Парни,
Сегодня зашел на timingcharts.com
И не смог посмотреть отчетность по балансу рынка в разрезе групп участников.
Меня интересуют следующие данные отчетов в графическом виде (а то придется самому чертить и вручную выбирать с сайта отчетностей):
*чистые позы коммерсантов
*изменение чистых поз коммерсантов за неделю
Поделитесь кто где и как смотрит указанную инфу.
 
За ранее признателен всем за помощь

Доброго времени суток друзья! Сегодня поговорим о том, как быстрее привыкнуть к рынку форекс и начать его «чувствовать» немного быстрее. То есть сделать так, чтобы рынок быстрее перестал быть таким непонятным и непредсказуемым. Читать далее...

Здравствуйте смарт-жители!

Пытаюсь  систематизировать некоторое представление о рынке, но нигде не могу найти ответы на следующие вопросы:

1.Подскажите пожалуйста мне механику Dark pool’ов. Сделки Dark pool проводятся в режиме ECN, только без стакана (видимо, к определенному времени участники Дарк Пулов посылают свои заявки в определенное место, где все они складываются и им ищутся контрагенты, после чего все заявки, будут исполнены не выводясь на рынок). В случае, если остается объем, который не покрыт заявкой контрагента, каким образом проведется эта сделка? Где возьмут недостающий объем акций? Остаток выведется на рынок? Снимется? После покупки стольких акций цена как-то отреагирует?

2. Какие существуют разновидности скрытых заявок на споте ММВБ-РТС (помимо даркпулов и айсбергов)?

3. Чем торгуют на биржевом рынке РТС? Где про это можно прочитать?

( Читать дальше )

начало тут smart-lab.ru/blog/23658.php
smart-lab.ru/blog/23859.php
http://smart-lab.ru/blog/24066.php

… Продолжение.
   За несколько последних месяцев моя торговля опционами несколько эволюционировала. Были сделаны выводы после провала в феврале 2012 года (смотри http://smart-lab.ru/blog/40800.php).

   От только введенных в работу агрессивно-направленных стратегий (покупка/продажа «голых» опционов) я отказался. Введение их в действие зимой 2012 года было ошибкой, во-первых, не была проведена проверка работы на длинной истории. Но этой проверки и не возможно было сделать. Система была основана на отбоях/пробоях от уровней поддержек/сопротивления. Формализовать данные уровни очень сложно, и соответственно как проверить на истории?! На графике каждый трейдер может увидеть свой уровень, и будет отбой или пробой никто не знает. А во-вторых, агрессивно-направленная торговля делает меня «зависимым» от рынка, от его изменения, уменьшает шансы на прибыль. Нет стат. преимущества, так как куда пойдет рынок не известно?! Лучше использовать стратегии, которые не несут симметричного риска.


( Читать дальше )

Предлагаю запустить небольшую серию мини-уроков по опционам для начинающих. Даже если вы не планируете заниматься торговлей этим инструментом, то некоторые нюансы, которые влияют на поведение остального рынка, все же полезно знать (например, поведение базового актива в часы перед экспирацией и после нее, как соотношение кол и пут опционов отражает ожидания участников рынка). Я не являюсь гуру-опционциком и не заработал на этом рынке практически ничего, поэтому не судите строго и поправляйте в комментариях ошибки и дополняйте информацию. Хочу постичь эту кухню сам и помочь другим. Размещая посты, буду систематизировать свои знания и дополнять их вашими, одновременно корректируя собственные заблуждения.
 
Меня увлекли опционы по причине их многогранности. С помощью этого инструмента можно строить какие угодно стратегии по вашему вкусу, стилю, уровню риска и т.д. Вы можете работать только с ограниченным риском, а можете оставлять свои «тылы» неприкрытыми, можете спекулировать, арбитражить, строить хитрые стратегии, вычислять сложные мат. модели или просто заниматься продажей опционов. Вариантов масса, кому как больше понравится, кто где себя найдет.


( Читать дальше )

А то в личку все спрашивают, вот отвечу всем сразу))
Причина как всегда проста и банальна — рынок растёт, нефть растёт, нет нужды покупать путы для хеджирования своих портфелей (обычно это путы «вне денег», внешние, но не очень далёкие), цены на них падают, увлекая за собой вниз и все премии по другим страйкам..

Но не только и не столько это.

По сути, мы сейчас числа с 23 мая находимся в широком боковом коридоре 125К-135К, болтаясь то ниже, то выше страйка 130К. Июньская экспирация благополучно прошла в этом ключе, без изменений ситуация находится и в первую половину контракта июльских опционов. Конечно, начало нового квартала имеет высокие шансы изменить это положение вещей, с выходом за рамки этого коридора, НО пока ситауация по факту именно такая, и от этого должна строиться позиционная опционная торговля.

А именно. Тот факт, что наш рынок уже больше месяца является довольно сильным (писал об этом 4 июня smart-lab.ru/blog/59074.php ), и имеет хорошие поддержки на любом провале (при довольно высоком значении VIX, т.е. опционных премий), предопределило то, что на падении начинают массово продаваться путы (ну а что, безопасно, поддержка рынка сильная!). Отлично, теперь задача следующая (по логике)  какая? Да, для выравнивания дельты позиции на росте нам надо продать колы. Вот собственно, и главная причина. Мы сегодня на утреннем гэпе пробили 130К, и пятничным ударным темпом сразу подошли к верхней границе диапазона. Да это же самое лучшее время, чтобы продать так необходимые нам в короткую колы! И они поливались с тем усердием, с которым охотники за приведениями поливали из своих брансбойтов всякую нечисть))

( Читать дальше )

Очень интресная тенденция на многих топовых форумах, как только происходит какое -либо движение, которе противоречит, скажем фундаментальному анализу или здравому смыслу, начинается куча постов с картинками от покусанных медведей/быков, куда рынок теперь может сходить, какую формацию он нарисовал, куча вариантов и предложений. Смешно конечно))) Но и грустно((( 
Большинство хочет учавствовать во всех движениях рынка, что априори НЕВОЗМОЖНО, какой бы системой ты не обладал ( естественно это справедливо для частных трейдунов, кем мы и  являемся).Трейдер не может присутвовать в рынке постоянно,  правильный подход, это быть в рынке как можно реже, например в 10 % времени, или скажем только тогда когда понимаешь текущую ситуацию. Вход в рынок надо осуществлять когда есть стат. премущество, а не когда куча вариаций, может туда, а может и сюда. 
Для прибыльной торговли достаточно иметь в арсенале 3-4 робастных паттерна и ждать их формирования на ценовых графиках, самое интересное что и не нужно будет ежедневно анализировать кучу инструментов, с построением бесполезных прогнозов. Паттерн дает нам кратосрочное статистическое преимущество, которе мы просто обязанны использовать. Само собой, паттерны должны быть для разных фаз рынка, для бычьей, медвежьей, контртрендовые и т.д., мы должны только умело определить когда и какой применить ( что конечно не всегда  реализуемо), а ошибаться мы готовы на величину стоп-лосса, НЕ БОЛЕЕ!


( Читать дальше )

Нефть Brent вышла из понижательного канала и подошла к верхней границе краткосрочного повышательного ...




Ожидаю ретест пробитого ранее уровня и верхней границы понижательного тренда, затем движение вверх может продолжиться...




Всем успехов... 

( Читать дальше )

http://smoketrader.livejournal.com/63163.html


Минула очередная неделя — закрывается месяц и полугодие. 
На сегодня ЦБР предложил рынку 580 млрд., из которых 48,3 млрд. остались невостребованными.
Средняя ставка по 2-м аукционам — 5,3274%

Кэрри на сегодня принесла порядка 1% на РЕПО с акциями и МБК:



( Читать дальше )