Вход в лонг/выход шорт при робитии верхней границы ценового канала, вход в шорт/выход лонг при пробое нижней границы, инструмент — акция Сбербанка, таймфрейм — 15 минут, подобрал параметры, получил в районе 100-150% годовых на четырехлетнем периоде.
Стратегию опять же создал с помощью конструктора в Tradematic. На мой взгляд, довольно удобная вещь, чтобы быстро проверять свои идеи. Особенно для новичка. Мне пока хватает его возможностей, а там посмотрим. До этого писал о роботе, который входил в позицию после направленного движения цены в течение трех баров. Сделал с десяток вариантов этого робота. Лучший результат показывает стратегия с ограничением по времени на вход в позицию. Тестирую его на демо-счете. В стратегии на основе пробоя ценового канала тоже использовал временные параметры, но теперь, ради интереса, применил в качестве условия на выход.

( Читать дальше )

Друзья, приглашаю к обсуждению вот какого вопроса — что является точкой перелома движения цены. Посмотрите на график(3 мин). Почему цена отбивается от приторгованных уровне, отбивается от хаев и лоев?
Почему Эти уровни имеют значение?

Давайте себя поставим на место цены. Есть некий уровень цены, в которой количество покупателей рзвно количеству продавцов. Назовем ее зоной баланса или зоной спокойствия. Зачем цене нужно выходить из этой тихой гавани?(Пока не берем в рассчет внешние факторы).

Через какой то промежуток времени крупный продавец сливает часть позиций — цена делает черную свечку и оставляет хвост внизу. Почему? Потаму что  на более низкой цене по дешевке все резко откупят HFT и другие ушлые товарищи. Цена возвращается обратно в зону спокойствия.

Через некоторое время цена под действием внешних факторов снижается. Уровнем отбива с высокой вероятностью станет уровень лоу который кольнул предыдущий крупный продавец или станет  хай или лоу за какой то промежуток времени текущего дня или соседнего дня. Но почему? Что на этих уровнях происходит? Почему  цена от них отбивается? Ведь у рынка нет памяти. Если при движении вверх на таких уровнях мы встречаем мало покупателей, то возможно по этому. Но почему на этих уровнях кого то не хватает?

( Читать дальше )

Это просто беспредел какой-то… экономическое обоснование этому есть..? или опять игры ЦБРФ по указке долбанных кровососов?

Это че за пипец такой, что за пару недель устроили девальвацию рубля на 10%… я негодую… такими темпами скоро бизин по 35-40 рублей будет.... 

и че потом хлеб по писят??? я за это не голосовал… без указки сверху ЦБ так буйствовать не стал бы...

Есть мысли?

Вот это понравилось:

«Заложен дефицит ниже 110 по бренту. Кудрин предупреждал их, а его пнули под зад… А теперь у них паника видя нефть по 103, вот и рубль задирают.»

Тут может быть смысл… теперь чтобы остаться в рамках бюджета самое простое и дешевое, что можно сделать — это опустить рубль… в баксах все издержки вниз, на зарплаты бабок меньше надо… так и и по 80 нефть можно пережить, постепенно понижая курс нац валюты...

Может начали паниковать? 

Добрый день всем! В основном являюсь больше читателем ресурса, чем активным участником =) Для себя выделил ряд пользователей, которых читаю каждый день.
Но тут такое дело, решил заняться опционами.
Почитал книги… хорошо… но опять же голая теория, очень стремно лезть в этот рынок (хочу американский рынок, хотя может стоит начать с нашего). Поэтому решил пройти курсы, смысл в том что я лучше усваиваю информацию «в живую», ну и вопрос можно всегда задать практический.
Может кто отрекоммендовать курсы хорошие?
Сам нашел только — www.option.ru/study/ — ( не реклама =)) ). цена ок и длится неделю — тоже ок. Отзывов только не нашел
Спасибо!

з.ы. курсы по рынкам акций, фьючерсам, ТА и т.п. считаю мало эффективными мягко говоря… ну личное мое мнение такое. Был когда-то давно )) Может с опционами другая тема совсем.

Наблюдения 2008, 2011 и 2012 года, под конец тренда движения в этой паре усиливаются, стремясь к вертикали!!!
В волновой теории это значит сильные растяжения в пятой волне ( без хеджа в этой паре рублевое депо уже бы сожрали)
График 2008-2009 года

график 2011



( Читать дальше )

ЦБ РФ содействовал обвалу рубля. По крайней мере, такой вывод можно сделать по совокупному объему интервенций ЦБ на внутреннем рынке в мае. Выходит, что ЦБ не продавал валюту, а покупал, т.е. провоцировал дальнейшее ослабление рубля. Сумма за май не очень большая – чуть более 60 млрд рублей, что например в 2 раза меньше, чем в марте, но сам факт.

Рубль обвалился за месяц на 10%. За последние 15 лет такое было только 4 раза! После дефолта 98 года, во время острой фазы кризиса 2008, в сентябре 2011 и сейчас. Но если смотреть по интервенциям в сентябре 2011, то тогда ЦБ продал иностранной валюты на 227 млрд рублей (данные приведены в рублях по среднему курсу).

В принципе, это поддержка для экспортеров сырья. Допустим, если в марте продавали 1 баррель по средней цене 125 баксов и конвертировали по среднему курсу за месяц в 29.3, получая 3662 рубля за каждый баррель, то при падении нефти в мае до 110 баксов и среднем курсе 31 выходит 3410 руб. Падение выручки на 7% при падении цены нефти на 12%. Ну а при курсе 33 вообще никакого падения выручки нет. Так что учитывая, что расчеты и выплаты налогов в России производятся в рублях, то доходы экспортеров сильно сглаживаются, что как бы благоприятствует фин.показателям.

( Читать дальше )

Продолжаю отслеживать австралийский доллар, как опережающий индикатор для нашего рынка…
 Пара на открытии в понедельник с гэпом вышла из среднесрочного понижательного канала и теперь, закрыв гэп,  тестирует верхнюю границу этого канала и предыдущий локальный минимум...





В паре  AUD/USD возможно формирование фигуры графического анализа Двойное основание…

( Читать дальше )

Этому сектору пророчили невероятный потенциал роста, а инвестиции в компании-производителей солнечной энергии считались выгодными в долгострочной перспективе. Но получилось как всегда — падение стоимости акции этих компании сопоставимо с падением стоимости ай-ти компаний во время краха доткомов. 

В период между 2006 и 2010 годами, общий глобальный потенциал многих технологий использования возобновляемых источников энергии вырос от 15% до почти 50 % за год, включая сектор кремниевых солнечных батарей (PV) и концентрационных систем солнечной энергетики (CSP). Солнечные фотоэлектрические электростанции стали доминирующей формой возобновляемых источников в распределенной генерации энергии, когда передача к потребителю происходит не по прямой иерархии, а на стороне потребителей возникают относительно малые дополнительные распределенные источники. В 2010 году рынок солнечных фотоэлектрических систем вырос примерно на 72%, что свидетельствует про ускорение развертывания солнечных батарей в всем мире. Одним из основных факторов, вызывающих этот рост были финансовые стимулы и льготные тарифы во многих странах, как правило поддерживаемые правительствами.

Согласно недавнему отчету аналитического агентства Pike Research, другими факторами которые будут стимулировать рост отрасли возобновляемых источников энергии в ближайшем будущим, будут снижение цен на продукцию, новые механизмы финансирования и применение их в жилом секторе, а также новые модели собственности, которые предусматривают лизинг и долгосрочное кредитование.

Согласно прогнозам, рынок распределенной солнечной генерации энергии увеличится с примерно $ 66 млрд. в 2012 году до более чем $ 154 млрд. в год к концу 2015 года. Динамика совокупных темпов годового роста (CAGR) составит 18%. За этот период ожидается, что общая установленная мощность распределенных солнечных электростанций вырастет с 9,5 ГВт до более 15 ГВт.


( Читать дальше )

На позапрошлой неделе греки в спешном порядке изымали из банков Греции свои вклады. Где-то проходила информация, что только за один день было изъято 700 млн. евро.  Понимая, что вот-вот кредитный кризис, возникший по вине Греции перерастёт в банковский кризис и есть угрозы разрастания этого кризиса за пределы банковской системы Греции я для понимания механизма вооружился фундаментальным трудом К.Рейнхарт и К.Рогофф «На этот раз всё будет иначе. Восемь столетий финансового безрассудства». Я разработал для себя вот такие две блок-схемы:






( Читать дальше )