Требования к кандидату:
Базовые:
Представление о том, как функционирует фондовый рынок, его инструментах.
Представление о том, как строятся индексы фондового рынка.
Представление о ликвидности инструмента, возможность оценить ликвидность на основе статистики по оборотам торгов.
Владение системой блумберг. Знание основных команд.
Владение экселем в совершенстве. Умение загружать внешние данные в эксель штатными средствами экселя и блумберга (blp)

Дополнительные: (для спеца по облигациям)
Представление о функционировании рынка облигаций, представления об облигации, как об инструменте фондового рынка, умение рассчитать средствами экселя доходность к погашению или оферте, дюрацию и т.д.
Представление о кооффициентах финансовой устойчивости.
Умение в открытых источниках ловко искать информацию по эмитенту и его хозяйственной деятельности.

Дополнительно приветствуется:
Базовые навыки программирования в VBA в Excel Презентабельный внешний вид и коммуникабельность. Сформировавшийся трезвый взгляд на ситуацию на фондовом рынке: ( Человек должен понимать, что на форексе заработать возможно лишь обучая других работать на форексе, занимаясь активной торговлей на бирже можно заработать будучи брокером, и уметь объяснить что он думает про то что капитализация материнской компании производителя рти дюрекс больше газпрома :)

зарплата будет зависеть от опыта.
направляйте информацию о себе на емейл: [email protected]

Всем привет.

Рынок сейчас скучный для нас. Ручная торговля стала  настолько медленной, что в голову стали лесть всякие дурные мысли )))
Если вы помните, то с начала года мы запустили проект по пересадки наших роботов на ARM процессоры и работу их под операционной системой Linux. Эта миссия завершилась успешно.

И вот, сидя очередной день и смотря на то, как РТС пилит в коридоре 500пп мы стали мечтать и вспоминать как хотелось бы изначально торговать из под Linux. Ну гики мы, что поделать ))) Помнится, как многие юзвери на каждом форуме брокера задают один и тот же вопрос. Есть ли терминал под Linux? Да и шеф тут недавно озадачился тем, что оси наши winXP как бы уже устарели. А пересаживаться на десятку или что то другое из мира виндовс уже ну совсем не хочется...

Прикинув палец к носу, и поняв, что 60% для осуществления этой мечты у нас уже готово, стали думать. Считать. Сравнивать. Оказалось, что в офисе всего две машины под виндой. Это непосредственно сервер рискменеджера с квиком. И одна машина с приводом на которой совершаются сделки руками. Хм…

( Читать дальше )

Такого у Вас точно Нет.
И Вы точно не пропустите рост объемов!



( Читать дальше )

Добрый день.
Ранее мы уже писали о новом виде налогового вычета — инвестиционном, но хотелось бы остановиться подробнее на этой теме, потому что есть в чем «запутаться». Поэтому, я решила еще раз рассказать об этом.

Порядок получения нового инвестиционного вычета регулируется статьей 219.1 Налогового кодекса. Итак, согласно этой статье можно получить три вида вычета

1) При продаже ценных бумаг, которые были вами приобретены после 1 января 2014 года и вы ими владели не менее трех лет, доход от продажи можно смело сократить на вычет. Размер вычета будет равен положительному финансовому результату от продажи ценной бумаги.
Такое правило действует только в отношении бумаг, купленных после 1 января 2014 года.

2) Вычет для тех граждан, которые открыли индивидуальный инвестиционный счет. И вот тут мы разделим этот «второй» вид вычета на два подвида (потому что они касаются только случая открытия индивидуального инвестиционного счета):



( Читать дальше )

И снова здравствуйте.

Сегодня я хотел бы поговорить о важности анализа инструментов перед торговлей.

Суть в том, что анализируя тот или иной график, вы подготавливаете себя к торговле и стараетесь понять в каком месте будет целесообразно открыть позицию с повышенной вероятностью ее успеха.

Как понять в каком именно месте входить? 

Как склонить чашу весов в свою сторону, и забрать прибыль в сделке?

Я поделюсь только своим личным подходом, но ни в коем случае не буду его навязывать. 

В первую очередь, на примере графика пары USDRUB, я определяю направление тренда, что само собой позволяет мне понять в какую сторону сейчас играет большинство игроков. В моем случае, USDRUB находится в нисходящем тренде, еще с начала 2016года.

Если тренд вниз, то страюсь использовать откатные движения для поиска точек входа в шорт, а не в лонг, поскольку чаще всего, инструмент подходит к своему сопротивлению, которое отрабатывает не первый раз, и снова начинаются продажи. Именно такие ситуации позволяют с легкость. забирать 3к1 в сделках и больше.

В противном случае, если движение безоткатное, то жду пробития уровня поддержки, что указывает на силу продавца, и стараюсь входить уже после закрепления инструмента ниже уровня, который пробили.

Вторым пунктом, является определение уровней на часовом графике (так как я торгую внутри дня, для меня он важнее). Важно определить те точки, которые отрабатывали себя несколько раз, или положили начало каким-то движениям. 

К примеру, на графике важными зонами выступят: поддержка в зоне 62800-63000, промежуточная остановка в зоне 63200, а также сопротивление вблизи уровня 64000.

( Читать дальше )

В статье, которой я хочу с вами поделиться, рассмотрен примитивный метод поиска похожих графиков с помощью корреляции. Все происходит под Linux с помощью Python 3.5. (Windows может добавить геморроя). Основная идея: когда нравится движение цены на графике в определенный момент времени, я хочу легко находить похожие движения на рынке на сегодняшний день. 

( Читать дальше )

Кто нибудь анализировал динамику показателя Хёрста для RTS? Я попробовал… (тайм фрейм — Д, период показателя Хёрста — 120) И получил результат, что RTS, последние полгода находится в редком для себя состоянии — АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТЬ!

Т.е. происходит так называемый «возврат к среднему»: если индекс растет в какой-то период, то в следующий период надо ожидать спада. Если вчера шло снижение цен, то завтра надо ждать их повышения. Чем ближе показатель Хёрста к нулю, тем устойчивее эти колебания. Но таких процессов в реальности очень мало...

Мы зависли… Мы в самом сильном Флете/Консолидации за всю историю RTS!

И видимо выход из этого Флета также должен быть Эпическим?!




( Читать дальше )

Говорят в зале было 800 человек (на вид в 10 раз меньше)

smart-lab.ru/blog/355241.php

Андрей был лаконичен, и выступление по форме мне понравилось. Но содержание трешевое, конечно, на мой взгляд.

Из 20 минут выступления (20-минутной записи) четверть времени была посвящена торговле в 4 сделки внутри 1 секунды (зум-1), еще четверть выступления сделкам внутри минуты (нулевой зум), и еще пятая часть сделкам внутри вообще непонятного периода (зум+1), и набору позиции типа в диапазоне 100 пунктов на «сишку», то есть речь шла про несколько заходов на дистанции, равной одной десятой процента!

Потом чуть-чуть Андрей успел сказать про торговлю с держанием позиции до 3 дней, и даже больше, сказав, что так не торгует, и почему-то предположил, что там надо брать  тейки  к стопам как 5 к 1 и 10 к 1.

После этого он выразил благодарность Екатеринбургу, в котором как он сказал высокий интерес к трейдингу.

Скажите, только мне показалось, что это все вообще нельзя назвать трейдингом, и тем более странно, зачем такая куча народа слушала про то, что НИКОГДА  им не пригодится. Просто если на этой конференции так ценили время, что давали  спикерам лишь по 20 минут, то по какому критерию появилось на ней это выступление?

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Упрощенный алгоритм вычисления приближенного значения размерности Минковского, для ценового ряда.

Краткая справка:

Размерность Минковского — это один из способов задания фрактальной размерности ограниченного множества в метрическом пространстве, определяется следующим образом:

• где N(ε) минимальное число множеств диаметра ε, которыми можно покрыть исходное множество.

Размерность Минковского имеет так же другое название — box-counting dimension, из-за альтернативного способа ее определения, который кстати дает подсказку к способу вычисления этой самой размерности. Рассмотрим двумерный случай, хотя аналогичное определение распространяется и на n-мерный случай. Возьмем некоторое ограниченное множество в метрическом пространстве, например черно-белую картинку, нарисуем на ней равномерную сетку с шагом ε, и закрасим те ячейки сетки, которые содержат хотя бы один элемент искомого множества.Далее начнем уменьшать размер ячеек, т.е. ε, тогда размерность Минковского будет вычисляться по вышеприведенной формуле, исследуя скорость изменения отношения логарифмов. 

( Читать дальше )