Всех приветствую. Продолжаем цикл уроков по MQL4.

В прошлый раз мы начали тему типов данных, сегодня будем говорить о ней более конкретно. Речь пойдёт о целых типах данных, предназначенных для хранения целочисленных значений. В языке MQL4 их 11 штук и отличаются они друг от друга по количеству места, которое занимают в памяти, и по области значений, которые переменные данных типов могут  принимать. Естественно, исходя из этих отличий, иногда рациональнее использовать один тип данных, а иногда другой.

Список целых типов данных в MQL4 выглядит следующим образом:

• char
• uchar
• bool
• short
• ushort
• int
• uint
• color
• long
• ulong
• datetime

Кстати, в языке MQL5 типы данных такие же, так что содержание поста можно смело отнести и к целым типам данных в MQL5.

Все подробности о каждом типе данных с примерами применения можно узнать из закреплённого видео. Спасибо за внимание.

На долю Московского рынка недвижимости приходится лишь около 4% ввода всей жилой недвижимости в России. Тем не менее именно он зачастую служит индикатором для рынка жилья России. Московский рынок недвижимости характеризуется снижением цен на жилье с 2013 года. Отчасти это связано с перегревом рынка во время финансового кризиса 2008 года, за трехлетний период перед которым цены на недвижимость в долларах взлетели в 3 раза до $6 тыс. за кв.м.

С конца 2014 года наблюдается существенное уменьшение цен на недвижимость в долларах до уровня 2006 года на фоне ослабления рубля из-за снижения цен на нефть и введения санкций против России. При этом стоимость квадратного метра в рублях сохраняется на уровне 170 тыс. руб. с 2014 года во многом за счет падения курса рубля к доллару в 2 раза с 2014 года.

Предположим, у нас есть уверенность в росте евро к баксу в среднесрок/долгосрок. Можно, конечно, купить ED фьюч на срочном рынке и горя не знать. Но есть одно но: из-за дифференциала процентных ставок контанго по фьючам на евробакс просто конское. Если не собираешься долго держать позу и перекладываться в следующие фьючи – то это похрен, конечно. Если же есть идея сделать более долгосрочную ставку на рост евробакса, то вот альтернативная идея, которая проста как апельсин. Покупаем на споте еврорубль (EURRUB_TOM). На срочном рынке открываем шортовую позицию по Si на ровно такое же количество контрактов, сколько у нас куплено лотов на EURRUB_TOM. В итоге получается, что мы не только не платим за удержание лонговой позиции по ED, но ещё и имеем небольшой профит от временного распада фьючей Si.

PS Нужен единый брокерский счёт, чтобы это работало; но сейчас, вроде бы, уже все брокеры такую услугу ввели.

PPS Ржунимагу, читая комменты. Я полагаю, что те, кто понял идею – просто поставили плюсик и прошли мимо. А кто не разобрался, те пишут какую-то хню. В общем, в каком случае такая позиция может иметь смысл? Только тогда, когда мы НЕ делаем ставку на рост доллара, а делаем ставку на его ослабление, или его долгое «топтание» в одном и том же узком диапазоне, при росте евро. Это ставка на рост евро к доллару (ED), по которой дополнительно капают проценты по свопу от распада контанго на фьюче Si. Всё это БЕЗ ПЛЕЧ, т.е. если у нас на споте 10k евро, то и шорт открываем на 10 фьючей Si. С плечами расклад будет СОВСЕМ другой.