Шарп и Сортино. Всё, что надо знать о этих коэффициентах.

 

1. Коэффициент Шарпа и коэффициент Сортино служат для оценки эффективности и уровня риска торговых систем (а также, портфелей и ETF-ов).
2. Если две торговые системы (два портфеля, два ETF-а) имеют одинаковые доходности, то предпочтительнее будет та, у которой эти коэффициенты выше.
3. Коэффициент Шарпа даёт некорректное представление о системе (о портфеле, о ETF-е). Коэффициент Шарпа следует избегать, и, по возможности, надо пользоваться коэффициентом Сортино, в формуле которого устранены недостатки коэффициента Шарпа.

( Читать дальше )

Портал irn.ru выкатил июньские цены на столичный бетон. График цен в российских фантиках выглядят так:




Цена вплотную подошла к теханальной красной линии. А это значит, что скоро цена пойдет на йух.

В баксах график выглядит так:



( Читать дальше )

Тестирую стратегию и показываю один тестовый трейд.

Продавал от 5.2 до 6.4. Стоп у меня был на 7.




Особенно важно иметь стоп при шортах. Иначе шортить категорически нельзя. Покупать без стопов хорошие компании — допустимо, но шортить категорически.

     Привет, мой Любимый Проницательный Читатель!


     Не писал? Точно! Не до сук Недосуг было.


     Вот уже почти три месяца торгую ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по блокам ренко. «По камушку, по кирпичику...»


     Возникает вопрос — а это всё оно стоит того, чтобы хоть как-то обсуждать тут такие мелочи? Чтобы хоть как-то писать «об них, об ентих кирпичиках» профита?


     Тута же сформировался сбор «Ынвэсторов Ы.». Какие уж там кирпичи — «наливай на трёшку с получки — и Царствие Небесно-Пенсионное в 35!»


     Не хочу обезьяничаться и трясти результатами, если всем по-барабану. Не хочу описывать идеи, которые пришли в результате оных наблюдений. Те идеи, о которых не напишут в 100 500 статьях об ентих ренках.

     Я знаю, что некоторые Трейдеры Смарт-Лаба используют (даже если и не тупую торговлю по) ренко, то хоть некоторые базовые правила и принципы оной. И не жалеют. Но открытых дискуссий нет давно. Всё сгинуло в «инвестировании».

( Читать дальше )

Вчера прошла 29 конференция смартлаба, которая, несмотря на новые COVID ограничения, собрала более 400 человек. Тимофею и команде отдельный респект — все было на высоте. Всех проверяли на отрицательный ПЦР-тест (один парень пришел с положительным и его не пустили))).

Из интересного:

👉 первыми выступали представители Мосбиржи — к концу года введут 500 компаний из США на мосбиржу, планируют добавить фьючерсы на акциии США, рассказали про еврооблигации с купоном 2-3% годовых в долларах.

👉 следующим выступал Элвис Марламов — один из самых крепких парней фондового рынка РФ. Выступления Элвиса, как всегда, интересны (сам лично регулярно пересматриваю его выступления с прошлых конференций 5-6 лет назад, например выступление 2016 года) — его темой было «Стоимостное инвестирование» в классическом понимании этого слова с времен Бенджамина Грэма и Уоррена Баффета.

Основные тезисы:

— рынки на максимумах, все заработали, даже его друзья новички-инвесторы, которые покупали вирджин;

( Читать дальше )

Собрался я, значит, на конфу Смартлаба. Не было печали, пока Тимофей не предупредил об обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста на корону. Кстати, пока писал этот пост, он лично позвонил и еще раз предупредил 👍

Я живу в Москве. Уже купил билеты, забронировал гостишку, договорился на встречи с питерскими друзьями, размечтался о белых ночах и гранитных набережных… В общем, решил не отменять поездку и идти до конца.

Но… ский ПЦР-тест уже украл у меня кучу времени. Сегодня узнавал, как сделать ПЦР-тест в Москве. Это то еще геморрой. Хотя осенью я спокойно его сделал бесплатно за 5 минут после возвращения из-за границы в обычной поликлинике. Сейчас все сложно.

• В приложениях госуслуг и EMIAS записи нет. Причем по всем ковидным запросам: ПЦР-тест, тест на антитела и вакцинацию.
• По телефону 122 (общий телефон московского здравоохранения) подтвердили: записи нет на две недели вперед. Сходите в поликлинику.
• Сходил в поликлинику. В приемной сказали ловить запись в 7.30 утра. Вдруг получится.
• Завтра, если не поймаю запись, пойду делать платный тест. А стоимость-то сравни с билетом на конфу.
• В Инвитро ПЦР-тест на коронавирус стоит 2400 руб. Кроме того, гигантская анкета на запись. Просят все личные данные: паспорт, адреса прописки и проживания. Знаем для чего, в случае положительного результата — жди бригаду.

В общем, поездочка на конфу превращается в тот еще квест…

Ура, наконец демо-версия готова!

ВАЖНО! Те, кто уже скачал архив в день размещения топика, перекачайте — он исправлен! Ссылка обновлена.

Для тех, кто пропустил:
— https://smart-lab.ru/blog/697641.php  немного картинок
— https://smart-lab.ru/blog/700079.php  видео работы скрипта

Итак, еще раз, что такое SmartMap? Это срез стакана, который остается на графике в виде меток, что позволяет нам видеть когда и где были крупные скопления, как они отрабатывались ценой, и где они есть сейчас. Дополнительно отображается общая ситуация по стакану в виде совокупного количества бидов и асков.





Достаточно популярная вещь у иностранцев, присутствует в большинстве импортных терминалов под названиями BookMap/HeatMap. Однако везде имеется мощный недостаток — при изменении ТФ или любого параметра, сформированный на графике рисунок «следов» исчезает. Почему? Потому что история стакана не сохраняется. Наша разработка лишена этого минуса. Меняете ли вы тайм-фрейм, какую-то настройку отображения скрипта — неважно, метки на графике остаются. Скрипт собирает историю с момента включения Квика. Все что от вас требуется — открытый стакан по инструменту.

( Читать дальше )

Если вы следите за творчеством Тимофея Мартынова на youtube, то знаете, что Тимофей покупал золото через фьючерс. В этой статье, я бы хотел поговорить о том, как Тимофей и Вы теряете на Московской Бирже, вкладываясь в долларовые инструменты (золото, серебро, нефть, RTS). В конце поста я покажу как этого избежать.

Итак, начнем с pdf-документа, который выложен на сайте МосБиржи на странице под якорем «Все продукты Срочного рынка». Для экономии вашего времени, привожу скрины страниц 145-147.



( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые форумчане!

Прибыль — наше все. И сегодня я бы хотел поговорить о том, как правильно считать на длинном интервале (дни, недели, месяцы) общую прибыль по срочному контракту.

Итак, имеем 2 подхода для расчета (может в комментариях предложите еще методы):
— суммировать ежедневную вариационную маржу;
— рассчитать разницу оценки стоимости контракта валюте (рублях, если речь о МосБирже) в день закрытия и открытия контракта.

По первому варианту нужно по конкретному контракту из отчета брокера извлекать вариационную маржу за каждый день владения контрактом. Тут сразу же засада, например в отчетах ВТБ брокера указывается итоговая вариационная маржа за день по всем срочным контрактам. Если вы держите несколько разных контактов, то — нужного числа в отчете нет. Придется считать  по каждому контакту маржу самостоятельно, для этого воспользуемся методикой, например новомодного контакта SPY МосБиржи на SPDR S&P 500 ETF Trust SPY, который отслеживает котировку на

( Читать дальше )

Сидел тут смотрел спикеров и их темы на конференции СмартЛаба. И знаете что я там вижу? НИ ОДНОЙ ТЕМЫ ПО АЛГОТРЕЙДИНГУ!

 

От такой несправедливости сводит зубы и болит голова. Это наносит мне нравственные и моральные страдания. И пойдя покурить 100 метров по своему кафелю с подогревом, к своему прудику с рыбкой и кувшинкой. У меня буквально подкосились ноги. Разве это не алготрейдеры делают 80% всех объёмов на бирже? Разве не они обладают чудесными машинками по зарабатыванию бабла о которых остальные только мечтают?

Рис. 1. Пытался успокоиться медитацией и созерцанием прекрасного

Но вселенная была против… Душевное равновесие не возвращалось.

( Читать дальше )