Всем привет. В прошлый раз, помидоры в меня не полетели, и поэтому я записал еще одну видюху в которой пробую рассказать о такой системе как Tensorflow serving. Система предназначена для выкатывания моделей машинного обучения в продакшен. Так же ребята из гугла сделали очень простой интерфейс работы с моделями, что открываем нам довольно большие возможности в организации наших торговых систем.

В прошлый раз, некоторые участники smart-lab'а скептически отнеслись к докеру, в этом случае он нам тоже очень пригодиться, что бы легко и быстро запустить сам Tensorflow serving.

В общем смотрим :) комментируем.



( Читать дальше )

• Рынок остановил свое затяжное ползновение вниз
• Снижение рынка остановили странные телодвижения в Газпроме. Продан огромный пакет $2,3млрд. Не припомню, когда акции наших компаний покупали в таком объеме последний раз. Самое интересное, имя покупателя, не раскрывается.
• Давление на рубль закончилось. Я в общем ожидал, что в июле августе бакс должен немного подрасти из-за дивидендного оттока в валюту
• Начался сезон отчетов российских. Пока видно ослабление результатов у металлургов. Но это ожидаемо. Так же не жду ничего хорошего у ритейлеров. 
• S&P500 обновил рекордные хаи. Очень много «умников» в америке неистово «шортят» этот рост. Это пугает. Возможно, рост не закончится, пока эйфория не вынесет их всех с шортами ногами вперед.
• ЕЦБ на этой неделе отметил слабость экономики и дал сигнал к дальнейшему снижению ставок. Растет число бондов в европе с отрицательной ставкой. Бонды Греции и Восточноевропейских стран на уровнях доходностей госбумаг США.
• Экономические отчеты которые выходят по всему миру продолжают демонстрировать торможение

Лидеры недели (ликвид):

Ссылка на таблицу 

Два участника куда то потерялись: kolinkor и самый лучший трейдер. У остальных неделя прошла достаточно вяло, если, конечно, не считать Васька (или Василису?). Их счет плюсанул более, чем на треть. Так держать! И таблички:

IB

gyazo.com/60341e39b65062ee8783873fd06e13c6




мини

gyazo.com/bed9979eb5e60dbcacfdda15d78328b4



( Читать дальше )

Привет народ. Прежде чем критиковать пост Тимофея вначале хочу его поблагодарить) Мне нравится ресурс, круто что есть сообщество где можно пообщаться и с трейдерами и с инвесторами, бесспорно что Тимофей для этого сообщества много делает и обладает к тому же огромным опытом. Так что лично от себя Тебе спасибо за ресурс) С похвалой (абсолютно искренней) закончил, перехожу к критике...

Тимофей читая этот пост (https://smart-lab.ru/blog/552269.php) на меня так и веял Твой пессимизм. Откуда у Тебя его столько в отношении трейдинга?
Но меня зацепил не пессимизм сквозивший в посте, а скорее рассуждения о том, что испытывая боль (физическую или душевную) в частности от трейдинга нельзя быть счастливым. В довершении рассуждение о том, что к трейдингу нельзя относиться как к спорту или соревнованию, что это в корне неправильно...

Итак, моё утверждение, что между трейдингом, спортом, покером ОЧЕНЬ МНОГО общего. Всё это своего рода игры. И всё это игры с нулевой суммой. Таким образом на каждого выигравшего есть проигравший. Ранее я был спортсменом высокого класса (не профи), а именно теннисистом. Всё своё свободное время тратил на тренировки и соревнования. У меня в жизни был период, когда кроме спорта в моей жизни больше ничего не было. Частенько я играл в теннис на деньги. Думаешь у меня не было душевной боли или переживаний из-за поражений в спорте? Я мечтал стать профессионалом и сам отрезал себе любые другие пути для развития, поэтому из-за своих поражений очень расстраивался. Но тренируясь и выступая на соревнованиях всё больше и больше росло и моё мастерство. Я всё реже проигрывал, пробивался на соревнования всё более и более высокого уровня и выступал там всё лучше и лучше. Когда мне удавалось выиграть очередные соревнования я был так счастлив. Однако настал момент когда ко мне пришло понимание, что в сборную страны мне пробиться не светит, а тренером я быть не хотел, так я постепенно начал отходить от мира спорта и в моей жизни появились другие перспективы и увлечения. И что странно, когда я приехал на соревнования после полугодового перерыва я пообыгрывал там почти всех) Я перестал волноваться и начал легко относиться к мысли что могу проиграть, пропал мандраж и страх поражения на меня больше не давил. В целом за весь турнир я выиграл у нескольких мастеров спорта и целой кучи КМСов, для многих тогда это была своего рода сенсация, причем выиграл я многих там (и мастеров тоже) почти в нули))

( Читать дальше )

пересечение двух линий является сигналом

Settings={
Name="VCUR",
period=20,
periodma=20,
weighted=1,
proportional=1,
    line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(155,0, 0)
                    },	
                    {  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,155)
                    },						
                    {  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }					
                }
}
--[[

-- кривая объемов
описание свойств:

period: сколько баров берутся в подсчет
weighted: =0 - обычная, =1 - взвешанная
proportional: =1- считается: volume*(close-open)/(hight-low), =0 - считается: volume*sign(close-open)

--]]

function Init()
    
  mas={}	
  return 3
  
end

function OnCalculate(index)
  	
	--sumv = 0
	if index >= Settings.period then 
	  for i=index-Settings.period-1, index do    
        if sumv == nil then
	      sumv = 0
        end	  
	    if C(i-1) ~= nil then
	      if C(i-1) > O(i-1) then
		    if Settings.proportional == 0 then
		      prop = 1
			else
			  if (H(i-1)-L(i-1)) == 0 then
			    prop = 0
			  else
			    prop = (C(i-1)-O(i-1))/(H(i-1)-L(i-1))
			  end
			end
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv + prop*V(i-1)
			else
			  sumv = sumv + prop*V(i-1)*(i-(index-Settings.period))/Settings.period
			end
	      else
            if Settings.proportional == 0 then
		      prop = 1
			else
              if (H(i-1)-L(i-1)) == 0 then
			    prop = 0
			  else			
			    prop = (O(i-1)-C(i-1))/(H(i-1)-L(i-1))
			  end
			end	  
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv - prop*V(i-1)
			else
			  sumv = sumv - prop*V(i-1)*(i-(index-Settings.period))/Settings.period
			end
	      end
        end 
	  end 
	else
	  sumv = nil
	end
	mas[index]=sumv
	
	ma = 0
	if index >= Settings.periodma then 
	  for i=index-Settings.periodma+1, index do    
	    if mas[i] ~= nil then
	      ma = ma + mas[i]
		end 
	  end
	end  
	ma = ma/Settings.periodma	
     
  return sumv, ma, 0


end

Сбербанк и Mail.ru Group решили создать совместное предприятие стоимостью свыше 100 млрд руб., сообщили компании. Обязывающее соглашение планируется подписать осенью, после одобрения сделки регуляторами.

Компания станет ведущей российской платформой O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта — на рынках, объем которых превысит 1 трлн руб. на горизонте трех лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%, говорится в сообщении.

Распределение долей в СП будет паритетным.

( Читать дальше )

Зона лонга выше нулевой линии, шорт — ниже, на периоде 200




( Читать дальше )

Сделал квази-онлайн вывод цен в скрит на языке R, без использования dll.  R позволяет проводить разнообразный анализ ценовых рядов, проверять доходность стратегий, строить необходимые графики. На 1мин графике фьючерса на Сбербанк, первые 30 значений.  Кроме цены клоз на картинке показаны линии 5-ти кластеров, параллельных оси времени и коричневая линия тренда и наклонными линиями канала, отстоящими на 1 и 2 стандартных отклонения. Ширина этих каналов изменяется с учетом волатильности. Наклонными синими линиями,  отмечен канал 0,5 SD без учета волы.

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! 
При работе на Мосбирже вопросов по ликвидности инструментов применительно к опционной торговле как правило не возникает — есть пара-тройка ликвидного инструментария со своей спецификой, остальной инструментарий нужно рассматривать с осторожностью.
При выходе на зарубежный рынок, трейдер сталкивается с тем, что торгуется колоссальное количество инструментария, включая опционные серии. Соответственно, остро встает вопрос использования скриннеров для отбора инструментов с хорошей ликвидностью по опционам. На данный момент для себя я выделил 2 скриннера - barchart.com и finviz.com, первый привлекает солидностью, второй  нравится своими фишками с графическим отображением информации. 
Ну и теперь просьба дать советы, по каким параметрам можно проводить отбор инструментов, дабы получить на выходе высоколиквидный инструментарий для опционной торговли. И второй вопрос — можно каким-то образом настроить отбор на этих двух площадках, чтобы наборы отобранных на выходе инструментов бились?

С уважением! ББ