Добрый день.

Стали поступать вопросы в личку.
С разрешения собеседника, выложу публично, может у кого то еще могут возникнуть вопросы.



Рустем, здравствуйте.
Продолжаю наблюдать за вашей торговлей.
Как я понял, вы продаете дальние опционы с большим сроком исполнения и покупаете ближние с меньшим сроком исполнения.
А что будет, если сделать наоборот?
К примеру, купить дальние месячные опционы и продать ближние двухнедельные? На ММВБ индекс РТС получается, что проданный ближний месячный стоит дороже, чем купленный дальний двухмесячный.
Логика такая: если цена пойдет против нас, то легче роллировать, так как тетта проданного уменьшается стемительно. А если все хорошо идет, то можно потом еще один месячный продать, так как купленный продолжает действовать.
Могли бы вы как опытный опционщик прокомментировать мои рассуждения?
В каком варианте больше риска?






Здравствуйте, хороший вопрос.

( Читать дальше )

Я тут немножко заморочился. С недавнего времени, СЛ перестал резко мне быть другом. Очень я на этого друга обозлился. И начал махать шашкой вправо и влево, что щепки летели. Разработал для себя некий алго, после которого СЛ стал прекрасной обложкой. 

По началу я переживал, что читать теперь будет нечего. Ан нет. СЛ стал настолько прекрасен, что заходя на него, не испытываешь никаких нервных чувств. Ну и что, что посты стали появляться реже и 5-6 постов у меня висят на главной по пол дня. Зато получил душевное равновесие. Теперь у меня полный порядок. Об одном жалею, теперь не смогу уколоть околорыночную шушеру и они за моей спиной начнут разводить еще большую деятельность =))

Представляю вам алгоритм усовершенствования своего личного СЛ. Работает на все сто. Опломбировано за две недели. Что удивительно, люди попавшие под алго, указывают абсолютно все опыт от 10 лет и выше.

Коллеги, подскажите пожалуйста кто сталкивался. 
Есть фин.рез от операций по 2018 году — убыток. Если фин.рез от операций текущего года будет прибыль, то как (где, на каком уровне) происходит снижение суммы налога с учетом переноса на текущий фин.рез убытка прошлого года? 
В смысле это только через налоговую делается путем подачи декларации или брокер может учесть? 
Брокер, если что, АльфаДирект.
Спасибо!

https://sudact.ru/regular/doc/hfMY5XYwfWoD/

27 июля 2017 года город Казань

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Л.А. Валишина, судей — К.А. Плюшкина, Е.Н. Леденцовой при секретаре судебного заседания А.Э. Амирове

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Л.А. Валишина гражданское дело по апелляционной жалобе ООО «ХКФ Банк» на решение Верхнеуслонского районного суда Республики Татарстан от 15 мая 2017 года, которым постановлено: исковые требования Ивановой Дарьи Викторовны к ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Признать незаконным и не повлекшим юридических последствий односторонние изменение ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» тарифов по счету № 70601810000*****0408, открытому на основании договора банковского счета от 13 июля 2015г. № 7207052085, заключенного с Ивановой Дарьи Викторовны.

Взыскать с ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в пользу Ивановой Ольги Викторовны, незаконно удержанные в виде комиссии денежные средства в размере 47990 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 3000 рублей, штраф в размере 23995 рублей, расходы за услуги представителя в размере 15000 рублей и расходы за оформление доверенности в размере 1200 рублей.

( Читать дальше )

Рынок полон ETF-ами на разные инвестиционные идеи, такие как
Индексные инвестиции (SPY, QQQ и другие)
Секторы и индустрии (финансы, технологии, здравоохранение, REIT, биотехнологии, автопроизводство, издательство, рестораны, услуги)
Факторы (стоимость, размер, импульс, качество, волатильность)
Тематические (старение, искусственный интеллект, климат, миллениалы, роботы, марихуана, социальные сети и другие)
Товары (нефть, золото, зерно, скот и другие)
Валюты (UUP, FXY, FXF, FXE и другие)
Страны и регионы (AFK, FEZ, EPP, ERUS, EWC, EWZ, INDA, QAT, MCHI и другие)
Облигации (BND, BNDX, LQD, EMB, TIP, SHY и другие)
и другие.

Но помимо ETF на пассивные инвестиционные стратегии есть и ETF-и с другими стратегиями, например

Корпоративные события
JPED — JPMorgan Event Driven ETF

Слияния
MNA — IQ Merger Arbitrage ETF

Обратный выкуп собственных акций
PKW — Invesco BuyBack Achievers ETF

Следования гуру
GURU — Global X Guru Index ETF

( Читать дальше )

Акции выбирались из этой таблицы

smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=div_yield&type=MSFO&last_year=on

Список не окончательный, ибо не все акции я успел обсчитать

В список вошли акции с параметром EV\ЧП<10

Парамер EV\ЧП я использую для быстрой предварительной фильтрации.

Эмитенты в списке расположены в хаотичном порядке.

+

Название Эмитента

EV\ЧП = Enterprise Value \ Чистая прибыль (Главный Показатель Привлекательности Акций, использую его для быстрой предварительной фильтрации)

ROA = Чистая Прибыль \ Активы (Рентабельность Активов)

( Читать дальше )

Уважаемый Дмитрий Новиков успешно развивает эксельный симулятор рынка и выкладывает его в открытый доступ на радость всем желающим.


В этой связи хотелось бы вернуться к уже озвученному однажды тезису о том, что "опционная позиция является некоторым нелинейным преобразованием исходного случайного процесса (каким бы он ни был на самом деле)". Возможно, Дмитрий найдет возможность реализовать функцию работы с распределениями в одной из следующих версий своей считалки?..

 

Это (на мой взгляд) довольно интересное умственное упражнение, навеянное вебинарами уважаемого Всемирнов Алексей (Lemmy) .


За основу берем всеми любимый критикуемый мир Блека-Шолза. Лог-нормальное броуновское движение, волатильность 30% годовых, отрицательная доходность (-4.5%), время до экспирации опционных (или фьючерсных) позиций 1 год. Безрисковая ставка нулевая. В этом мире мы все знаем про опционы, кто сколько должен стоить в любой момент времни при любой цене фьючерса.

( Читать дальше )

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов на финрынке
В зависимости от категории частный инвестор может быть допущен к совершению сделок разного уровня сложности и рисков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолием Аксаковым.

Концепция предусматривает следующие категории инвесторов-физлиц: неквалифицированные инвесторы, которые подразделяются на особо защищаемых неквалифицированных инвесторов и простых неквалифицированных инвесторов; квалифицированные инвесторы, которые подразделяются на простых квалифицированных инвесторов и профессиональных квалифицированных инвесторов.

В зависимости от категории частный инвестор может быть допущен к совершению сделок разного уровня сложности и рисков — от сделок с ценными бумагами, допущенных к торгам первого и второго уровней (за исключением коммерческих облигаций) до операций с любыми финансовыми инструментами.

( Читать дальше )

Госдума приняла в I чтении законопроект, который закрепляет на законодательном уровне различные категории инвесторов-физических лиц.

Концепция предусматривает следующие категории:

• неквалифицированные инвесторы, которые подразделяются на особо защищаемых неквалифицированных инвесторов и простых неквалифицированных инвесторов;
• квалифицированные инвесторы, которые подразделяются на простых квалифицированных инвесторов и профессиональных квалифицированных инвесторов.

В зависимости от категории частный инвестор может быть допущен к совершению сделок разного уровня сложности и рисков.

Любое физлицо является особо защищаемым неквалифицированным инвестором. Средства таких инвесторов могут вкладываться только в наиболее простые и наименее рискованные финансовые инструменты в результате сделок с ценными бумагами (только первого и второго уровня), за исключением коммерческих

( Читать дальше )