Приветствую комерады! :) 

Продолжая тему околорыночничества, выпустил я новый ролик. В котором рассмотрел как размечать данные для моделей машинного обучения и как это поможет увечиться количество профитных сделок. 
Тема интересна тем, что разметка данных может является частью автоматического пайплайна, для нахождения и тестировния стратегий. 



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Кризис это хорошо или это плохо?

Давайте попробуем разобраться в данном вопросе.

Думаю, что для большинства людей Кризис это хорошо!
Потому что есть на кого перенести все свои неудачи в жизни. Всю свою лень и никчемность.
Если показалось обидно, значит еще есть шанс все исправить...
Ну а если вы сфокусированы на правильных вещах, эти слова вас даже не затронут.

Думаю, именно поэтому меня не любят некоторые люди, точнее большинство. Потому что я говорю правду.

Кстати, заметили, как работодатели любят использовать этот термин «Кризис», говоря с вами о зарплатах.

Да что там работодатели.

Оглянитесь вокруг.
И вы услышите слово Кризис практически от каждого встречного. И я уже говорил почему.

Только большинство не понимает смысла употребляемого термина.

А главное того, что у иероглифа КРИЗИС в Китайском языке есть два значения или интерпретации.

Первое и то что на виду у всех это ПОТЕРИ.
Второе это ВОЗМОЖНОСТИ.

Но о них знают не многие, а находят вообще единицы.

А сейчас я открою вам самый невероятный секрет.

Такие возможности существуют всегда.
Даже, казалось бы из абсолютно безвыходной ситуации.
Просто отвлекаясь на различные глупости мы их чаще всего даже не замечаем и упускаем из жизни.

Мало того, чем страшней и безвыходней ситуация, в которой мы оказались, тем ярче будет возрождение и выход из нее! Тем проще, выше и быстрее будет оттолкнуться от самого дна.

Почему я об этом говорю?

( Читать дальше )

                                                 Лучшее оружие против стресса — это способность
                                                 выбирать одну мысль вместо другой.

                                                (Уильям Джеймс (William James),
                                                               американский психолог)

Да,
стресс  в трейдинге такое же сопутствующее явление, как и тень от солнца!
Неужели я предлагаю бой с тенью?!

( Читать дальше )

Ранее ves2010 предложил попробовать 1000 сделок на биржевом тренажёре ChartGame, мне понравилась идея торговли чистого графика без какого-либо фундаментала, без новостей и вообще какой-либо информации, кроме цены и я решил попробовать. В какой-то момент тренажёр начал сокращать капитал без каких-либо причин и мне показалось, что это симуляция брокера-кухни или какой-то баг, но выяснилось, что в тренажёре существует такая вещь как «Lifetime», т.е. вы должны успеть сколотить состояние за 50 лет и у вас есть 2 варианта это сделать: внутридневной трейдинг и среднесрочный свинг-трейдинг. Второй вариант явно выгоднее, но требует особого подхода к оценке риска и управлению капиталом. После слива более 100 депозитов удалось подобрать наиболее живучую торговую систему, которая исключает везение и не наносит ущерб доходности.

В итоге добрался до 10 места, можно попробовать подняться немного повыше, но при ограничении по времени в 50 лет я бы не стал рисковать.

( Читать дальше )

Не смотря на то, что Мовчан не задавал никаких вопросов, и тем более мне, все прекрасно понимают, что это никак не помешает мне дать на них ответы. Итак.

1) То, что они с гостем делают, это сто процентов не инвестиции. Накой черт они все время повторяют это слово? Они точно не инвесторы, они занимаются управлением капиталом, спекуляциями. Инвесторами являются их клиенты, но даже они не являются инвесторами на рынке, они являются инвесторами мовчановского фонда. Таким образом Мовчан в этой схеме не только не инвестор, он реципиент инвестиций. Полностью наоборот.

2) Вот это вот все, что ни делают абсоютно точно не интеллектуальная работа. Ни в коем случае, если только не называть антинаучную симуляцию интеллектуальной работой. В конце они сами соглашаются с тем, что рынок работает не так, как они на это закладываются в своей работе. Но это не останавливает матерых «инвесторов» — если эксмперимент противоречит теории, тем хуже для эксперимента. Интеллектульного в этой работе только то, что касается привлечения инвестиций в свой фонд. Включая агрессивное паблисити, ментоское выражение лица, томные мовчановские интонации, это безусловно продукт серьезной интелектуальной работы.

( Читать дальше )

Написал тут питонячью библиотечку небольшую для поиска поддержки/сопротивления.

Там пара алгоритмов для поиска уровней, один алгоритм для скоринга и возможность отрисовать уровни на чарте.

Общая концепция такая:
1. Ищем разворотные точки
2. Обучаем Agglomerative Clustering, собираем уровни из точек

Находит оно примерно следующее:



Юзайте в общем. Работает на Python 3.6+

Когда не лень выкладываю что-то по трейдингу в телегу

Обожаю ресурс www.portfoliovisualizer.com, но к сожалению он не так полезен для российского инвестора, как мог бы быть, если бы в нем можно было посмотреть посчитать портфели с российскими активами хотя бы с начала индекса Мосбиржи.
Решил замутить тест сам.

Суть теста в следующем, используем статическую ребалансировку с ценами по итогам года, используя реальную доходность (за вычетом ИПЦ) в рублях.
Активов использовалось 5.

Индекс РТС с дивидендами в рублях (он появился в сентябре 1995, тогда как индекс Мосбиржи на 2 года позже)
Долларовый кэш по курсу ЦБ
Золото по курсу ЦБ
S&P500 с дивидендами в рублях по курсу ЦБ
Индекс потребительских цен (так как облигации в среднем дают схожую доходность, а данных по облигациям и депозитам в рублях с начала 1996 года нет).

Отвечаю на резонный вопрос, где я взял данные по индексу РТС с дивидендами.
Начиная с 2004 го года данные по индексу полной доходности есть на сайте Мосбиржи.
Стартует он со значений простого индекса РТС, соответственно до 2004 года использовался обычный индекс РТС.

( Читать дальше )

Я по поводу своей болезни уже ходил к нескольким врачам, проводили комплексное обследование. Все органы на месте и функционируют  своим должным образом. 
Теперь мои симптомы:  
    Встаю утром, делаю все дела, выпиваю 100-150 грамм чая. Выхожу на дорогу к электричке. Иду неторопливым шагом, глубоко дышу и вот начинается:
   Сначала идет обильное слюноотделение. Весь рот полон слюной, я сплевываю, новая слюна. Но потом начинается рвота. Судорги желудка и все, что есть -выливается наружу. Можно не пить утром- все равно рвота. Можно есть- все равно рвота. Я грешу на поджелудочную. Она выделяет секрет и попадает в желудок. Потом  из желудка секреция попадает в грыжу пищевода и это вызывает рвоту. Причем только утром. Днем нормально,  я как бы разговеюсь.  Чего я только не делал,  уже пил таблетки  (ОМЕЗ)  почти месяц, -не фига не помогают. Процесс утром происходит и на голодный желудок и на сытый. Одна врач сказала, что надо  приподнять изголовие кровати на 10-20  см. Я это сделал. Все равно утром рвота. 

( Читать дальше )