Вопрос к знатокам опционов!  Хотелось бы на пальцах понять, как в детском саду)))) Допустим фьючерс на ртс сейчас 140 000. По фьючерсу я решил зайти в шорт. Но рынок пошел против меня на 145-150 000 пунктов (чисто теоретически). Что мне нужно купить, какой опцион? Кол по риу3 со страйком 150 000? Подскажите пожалуйста? как диверсифицировать?

Пишу кратко, тезисы для того, чтобы помочь людям, которые слили — ЭТО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ И ПЕРЕСМОТРЕТЬ свои ошибочные подходы и заменить глупые преждевременные выводы правильными вопросами, ответив на которые вы перестанете сливать.
Когда то сам увеличив лотаж приделал себя на 50 к за 5 торговых сессий ...
Будете смеяться — это заставило меня остановиться и ДОРАБОТАТЬ СИСТЕМУ, привинтив к объему простую технику. Самое главное не падать духом, остановиться торговать (нельзя учиться торгуя одновременно) и изучить историю своего ОДНОГО инструмента (чтобы не получалось За двумя зайцами ...)
 


( Читать дальше )

У кого-то это получается быстрее, у кого-то медленнее, если получается вообще. У обычного человека на это уходит примерно столько же времени и средств, сколько на университетское образование. Значительную часть расходов составляют первоначальные потери. Одна из целей моей книги – помочь вам уменьшить эту часть потерь. К вопросу о контроле над рисками мы вернемся в разделе об управлении капиталом.
 
Учиться трейдингу надо не менее прилежно, чем в университете. Многие новички подходят к торговле на бирже легкомысленно, а потом расплачиваются за это. Один мой австралийский друг, профессиональный трейдер, как-то пришел на прием к дантисту. Когда он откинулся назад в стоматологическом кресле, врач поинтересовался, заработал ли он что-то на недавнем росте акций ВНР, крупнейшей австралийской компании.
 
– Да, немного заработал, – ответил Колин.
 
– Ну а на акциях WOW?
 
– Тоже немного заработал.
 
– Интересно, почему это ты, когда торгуешь, зарабатываешь, а я только теряю?!
 


( Читать дальше )

Торговля премаркета и стоп-ордера

Сейчас для многих трейдеров становится актуальной торговля премаркета, поскольку многие движения начинаются и иногда заканчиваются еще до открытия регулярной торговой сессии на NYSE, в первую очередь это относится к новостным акциям. У нерегулярной сессии есть несколько особенностей:

• Невыская ликвидность
• Большие спреды
• Потенциальный риск выхода новостей и, как следствие, есть вероятность сильного движения против открытой позиции
• Работают только лимитные ордера

Наибольшее неудобство, пожалуй, составляет 4 пункт. Работа только лимитными ордерами не позволяет выставить стоп (что логично) и быстро закрыть позицию маркет ордером при достижении определенного уровня. В принципе, с этим можно смириться, когда торгуется одна/две позиции, а когда позиций больше 3-4, то это становится проблемой. К счастью, в терминале Takion решение есть. Платформа позволяет создавать условные trigger приказы. Если говорить простым языком, то trigger — это действие терминала при наступлении определенного события. При торговле премаркета таким событием является принт ниже заданного уровня. Итак, что мы хотим получить: автоматическое закрытие позиции после принта ниже/выше заданного уровня. Реализация: создаем триггер с условием принта, который будет отправлять лимитный ордер на закрытие позиции по противоположенной котировке (для лонга — удар в бид, для шорта — удар в оффер).


( Читать дальше )

Я уже писал об истории консолидации ТГК-9 в серии статей «Электроэнергетика выбираем объекты для инвестирования». Это был август прошлого года. Сразу же собрал позу в ТГК-6. Заработал на ней 27%, в марте текущего года поза была закрыта. Сделка так и не состоялась, хотя спекуляций на эту тему было много. Хочу опять возвратиться к этой теме. На это есть ряд причин:
1)      Бывший совладелец ТНК-ВР Виктор Вексельберг планирует часть средств, полученных от продажи доли в ТНК-ВР инвестировать в свой российский энергохолдинг КЭС-холдинг. «Мы определенно будем инвестировать в наш энергетический бизнес в РФ, у которого большой долг и обширная инвестпрограмма», — заявил Вексельберг в интервью Bloomberg во вторник в Дурбане (ЮАР).
http://www.vedomosti.ru/companies/news/10496471/vekselberg_napravit_1_mlrd_na_novye_proekty_v_rossii#ixzz2ZIFnqN7f

2)      Интер РАО планирует продать 27,71% в ТГК-6 и 41,37% в ТГК-7 структуре Леонарда Блаватника Access Industries. А это давний бизнес-партнёр Виктора Вексельберга. Предположительно сделка должна быть закрыта в августе текущего года.
3)      После прошедшего аукциона по продаже блок-пакета ТГК-5, в апреле Ведомости процитировали представителя КЭС-Холдинга Марата Баширова, который заявил, что окончательной целью является переход на единую акцию и консолидация ТГК-5, ТГК-6 и ТГК-7 на базе ТГК-9.
Получаем следующую диспозицию:
Рисунок структура владения ТГК-5, ТГК-6, Волжская ТГК, ТГК-9
 

( Читать дальше )

По мотивам поста «Биржевые пятна Роршаха»  http://smart-lab.ru/blog/130587.php
     

    Само появление фигуры, не важно какой она будет, свидетельствует о возможном готовящемся движении. Которое мы, трейдеры так всегда ждем.
 
     Поэтому наша с вами задача войти в это движение с минимальным риском и выдоить движение до конца. Все. Это тот самый грааль, который так все ищут — минимум риска, максимум захвата прибыли. Поговорку «режь убытки, дай прибыли течь» все знают.
 
     Так вот, различные рыночные формации и дают такую возможность. Не важно как реализуется фигура в дальнейшем, конечно хотелось бы чтобы так как желаем   Главное на ней потерять по-минимуму, а заработать максимум. Именно для этого и существует установка стопа и тейпрофита.
 
     Проиллюстрирую на примере отработки фигуры «Неудавшийся размах».
 


( Читать дальше )

Друзья! Вышел новый фильм Эпоха алчности!
 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4484931

На тему стоит ли покупать акции… Кто смотрел поделитесь как относитесь к близкой Вам теме!

САМ ТОРГУЮ ТОЛЬКО МЕТАЛЛ, жду декабрьский контракт и буду тарить со 2й половины августа...
 
Любые инвестиции в драгоценные металлы делят на две категории: когда покупая золото, инвестор становится владельцем металла (сертифицированные и аффинированные слитки, инвестиционные монеты и обезличенные металлические счета банков) и производные финансовые инструменты – такие как опционы или фьючерсы.

Но есть еще один инструмент для вложений в драгоценный метал. В настоящее время не столь популярный у инвесторов постсоветского пространства из-за некоторой труднодоступности, но обладающий определенными преимуществами. Этим инструментом являются акции золотых ETF, которые торгуются на биржах, где разобравшись в вопросах ликвидности, размера комиссионных, налогообложения и прочих аспектах, инвестор делает свой выбор. Статистика последнего десятилетия говорит о том, что подобные вложения мало кого оставляют недовольным.

Эксперты уже давно анализируют и обсуждают предпосылки долгосрочного восходящего тренда на «золотом рынке». Одни считают, что динамика сохранится и металл будет стоить больше 2 тысяч долларов за унцию, другие предрекают завершение тренда. Но относительно причин роста цен на золото мнения и тех и других совпадают. Росту способствует:

( Читать дальше )

Можно различать два типа манипулирования рынком ценовой и информационный. Для эффективного кукловодства, оба используются взаимосвязано.
Информационный: Каждый глобальный инвестиционный банк имеет аналитический отдел, который в свою очередь делится на подразделения, расположенные по всему миру, они, в свою очередь, могут и не относится напрямую к этому банку. Схема их работы тривиальна. К примеру, сверху дают указания раскрутить либо дискредитировать  определенный актив, проще говоря, подтолкнуть мелких участников рынка покупать или продавать. Далее, проплаченные аналитики и журналисты пишут однотипную новость либо обзор, формат заранее оговорен. Идея начинает продвигаться широкой публике во всех мировых СМИ, социальных сетях и пр. Поэтому одну и ту же новость, можно встретить со схожей интерпретацией в разных источниках.




Тексты обзоров могут быть разными, но идея (корень) остается одним, общим для всех. Кроме того, Вы можете заметить еще одну закономерность – чем ближе актив к разворотной точке, тем интенсивнее он обсуждается всеми СМИ, в общем, про него уже невозможно не услышать. И в этот самый кульминационный момент, очень мало аналитиков, идущих против общей тенденции. Даже очень опытные боятся быть белыми воронами и могут поддаться эффекту толпы.

( Читать дальше )