Ну надо же как бывает!
Мир тесен

Тест стратегии на основе SMA+ADX. 

SMA+ADX

Условия для заключения сделок на ПОКУПКУ:
1) EMA пересекает SMA High снизу вверх, при этом свеча закрывается выше SMA
2) ADX направлен вверх и находится выше уровня 15, а +DI пересек -DI и при этом тоже выше уровня 15.
3) Стоп-лосс при входе на покупку необходимо установить ниже на ___пунктов SMA High

Условия для заключения сделок на ПРОДАЖУ
1) EMA пересекает SMA Low cвверх вниз, при этом свеча закрывается ниже этой SMA
2) ADX направлен вверх и находится выше уровня 15, а -DI пересек +DI и при этом тоже находится выше уровня 15. 
3) Стоп-лосс при входе на продаже необходимо установить выше на ___ пунктов SMA Low. 

тест си




( Читать дальше )

Поделюсь очередным, довольно показательным, опытом продажи волатильности.

Безусловный лидер по оборотам уже несколько месяцев у нас нефть, на ней и строилась продажа волатильности, ибо её она показывать умеет.

Для продажи были выбраны путы со страйками 60 и 59. Постфактум можно сказать, что чуть-чуть промахнулся с выбором – цена нефти очень быстро оказалась у проданных краев…

Нефть полетела вниз, проданные опционы выросли примерно в 3 раза + подняли ГО раза в 1,5, возникли мысли о защите краев…

Стоим чуть выше 60-ти, немножко тревожно. Делать пока ничего не решаюсь, что бы дров не наломать.

Естественно в самое удобное время во время нашего вечернего клиринга нефть сделала мне небольшой укольчик в 60 страйк:

( Читать дальше )

Начало тут

После вопросов к методике, я решил посчитать несколько иначе.
Методика следующая.
Рекомендация «Держать» рассматривается как «вне рынка», то есть эта рекомендация не учитывается.

Далее, если цена за рассматриваемый период достигает цели до его окончания, то сделка «закрывается». Если нет, то сделка закрывается по окончании периода. Период год, как и ранее, шаг квартал, как и ранее.

Сначала решил посчитать по среднегеометрической доходности, однако с учетом того, что некоторые избы отличились по энергетикам своими шортами с доходностью -100%, то решил взять простую среднеарифметическую доходность, как будто, если бы мы вложили в каждую рекомендацию равными долями.
Как и ранее все, по ликвидным бумагам и по неликвиду.




( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! После сегодняшнего вечернего клиринга стартует конкурс БОТ  (анонс конкурса — smart-lab.ru/blog/543988.php)
По состоянию на момент очередного внесения изменений в пост, имеем следующий пул зарегистрированных участников (нумерация в соответствии с таблицей учета результатов) :

Номинация БОТ:
1. Старый бес
2. ch5oh+Стас Бржозовский
3. FateevVV
4. tashik
5. Sergey Pavlov
6. kachanov
7. Борис Боос
8. kolinkor
9. kozmonavt

( Читать дальше )

Рынок двойственен в любой своей точке. И даже, сформировав правильный прогноз, очень часто не получается заработать.

Последний пример — два моих вчерашних сильных паттерна в нефти — ABCD и A1B1C1D1. Прогноз получился абсолютно правильным, но вялая динамика на выходе из флага подтолкнула меня к мысли, что цена попытается пробиться вниз. Этого не случилось, и возможность заработать на красивом движении была потеряна. :(



Самое обидное, когда правильно спрогнозировал, но «не дожал рынок».
Удачной торговли  всем!

Да, я в курсе, что сегодня не суббота. Можете кидать тему в оффтоп, если мешает. Наверное, сегодня многие сконцентрированы на выступлении Путина, и такая тема будет кого-то раздражать. Лично я давно этот цирк не смотрю, ни одного слова правды за 20 лет там сказано не было. Именно об этом на самом деле мой топик: на мой взгляд, тема очень даже про рынок, устройство экономики России и экономические перспективы страны вообще.


( Читать дальше )

Начало здесь smart-lab.ru/blog/545250.php  smart-lab.ru/blog/545292.php
Продолжение (короче не получилось)....

      Немного поразмыслив, решил взять все свое семейство и махнуть на месяцок к родителям в Сибирь (благо теща с тестем живут в той же деревне что и мои папа с мамой!!!) — никто из семьи (особенно жена!!!) против не был, отдохнуть так сказать душой и телом в горах Алтая!!! О том, что делать дальше, времени было подумать предостаточно. Домой я уже приехал с четким планом:

1. Я решил полностью временно прекратить торговлю. Вывел все остатки денег, добавил свои и вернул своему другу-инвестору полностью всю сумму (сказал ему и жене, что-то типа мол рынок вялый, волатильность слабая, надо переждать, так как сейчас не время для спекуляций)))). Счет закрывать не стал, так как планировал все же возвратиться к торговле!
2. Следующим шагом я купил себе мотоцикл типа «эндуро» TTR-250R, снарягу для подводной охоты и очень плотно занялся окончанием строительства своего дома и активным отдыхом в выходные. Семья опять зажила счастливо)))… не считая 2 суток молчания супруги после моей покупки мотоцикла и 1 день молчания после покупки приблуд для подводной охоты (мол с ней надо было согласовать)))
3. Через месяц предложили новую более оплачиваемую работу (необходимо было проходить периодическую переподготовку и повышение квалификации в Москве) и я с радостью согласился. Частые перелеты, смена обстановки, скука по семье в командировках — все это сделало свое дело — неудачи на рынке и торговля отошли на задний план....

( Читать дальше )

Те, кто в опционной теме и торгует опционы на фьючерс RTS — используете ли при анализе и оценке/прогнозе волатильности индикатор RVI? Я ловлю себя на том, что временами начинаю понимать, куда может пойти цена БА в следующие сутки. Сейчас я бы поставила деньги на то, что волатильность по нему сегодня вырастет 24-25,5, после чего скорее всего вернется на 20-21. А что говорят Ваши наблюдения?

Формула расчета RVI на всякий случай