Роман Андреев, секта добра: (он же Вин Дизель)

Василий всея-смартлаб Олейник:

Алексей Каленкович:

Дмитрий:


( Читать дальше )

Доклад «Оптимизация портфеля алгоритмических стратегий»

1. Введение

В чем состоит цель подобной оптимизации? Представим, что у нас есть набор алгоритмов, каждый из которых обладает некоторыми статистическими свойствами, из которых наиболее важными для нас являются доходность и максимальная величина просадки. В основе каждого из алгоритмов лежат разные стратегии, которые, тем не менее, могут быть коррелированы между собой в разной степени, торговля также может вестись на разных инструментах. В качестве примера приведу характеристики стратегий, которые были разработаны нашей командой и применяются в боевых торгах в настоящее время:

Так как свойства каждого из алгоритмов отличаются, возникает проблема: каким образом распределить между ними доступный капитал для того чтобы:

1. Максимизировать доход при заданном уровне риска ( то есть максимальной величине просадки)

2. Минимизировать риск при заданной доходности

Если дать, например равные доли капитала каждому алгоритму, то, очевидно, что такое распределение не будет оптимальным, так как мы не учитываем характеристики, присущие стратегиям. Не будет оптимальным и тот случай, когда мы, например, выделяем капитал пропорционально относительной доходности каждого алгоритма, здесь мы игнорируем значения волатильности, то есть риска, стратегий.

2. Модель Марковица

Задачу оптимизации попробуем решить, применив теорию оптимального портфеля, разработанную Марковицем, точнее некоторые последующие ее модификации. Обычно данная теория применяется для долгосрочного инвестиционного портфеля, состоящего из различных активов, например акций. Кратко  суть теории.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Порядком надоели обвинения  в  шарлатанстве.

Покажу первый и последний раз


.

Любой, повторяю, любо график состоит из подобных построений.

Что это дает.

1     Количество текущих построений на любом графике всегда соответствует количеству предыдущих построений, расхождений ни когда не бывает. Проверено более 250 графиков и ни разу сбой не происходил.

2      Знания лишь азов волнового или патерного анализа позволяют только предполагать цель к которой стремиться актив, а зная количество предыдущих построений можно точно знать, войдет инструмент в цель или нет.

3     У каждого этого построения есть начало и его завершение, где именно начало, а где завершение становиться понятно уже на 10 графике, когда лопатишь историю

4     Любой график состоит из нескольких таких построений, где малые формируют целое и пока малые не завершат целое ни отката ни смены тренда не произойдет. Не было такого ни на одном графике раньше, и не будет такого ни сейчас, ни в будущем.

( Читать дальше )

Перевод.
Алгоритмическая торговля имеет как множество преимуществ, так и недостатков, но большинство оппонентов согласятся с тем, что основной риск заключается в том, что алгоритм может дать осечку в сделке, которая не была продумана как часть логики. Эти “ошибки ввода”, допущенные электронными системами, несомненно, могут привести к большему риску, чем работа любого трейдера, особенно если речь идет о большой финансовой организации. 

Возьмем историю Knight Capital. 1 августа 2012 ошибочный логический раздел в коде одного из торговых алгоритмов привел к тому, что крупная компания потеряла 440 миллионов долларов всего за 30 минут. Излишне говорить, что этот инцидент вызвал много разговоров о безопасности и эффективности алгоритмов. 

Многие рассматривают алгоритмы как огромный фактор риска, которого следует избегать любой ценой. Однако эти люди редко вспоминают о риске больших потерь, связанных с недостатком человеческого контроля при  «кнопочной» торговле. Сравнивать результаты индивидуальных трейдеров и Knight Capital — это как сравнивать яблоки с апельсинами, мы все можем согласиться, что в случае риск-менеджмента – это то же самое. Противники алго-трейдинга подчеркивают, что человек всегда может контролировать свою систему, и разумно управлять рисками. Я позволю себе не согласиться. 

( Читать дальше )

Продолжаем проект богатеем медленно.





В этом посте я открою вам величайший инвестиционный грааль. Правда я не первый, кто сообщит вам о нем. Есть еще один парень. Кажется его зовут Уоррен Баффет. А грааль собственно состоит в понимании какой бизнес можно считать хорошим а какой плохим. Чтобы выяснить это нужно ответить на два вопроса:

1. Как компания финансируется, из прибыли или допэмиссий.
2. На сколько эффективно работает капитал компании, эффективно ли компания использует нераспределенную (не выплаченную в виде дивидендов) прибыль.

Давайте рассмотрим примеры (все цифры за 1 полугодие 2016). Тест №1

Сургутнефтегаз. Акционерный капитал равен 3402729 млн. руб. Нераспределенная прибыль равна 3190129 млн. руб. Процент нераспределенной прибыли в капитале равен 93,8%. Мы видим что компания финансируется из прибыли. Это говорит о хороших операционных результатах. Компания прошла первый тест.

( Читать дальше )

Решение регулятора о ограничениях торговли настолько абсурдно и нелепо, что по неволе начинаешь искать причины. Кто-то их ищет в конспирологии, другие в политике (переиграл и прочее). Всё, увы, как обычно — прозаично.

В данной статье хочу представить вам робота на основе индикатора Alligator. Индикатор Alligator был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. В своих книгах он как раз рассматривает торговую систему базирующуюся на данном индикаторе. Задачей, которую решал Билл Вильямc была фильтрация рыночного шума и он решил ее созданием системы и индикатора в частности. Нам как раз интересен Alligator тем, что он хорошо фильтрует боковую динамику рынка и позволяет точно входить в тренд.

В роботе реализована трендовая стратегия, и он позволит автоматически торговать на ММВБ рынках: фьючерсов и акций. Давайте перейдем к рассмотрению механизма установки и запуска робота в торговлю.

( Читать дальше )

Значит берем и смотрим сюда:

http://smart-lab.ru/q/watchlist/oskolkov

Каждый из вас может замутить такой же вочлист!
А сейчас мы еще туда добавили диаграмму.

А потом берем и смотрим сюда:

http://smart-lab.ru/forum/

Кроме секторов добавили еще диаграмму лидеров роста падения ММВБ


Кроме того, по вашим просьбам прикрутили ссылку на оффтоп и вопросы в это меню:

Всем привет! Я программист с большим опытом торговли. Алготрейдер — Квант, как кому удобнее. Собираюсь делиться здесь своим опытом, вести публичную торговлю, выступать на ЛЧИ и продвигать команду o-s-a.net, т.к. являюсь её активным участником.  

Но, перед всем этим необходимо познакомиться!

Написал про себя небольшой пост. Надеюсь, кому-то это будет интересно.

 

Здрасти!

Я люблю свой родной город: Хабаровск. Там очень классная погода и прекрасная природа. Природа — то за что можно и нужно любить дальний восток. Вспоминаю из детства как мы ходили с отцом в лес по ягоды. Раннее утро, свежесть и яркие краски кругом — бесподобно.

В основном на СмартЛабе Москвичи и Питер — ребята, такой зимы Вы не видели никогда. Холодно, минус 30 и минус 40 — обычная для нас температура в декабре. Светло. Снег высотой с человеческий рост по краям дороги, и шапки ушанки из кролика кругом.

( Читать дальше )