Процент растущих дней: 50.01%.
Средний возврат дня: 0.023%

Процент растущих дней, если предыдущий 1 день падал: 40.71%
Процент растущих дней, если предыдущий 1 день рос: 59.72%

Следом после Северстали отчитался НЛМК.

При росте продаж (в сравнении 1к 2018) на 11%, выручка выросла на 3%! Чистая прибыль -24%.

Лукойл сообщает, что накопленная добыча нефти на месторождении Западная Курна-2 в Ираке в рамках реализации первой фазы проекта достигла 100 млн тонн.

Сегодня отечественный фондовый рынок опять попал под власть «быков». Если подходить к рынку с «технической» точки зрения, то 11 апреля с.г. на графике индекса МосБиржи был сигнал игры на понижение, который можно было реализовать на фьючерсе на индекс по 255800, но «медведи» сумели взять незначительную прибыль.


 Цены на нефть высоки. Спираль санкционного противоборства на время прекратила раскручиваться. Петр Порошенко добивался последовательного ужесточения антироссийских санкций через украинское лобби, но когда стало ясно, что победит Зеленский появились варианты….  Даже если впоследствии Зеленский станет на антироссийский путь, в первые месяцы президентства  ему точно будет не до лоббирования антироссийских санкций. Он будет брать под контроль силовиков, возможно распускать Раду, заниматься переделом активов и решать другие первоочередные задачи. Одновременно, со стороны ЕС все громче звучат голоса о том, что война санкций наносит ущерб сельскому хозяйству Европы.

На большом количестве сделок вроде все равно,
брать сделки с вероятностью успеха 50% и тейк\стоп = 2,
или с вероятностью успеха 30%, зато тейк\стоп = 4 (это очень красиво смотрится)
НО!!!
1)  В первом случае 0,5 в степени 8 = 1\256, а во втором 0,7 в степени 8 = 1\17,3.
Т.е. в первом случае 8 убыточных сделок подряд вы получите на протяжении 256 сделок (т.е. при 20 сделках в месяц -1 раз в год),
а во втором — на 17 сделках (при 20 сделках в месяц — каждый месяц).
Надо иметь большую психологическую устойчивость для второго случая. Да и эквити в первом случае — гораздо глаже
2) Во втором случае — вы высиживаете, даже если увидели более удачный вход на другом инструменте или на том же,
а в первом — капитал быстро освобождается — те увидели удачное место — входите, т.к. есть свободный капитал для входа.

В некоторых системах можно комбинировать — часть закрывать с большой вероятностью успеха на ближних целях, а часть трейлить стоп после первой цели или не трогая стоп, держаться до второй-дальней цели. С точки зрения нервов и гладкости эквити — это наверное лучшее решение. А как Вы думаете?

Системы с вероятность удачного входа в районе 70% тоже существуют, но там стопы больше тейка — а это совсем другая история, там свои заморочки.

     Как оценивать систему? То есть предположим, что уже есть система, на тестере. Есть важные показатели стратегии, есть не очень. Прибыльность, максимальный дродаун, максимальный период просадки – это всем понятно. Менее очевидно, но важны: средняя прибыль на сделку и профит-фактор. Если тестер показал меньше определенных значений, торговая система не работает. И неважно, какая там прибыль. Вообще неважно, хоть 500% годовых.

      Средняя прибыль на сделку важна, потому что это показатель хрупкости системы.

     Если у вас на стадии теста средняя прибыль вышла 0.02% на сделку, это, весьма вероятно, приговор. В конкретных цифрах это, например, средняя прибыль в 10 единиц с контракта ценой 50000 единиц. Такая прибыль висит на соплях. Если чуть подует ветерок – повысятся комиссии, спреды, чуть изменится рынок – она опрокинется. При этом тестер может нарисовать вам любую прибыль, но вы должны быть умнее его. Начиная от 0.1%  уже терпимо для гиперликвидов (на Московской бирже последние десять лет это были фьючерсные контракты на доллар и индекс РТС, сейчас еще брент). Проверял – терпимо, работает. На менее ликвидных инструментах показатель должен быть сильно больше.

Последние что мы сделаем с нашими ценами. Зададим лимиты по волатильности. Я постараюсь сделать график РИ, дневной, с настоящими характеристиками.  После чего мы сможем проверить на нем различные стратегии.

Мы используем хорошо забытую методику имени Орнштейна-Уленбека. В общем, это основа, из которой все понемногу брали и почетные имена забыли. Качаем файл и смотрим формулу:

https://cloud.mail.ru/public/2TTp/33yg8KSna

Это дифур и его решение. Где х(t) это наша искомая волатильность на следующий день. При этом мы получаем три члена. Альфа «а», которая отвечает за среднее значение и уровень притяжения. Битта «б», отвечает за скорость этого «притяжения» и сигма за границы «коридор». Если вы, когда ни будь, слышали такое название «компрессор лимитер»,  то это оттуда. На листе «ОУ» видны свойства этой формулы. У нас есть некий ряд со средним 5,6. Мы можем задать альфу 5,6 и битту 0,5. Мы получим ряд со средним 5,6, но более «сплоченную» вокруг среднего значения. Чем больше у нас битта, тем ближе мы к среднему значению. Можете поменять цифры в зеленой зоне и посмотреть, кто за что отвечает.