Облигации, более 80% объема выпуска которых, зареповано в ЦБР. Крайний столбец — доля таковых.

 
 

Приветствую!

После прошлого поста мне пришло несколько писем с просьбой о том, чтобы я рассказал и про остальные оптимизаторы. И это понятно нет ни одного курса и методички, по созданию оптимизаторов — хотя и есть хорошие материалы по созданию ScoreCard индикаторов и т.д. которых достаточно для примерного понимания того, как с ними работать.
Но ближе к делу — сегодня буду рассказывать про мое второе секретное оружие, которое экономит мне часы и дни машинного времени!



( Читать дальше )

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:

( Читать дальше )

В 2011 году по данным Налоговой Службы РФ всего лишь 26 000 поданно налоговых деклараций с правом вернуть излишне уплаченные налоги по ценным бумагам. Это очень не большое число от всех трейдеров. С учетом того, что более 80% трейдеров завершают год с убытками эти цифры достаточно интересны.

Какая у нас картина? Да очень простая. Ежегодно если вы получили прибыль на фондовом рынке ваш брокер автоматом удержит у вас подоходный налог в размере 13%. С доходом то понятно. Есть доход и вы платите. А вот что делать если убытки? Понятно, что не платить — дохода то нет. Так думают большинство. Но если капнуть глубже, то можно понять, что убытками можно снизить свой доход. Если вы у одного брокера, то он автоматом сальдирует ваши доходы-расходы и с прибыли уплачивает налог. Внутри года. Но если в прошлом году у вас был убыток, а в этом — прибыль, то ваш брокер ничего сальдировать не будет. Это вы должны сделать самостоятельно, подав декларацию. Причем сначала вы заплатите налог, а лишь потом вы сможете его вернуть :)

( Читать дальше )

Ну что бойцы, наш вагон в тупике.


Апрель заканчиваем в боковом коридоре. Санкции уже не так страшны – даже Михаил Ходорковский признает «Никакие санкции быстро не подействуют. 3-5 лет ситуация для экономики РФ не будет критичной. Она будет ухудшаться, уровень жизни падать, но золотовалютных резервов и прочности на несколько лет хватит". Война страшна! Но кто из политологов может дать прогноз развития ситуации на фронтах? Виктор Марков, Тарас Чорновил, политолог Виктор Небоженко? Никто ничего не хочет прогнозировать. В лучшем случае они говорят, что Путин человек непредсказуемый.  Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ, адмирал Игорь Кабаненко написал в FB: «Идентифицируются три мощные группы российских войск, которые приведены в полную боевую готовность у наших границ и в Крыму: „Север“, „Центр“ и „Юг“. Движение войск свидетельствует об их подготовке к чему-то. Это „что-то“ в ближайшее время может быть». Предположим, тема Донецкой народной республики не будет иметь продолжение. В этом случае наш рынок пройдет три фазы: падения, стабилизации в боковом диапазоне, роста котировок. В данный момент мы находимся во второй фазе. Бывают моменты, когда фазы сбиты. Например,  военная операция на Северном Кавказе (КТО) началась 30 сентября1999 года, по времени совпав с многомесячным ростом рынка, но это произошло из-за президентского ралли. После того как стали известны результаты выборов этот драйвер роста был исчерпан и рынок упал. В данный момент многомесячный драйвер роста, который может стать противоядием обострившейся  политической напряженности не просматривается и это плохо. Дивидендный драйвер не многомесячный.

( Читать дальше )

Блог навеян последними темами смартлаба о стране идиотов, партиотизме и т.д.
Совсем недавно наткнулся на очень интересную мысль:
Вопрос: «Что труднее всего было бы объяснить человеку из 50х годов, если бы он попал в современный мир?»
Ответ: «То, что в кармане у каждого лежит устройство, имеющее доступ практически ко всей информации в мире, а мы тратим это на рассматривание кошечек, смайлики и ещё кучу ненужного бреда...»

Итак, к мыслям!

Всё ниже сказанное в итоге сопоставлю с трейдингом, как некое доказательство.
Давайте разберёмся, чем вызванно столько негатива к стране, правительству и всему вокруг у многих россиян в том числе и у пользователей смартлаба? Ответ очевиден — практически всегда это отсутствие финансового благосостояния. (И не надо отвечать в комментариях что это совсем не так, лучше ответьте самому себе, по чесному...)

( Читать дальше )

Заходим на сайт www.barchart.com
Слева в списке выбираем Futures Market
Далее в появившемся списке выбираем All Futures Markets
И появится уже в списке этом пониже Performance
Жмем и вуаля, первый Performance готов!




Далее идем на другой сайт finviz.com
Наверное уже многие знают эту ссылку

На сайте в синем меню жмите Maps и будет вот такая картина

Жмите меню над картиной и сектора будут менятся
Удобно для общей картины

 S&P 500 | World | Full | Bubbles | Market 3D | Market Archive | Exchange Traded Funds

( Читать дальше )

Случайно тыцнул на сайте сортировку по ETF
отфильтровал по объемам. Выбрал самую
объемистую ETF-ку  SPDR S&P 500 ETF  (AMEX )



Помножил объем торгов за последний день
100 222 096 * 186 = 18 641 000 000 долл
Это около 700 млрд рублей. В одном инструменте.
В Фейсбуке например тоже проходит больше
всего суточного объема фьючерса РТС.

( Читать дальше )

Беседа вышла продолжительной, поэтому постараюсь сэкономить время некоторым участникам смарт-лаба. Если вы уже все для себя в трейдинге нашли, поняли, и у вас все хорошо — тогда видео не для вас. Хотя думаю из самого названия должно быть понятно, что оно ориентировано в первую очередь для начинающих. Это как минимум. И как максимум — для тех, кто по каким-то причинам спустя энное кол-во времени все еще продолжает блуждать во тьме. Хотя признаться все мы трейдеры там блуждаем, отличие лишь в моделях осветительных приборов и их дальности света.)    
 
 

Очень интересные опусы можно прочитать
когда инвестор засажен уже по самое
небалуйся в бумаги и рынок моментально
проваливается — 50%, пока инвестор
докупает плечи усредняясь пятым плечом.