В последнее время наблюдаю за этой публичной табличкой.
Пока работает! )


Число позиций физиков в шорт опять увеличилось,
число позиций юриков в лонг продолжает увеличивается.

В последнее время много мишек повылазило из своих берлог, подрастает и новое поколение-молодняк, которое очень любит мед, но пока не понимает как его нужно правильно добывать.

Так вот, специально для них...

Баян:
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=28736

Запомните главное, иметь дело с индексом РТС для резидентов РФ — это очень дерьмовая затея!

Будь то Лонг РТС, будь то Шорт РТС.

Если в двух словах, о чем идёт речь — когда мы продаем USD и покупаем индекс Мосбиржи, это Лонг РТС; когда мы продаем индекс Мосбиржи и покупаем USD, это шорт РТС.

По сути, при шорте РТС у нас открытая лонговая позиция по USD/RUB, правда, открыта она криво.

Если индекс Мосбиржи будет сильно падать на укреплении рубля, тогда РТС пойдет вниз, а среднесрочный шорт РТС, ВНИМАНИЕ, может принести вместо профита убыток!

Этот контракт специально придуман для нерезов, поэтому патриотам нашей великой Родины делать там нех**!

Есть ещё такое понятие, как распил — когда сам РТС, например, за месяц-два не изменился, а из-за постоянных микропокупок/микропродаж USD/RUB во время клиринга, эти курсы подтачивают дерево и оно может со временем просто упасть.

Для патриотов типа Байкала, который любит рекламировать радар и получать з/п в USD, хотя расходы в рублях, — забудьте про РТС!

Шортить Родину нужно через шорт индекса Мосбиржи ;)

Доброе утро, коллеги!

Какое-то время назад я хотел разобраться с ответом на вопрос из заголовка, но вечно хамящее существо по имени Геннадий, активно пи"№расившее всех «математиков», куда-то исчезло. Наверное, отправилось в бан.

Через некоторое время на смену ему появилось другое существо — kon. На мой прямой вопрос, какое оно отношение имеет к ненавидящему всех «математиков» Геннадию, оно ответило, что это тоже его ник.

Казалось бы, ну и ладно.
Хамство меня не отталкивает, так что я честно попытался разобраться в причинах невероятного самомнения этого существа. Чудеса иногда случаются, так что рыночный Грааль в теории может открыться кому угодно.
Ничего интересного я не увидел. Присутствуют намеки на теорию, вытекающую из рисования треугольников на графике (кубиков у Геннадия), отдаленно напоминающих построения Гартли. Были еще сложносочиненные дискуссии о фракталах, тоже ничем путным не закончившиеся.

И тут я вспомнил, что мне все это напоминает.
Это было давно. Когда я был моложе — две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного тому назад (© Курт Воннегут), я со товарищи проверял на кафедре алгебры письма с доказательством Великой Теоремы Ферма. Времена были советские — на письма трудящихся отвечать было строго обязательно. Профессура справедливо считала все это ахинеей, но дедовщину никто не отменял, так что все ложилось на выносливые студенческие плечи.

Встречались совсем заумные перлы — некто пытался впарить нам универсальный решатель любых задач в формате магической пентаграммы. Надо было ходить по ее углам, произнося разные заклинания, таким макаром любая задача решалась сама собой. Теорем Ферма — частный случай.
Встречались крики души. «Я не понимаю, почему вы проигнорировали написанное в двух моих последних письмах. То ли потому, что я пишу вам из мест лишения свободы, то ли по какой-то другой причине?».

А вот один случай напомнил мне неугомонного Геннадия/kon. Там чувак пытался подобрать контрпример к теореме Ферма с показателем 3 — случай, доказанный еще Эйлером. Соответственно, он пытался решить уравнение x^3+y^3=z^3, путем подбора целочисленных решений. После следующего пассажа из его письма я чуть не разрыдался:
«Извлекать кубические корни из целых чисел — дело сложное и кропотливое. С каждым следующим знаком после запятой вычисления становятся все сложнее и сложнее. Но я абсолютно уверен, что когда-нибудь им придет конец»

Как любой (бывший) ученый по мировосприятию я скептик и не верю в простые решения сложных задач. Доказательство Уайлза Великой Теоремы Ферма приведено в последней книжке Манина и занимает там страниц 350. Я не смог разобраться, уж больно оно техническое. Доказательство Перельмана Гипотезы Пуанкаре занимает страниц 80 в трех его препринтах и более 1000 в книжке китайцев, которые пытались максимально его формализовать. Тоже абсолютно нечитаемо.
Поведение рынка сродни задаче прогноза погоды, которая открывает огромную плохо исследованную область физики. По заявлению великого Ричарда Фейнмана, основная засада в современной физике связана не с проблемами стандартной модели, а с полным непониманием вопросов турбулентности.  С тех пор минуло 60 лет — воз и ныне там. Даже с базовым вопросом о решении уравнений Навье-Стокса все отвратительно (это, кстати, еще одна из задач тысячелетия).

Поэтому я преклоняюсь перед смелостью и отвагой людей, которые взламывают рынки и получают с них прибыль путем рисования на графиках свечек, черточек, галочек, треугольников, квадратиков, кубиков и прочих веселых картинок. Сам я этого понять не могу, но вдруг у кого-то все же получится?

Перед Геннадием kon я, однако, не преклоняюсь.
Т.к. в своем вчерашнем топике он дал ссылку на старую смартлабовскую переписку (с третьим своим ником), из которой вылез вот такой интересный пост:

https://smart-lab.ru/blog/310942.php

( Читать дальше )

Кто в курсе поделитесь.

Сейчас согласно данного сайта керри по  фьючу евро (9.19) порядка 8% годовых.

Если закуплюсь крупно налом евро и встану в шорт фьюча на постоянной основе с постоянной перекладкой контракта, какие риски возможны?

С одной стороны грааль с другой что то я в легкие деньги на бирже не верю. Это же по сути выше ставки ОФЗ. С шансом еще и спекульнуть по мелочи внутри дня.

Как нельзя кстати Открытие отменило комиссию за риск поддержку и теперь ГО можно использовать ОФЗ.

PS Попробую пару месяцев отработать схему на 10 лотах с учетом реальной доходности выраженной в рублях, если пойдет, увеличу позу до 100 лотов.

Коллеги, доброго дня! В связи с увеличением количества участников в номинациях и в целях оптимизации отображения табличных данных таблица для учета данных была разбита на 2 отдельных файла.


По состоянию на 04.07.19 имеем следующий откорректированный пул участников, нумерация согласно табличной:

Таблица 1.
Номинация БОТ

1. Старый бес
2. ch5oh+Стас Бржозовский
3. FateevVV
4. tashik
5. Sergey Pavlov
6. kachanov
7. Борис Боос
8. kolinkor
9. kozmonavt 

( Читать дальше )

Очень уважаю людей, способных излагать свои мысли в виде формул, сам — то я туповат в этом смысле. Но, всё — таки надо заметить, что формулы и торговля немного разные вещи. Вот и Блэк с Шоулзом это подтвердили, слив свой фондик. Возможно просто потому, что их модель немного несовершенна, о чём ещё в те времена говорил Э. Торп, хотя, конечно, свои модели он не публиковал. Несовершенство их модели легко заметить при покупке бабочки. Цена бабочки = Р1+Р3-2Р2, где Р1, Р2, Р3 — цены опционов соседних страйков ( можно и через страйк, разницы нет). Так вот, по БШ выходит, что бабочка стоит 0 (господа математики, проверьте, вдруг я ошибаюсь).
Во всяком случае, если вы видите, что края улыбки опустились и IV соседних страйков примерно равна (опционы оценены по БШ), значит это шанс продать волу без риска. Маркетмейкер, конечно, не дурак, будет стоять широким спредом, но на то вы и трейдеры, угадайте 20 пунктов цены и золотой ключик у вас в кармане.
 P.S.Сегодня пытался т. о. купить 100 бабочек в нефти — не смог, в стаканах пусто, не наливают, пришлось просто продать купленные с копеечным профитом.

В продолжение этого поста smart-lab.ru/blog/547833.php. Готового решения не нашлось, так что пришлось изобретать свой велосипед. На мысль натолкнул комментарий Кирилла Браулова smart-lab.ru/blog/547833.php#comment9870122. Действительно, почему бы нам вместо ошибки не считать модельную вероятность фактической реализации. Вероятность конкретной цены – около нуля. Ок, можем взять не точку, а некоторую окрестность слева и справа. Тогда распределения можно будет сравнить по сумме/среднему вероятностей фактических реализаций за большое количество экспериментов. Вроде задача решена. Но почему бы не пойти дальше…

Мы можем разделить прогноз на n равновероятных интервалов, например, 10 или 100. Для этого рассчитаем квантили с шагом 0,1 или 0,01. И проверим в какой интервал попала фактическая реализация. И так для всех экспериментов. Пример на картинке

( Читать дальше )

Сейчас сидели, обсуждали развитие событий, вспомнилось с чего все началось и офигел от быстроты развития событий.))

А началось все в далеком 2014 году.

С 2005 по 2014 годы ни каких проблем ни с банками, ни с договорами не было — все договоры исполнялись, банки были полностью на стороне вкладчиков.

И начал все это в июле 14 года Моб с отказом исполнять договор в части выплаты денежных средств, требование предоставить им договор (который у них и так был) и издевательство над клиентами отказами выплачивать ден средства с вкладов в июне 14. (целых 5 дней мурыжили по досудебной претензии, других клиентов (которые решили подождать по месяцу )

Декабрь 14 года банк Рост с отказом выплатить заказанные ден средства, вызов полиции в банк и последующая выплата ден средств. Спрашивается, что мешало исполнить договор без полиции?

16 год -  банк Тинькофф с отказом исполнять договор в части выплаты процентов, в итоге выплата процентов спустя год.

( Читать дальше )

Всем превед!

Ух и изголодались мы по меду, прямо р-р-рррррр



Еще 5 штук доливка на счет и шорт MXI по 2801, итого стартовые активы увеличиваются до 60 000 руб:



( Читать дальше )