На примере 80ых, 90ых.

Как видим из графиков, денежная масса росла постоянно, а М2 затормозил с 92'ого по середину 95'ого годов.

Уверен, можно найти такой же лаг во времена великой депрессии, только М2 у меня по ней нет пока что. 
 

( Читать дальше )

Продолжаю отслеживать австралийский доллар, как опережающий индикатор для нашего рынка…
 Пара на открытии в понедельник с гэпом вышла из среднесрочного понижательного канала...



 Вполне возможно дальнейшее развитие коррекци… Пока именно коррекции, так как даже рост до уровня 1.02 укладывается в ее рамки и встретит сопротивление в виде среднесрочного падающего тренда…

( Читать дальше )

В общем поводом для такого нехитрого исследования полужила дискусия по поводу того что при росте ВВП обязательна дополнительная эммиссия денег.  Обясняется это  необходимостью сохранения баланса количества денег и производимого товара, при этом инфляция неотьемлимое следствие роста обьемов производства. Я же считаю что это тоже самое что сравнивать длину крокадила с его цветом. Обьоясню почему:
.Аргумент того что раз вырасли обьемы производства — то надо увеличивать и денежную массу — никак не проходят.

на грфике четко видно что с 2006 года рост количества денег опрежал рост ВВП и с 2009 года идет безоткатно вверх (в отличии от ВВП). Для простого обыватенля это значит рост расходов и обесценивание накоплений!
.Так же не понятно почему М2 вообще привязывают к ВВП, ну к примеру я стал производить больше хлеба… так ведь хлеб потреблят  ( или он испортится при перепроизводстве) а деньги из системы никто не выводит!

( Читать дальше )

Все мы догадываемся, что нашумевший скандал с JPMorgan не является в сфере финансов чем-то уникальным. В компаниях всегда находятся люди, которые вследствие ошибочной стратегии приносят фирме колоссальные убытки. Что интересно, иногда они являются директорами компаний и остаются у руля очень долго.
Имеется, как минимум, пять руководителей крупных американских корпораций, действия которых нанесли значительный ущерб своим компаниям, инвесторам, поставщикам и сотрудникам. Все они должны были быть уволены еще очень давно, указывает Forbes. 
№5. Джон Чемберс, Cisco Systems.

 

Чемберс дольше других участников этого списка занимает руководящую должность. Под его началом крупнейший в мире разработчик и продавец сетевого оборудования бурно развивался в 1990-х гг. и его акции поднялись до $70 в 2001 г. Однако последовавшая рецессия, повсеместное сокращение корпоративных расходов на IT и масштабный переход рынка на облачные сервисы выявили отсутствие у Cisco четкой стратегии развития.

( Читать дальше )

Трейдеры, подскажите. Торгую Сбером внутри дня, сугубо по технике.  Присматриваюсь к входу, когда на 30-60 мин, или 2-4 часовиках индюки более-менее уверенно кажут ситуацию. Ну а непосредственно вход уже смотрю по 3-5 минутке . Ну и вот тут начинаются проблемы: нет конечного звена, или индюка, которые позволяют выседеть хотя бы половину движения. Начинает казаться, что любой отскок или приостановка движения -это начало разворота , беру небольшую прибыль,  и затам наблюдаю минут через 5, как цена с ускорением летит в ту сторону, какую ты предсказал. Метод фиксировать позицию частями малоэффективен . Подскажите, какие у вас есть примочки(индикаторы), которые позволяют выседеть движение, какие индикаторы добавить в торговую  систему, на которые можно смотреть при начале движухи и не выходить раньше времени ?  Спасибо.

ЦБР на сегодня выставил лимит в 380 млрд.

При этом, важно отметить, что спрос на аукционе был ниже, а ставки на рынке подросли существенно (выше 6% на всех рынках). Что может говорить о том, что у многих нет залоговых бумаг — и им приходится брать на «рынке», а не на аукционе.

Сегодня те банки, которые «получили» денег у ЦБР смогут «раздаться» по выгодным ценам.
Средние цены сделок с ЦБР — 5,43%
Тогда как и РЕПО и МБК дороже практически на 1% — 6,5%

UP^: А меж тем ставки по свопам все растут и растут:
Утром: Евро — 6,08%; Доллар — 6,23%
Сейчас (13:00): Евро — 6,21%; Доллар — 6,32%



http://smoketrader.livejournal.com/54217.html

Развиваем идею торговой системы, основное условие на вход в которой - направленное движение цены в течение трех свечей. Отказываемся от оптимизации стоп-лоссов и тейк-профитов, добавляем условие роста объема.

О стратегии в ее первоначальнов виде писал тут 
http://smart-lab.ru/blog/55187.php

Напомню условия, робот покупал после последовательного роста цены в течение трех баров и продавал, когда цены в течение трех баров снижались. Выходили из позиции по тейк-профиту и стоп-лоссу, которые сначала были взяты на глаз — 3% и 1% соответственно. С такими значениями стратегия хорошо вела себя на годовом и двухлетнем периоде, на четырехлетнем тоже торговала в плюс, но кривая эквити становилась некрасивой. После оптимизации кривую удалось сделать более привлекательной, но, как правильно заметили в комментариях, оптимизация — зло. Плюс меня смущал маленький доход на сделку: с комиссией 0,03% и проскальзыванием 0,03% до оптимизации на четырехлетнем периоде этот показатель равнялся 0,14%, после оптимизации -   0,24%.

Прикручиваем к стратегии объемы, отказываемся от оптимизации тейк-профитов и стоп-лоссов.
На выходе получаем такие результаты.



( Читать дальше )

Пару месяцев назад, когда по моим расчетам (с помощью теории Сорнетте) приблизилось критическое время сингулярности для пузыря на NZDUSD, я об этом написал ( http://smart-lab.ru/blog/43303.php ) пост, где предложил аналогичную модель пузыря и последующего биржевого краха. В те дни NZDUSD был на уровне 0,8400.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ?




( Читать дальше )