мы определяем как разность по абсолютной величине между точкой входа в позицию и точкой выхода по стоп‑лоссу, умноженную на число лотов. Система управления капиталом предписывает приравнивать начальный риск позиции к фиксированной доле капитала. Вопрос: так сколько акций‑то покупать?


( Читать дальше )

Если человек в 63 года, не в курсе, что такое брокерская нагрузка и как она считается, при этом считает себя специалистом в бирже...
Это реально — диагноз.

Для всех адекватных, повторяю:

 
Адская арифметика или свет в конце тоннеля.
 
   Все наслышаны об распространенных услугах различных брокерских компаний по типу «Тариф с сопровождением», т.е. Вас позиционируют как ВИП-Клиента и включают в Ваш тариф «услуги консультанта, высокоточные сигналы, различные эксперт — пакеты», как правило, такая услуга стоит 0,08% от сделки.
   Т.е. ситуация простая, вы вкладываете деньги и тут же начинаете платить проценты с каждой сделки. И считаете, что Вам как ВИП-КЛИЕНТУ дадут заработать.
  Остановимся на этом моменте подробнее с помощью легкой магии чисел.

Вариант №1.

Услуги эксперта настолько хороши, что вы совершаете 5 сделок на депозит в день.
1. Вход/выход = сделка = 0,16%
2. Пять сделок равно 0,8%
3. 250 дней покупаете эту услугу в год = 200% годовых.


( Читать дальше )

Комиссия на фондовом рынке.
Прежде всего,  обратимся к тому какая была комиссия на фондовом рынке США.
А была она ФИКСИРОВАННОЙ и равнялась 10 долларов. А вопрос «Почему?» очень прост .
Купить на ликвидном рынке что 1 акцию что 1000 акций занимает  одно и то же время Сразу уточним о чем идет речь.  О том что открывается счет, брокер принимает заявку,  передает её исполнителю, который находится в «яме», тот ее выполняет. После этого выполненная заявка поступает в депозитарный отдел, где на депозитарный счет клиента зачисляется купленная акции.  В другом отделе производятся все финансовые операции. И вот за совокупность этих операций и бралась сумма в 10 долларов.
Соответственно  при такой комиссии абсолютно невыгодно покупать на сумму в 100  или 500 долларов, так как вы заплатите брокеру – 10 или 2%.  И только при сумме выше 1000 долларов вкомиссия становится равной 1% и ниже.  Кстати тем и объяснятся что в 2000 годы минимальный открываемый счет в большинстве брокерских компании в России также был в 30000 рублей.


( Читать дальше )

Биржевая модель.

1. Учредители биржи.

    Создали ее, им нужны деньги на инфраструктуру и содержание биржи. Какая эта сумма (2,5 млрд.) – смотрите в годовом отчете ММВБ. Так, как печатный станок ЦБ им не выделил, эти деньги нужно – СОБРАТЬ.

2. Брокеры, банки и прочие финансовые институты.

    Это крупные посредники, за свой маленький процент. Они окучивают клиентуру, собирая с них комиссии, которые часто составляют 100-1000% брокерской нагрузки в годовых процентах на депозит. Они Выжимают из клиентов, все их депозиты. Проценты за комиссию идут на их содержание, остальное, согласно «разделу» рынка идет на верх, в пункт 1.

3. Околорыночные оралки – аналитики, популярные успешные трейдеры и прочая глупая шушера.

    Нужна, для того, чтобы зазывать на рынок мясо. Популяризировать рынок акций. Чтобы бабушки, студенты, безработные, мажоры и прочие глупые личности несли на рынок свои деньги и заключали договора с комиссиями 0,035% и выше.

( Читать дальше )

Один очень интересный прогноз от Романа Доли

Когда я натыкаюсь на пророчества современных провидцев или читаю прогнозы астрологов, мне становится неловко за то, что они абсолютно не соответствуют наступающим событиям. Особенно грустно за несоответствие предсказаний именитых астрологов. События на Украине подтолкнули меня к просмотру будущего планеты на три-четыре ближайших десятилетия. Получив совершено неожиданный результат, я впал в большое сомнение – а стоит ли это будущее разглашать. Очень многие люди верят только в свое представление о будущем. Получив подтверждение своим видениям через Крымские события, я решился на публикацию. Опять же, хорошо понимаю, что предсказав людям то, чего они не хотят, или к чему они не готовы, я обязательно вызову огонь на себя и своих близких. И хотя я публикую лишь сейчас, все прогнозы остаются актуальными. Показав близким людям то, что удалось проявить из пространства будущего, я понял, что для них эта информация оказалось своевременной и очень необходимой. Люди буквально ожили, и стали чувствовать уверенность в своем будущем. Осознавая, что я предвзят и могу бессознательно подтасовывать факты или неверно их интерпретировать, я специально провел три независимые между собой диагностические работы с группами добровольцев методом расстановок на будущее. Люди, которые участвовали в расстановках, проживают в городах: Николаеве, Киеве, Симферополе, Харькове, Одессе и Якутии. Роли выбирались и назначались самими участниками расстановок. Работа прошла в трех отдельных группах и уточнялась дополнительно отдельными сенситивными людьми. Таким образом, я перепроверил свои предсказания и уточнил детали будущих событий. Не вдаваясь в объяснения, я просто изложу суть прогнозов будущих событий.


( Читать дальше )

Итак, отчет за апрель я выложил. Не минус, и то хорошо. Да, можно сказать кривая почти случайная, однако если из нее убрать тильты и тем более комиссии, то она будет более персистентная что ли. Кстати апрель был в целом, неплохим месяцем. У меня традиционно апрель неплохой месяц! С маем сложнее. Половину мая страна отдыхает — бизнес-активности никакой.

Поскольку о нищетрейдинге я написал еще вчера, теперь расскажу о полезных фичах смартлаба!
 
Наверху вы все видите пользовательскую менюшку и над ней командная строка:

 

Эти ссылки работают и как ссылки, и любой из пунктов меню можно вызвать набив в командную строку номер пункта меню +энтер.
Например, 2+enter вы сразу попадаете в свой блог.

3 — удобная фича. В одном месте вы читаете сразу все комментарии ко всем своим записям в порядке их добавления. Если вам много комментят и у вас несколько постов, удобно отвечать отсюда, чтобы не пропустить ни один комментарий (я все время пользуюсь).

4 — тут можно сохранять свои полезные ссылки и разделять их по разделам. Можете полюбоваться например, какие ссылки я сохранил: http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/links/

6 — сюда вы можете заносить данные своего счета и отражать график в рублях или % в своем профиле. Мой нищетрейдерский график например скрыт из профиля (скрыть можно в настройках профиля), но он есть:



Если кому-то из вас не нравится дизайн смартлаба, вы можете переключиться на белую тему командой SWITCH WHITE в командной строке:


Для мегапрофи предусмотрена особая цветовая схема, которая включается командой switch fullblack.

Всем привет!

Мне пришла в голову идея принести некоторую пользу всему сообществу смартлаба.

Я занимаюсь продажей опционов на товарные фьючерсы на американской бирже CME.
Уже почти два года эта стратегия является основной в моем трейдинге.
Соответственно, я накопил некоторый собственный практический опыт в этой теме.

Я полагаю, что эта стратегия может быть интересна многим участникам смартлаба.
И со своей стороны мне было бы интересно поделиться своими знаниями в виде бесплатного вебинара. 
 
Если моя идея кажется вам интересной, ставьте плюсики и записывайтесь в список, кто хочет послушать мой вебинар.
Также в комментариях пишите ваши вопросы, какие вы хотели бы узнать от меня на вебинаре.  

Если наберем хотя бы пару-тройку десятков желающих, тогда определимся с датой проведения вебинара.

Вся информация обо мне здесь: Option-Seller.Ru