Итак, мы сделали на смартлабе форум акций. Теперь я каждый день собираю информацию и аналитику по компаниям, и размещаю её в отдельных ветках каждой компании. К сожалению, я пока там не вижу большого интереса, но, надеюсь, со временем, ситуация изменится и мы в течение годика всё-таки победим МФД. Чтобы мне было интереснее вести раздел и участвовать в дискуссиях, я решил завести свой собственный шадрин-портфель. Но покупать акции я не спешу, и не буду их покупать каждый месяц в одно и то же число, как делает оригинальный шадрин-метод.

Прежде чем что-то делать, сформулирую тезис: мы делаем инвестиции долгосрочно, на период в 2 экономических цикла и более. Прежде чем что-то покупать, надо обозреть будущие экономические риски. Известный инвестор Олег Клоченок рекомендует не предсказывать ничего, а действовать по плану в соответствии с меняющейся реальностью. Это мудро. 

Прикинем, что у нас за реальность. Российский бюджет даже при текущих ценах на нефть вытекает со скоростью 0,5 трлн руб/мес. Власти режут расходы — это автоматом через мультипликаторы приводит к замедлению экономики. Пока этот процесс идёт — мы не достигли дна экономики.

Главная проблема — это что будет с внутренним спросом, когда деньги в резервах закончатся? Я полагаю, что пока нефть не $70, такой риск существует на горизонте 1 экономического цикла. Проблема лишь в том, что бюджетный кризис должен раскручиваться достаточно долго, и реально может занять несколько лет, прежде чем достигнет пика. Скорее всего, текущие оценки на рынке акций исходят из того, что деньги в резервах РФ никогда не закончатся (не успеют).

( Читать дальше )

Прошу дать ссылку на адекватный форум или другой ресурс по программированию на QLUA.
Интересуют вопросы передачи данных через стек и многопоточность в QLUA.
Как оказалось, есть много подводных камней.
Кто в теме, пожалуйста, укажите на возможные ошибки в коде, а главное — ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ File.WriteAllLines(@«File.txt», array);
Буду очень благодарен.

-------------------------------------------
Скрипт QLUA:
require («InQuikDll»);
-----------------------------------------------------
Код на C#

using System.IO; 

[DllExport(«luaopen_InQuikDll», CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
public static int InQuikDllStartUp(IntPtr L)
{
Lua.lua_pushinteger(L, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, "_runServer");

//Вставляет новый экземпляр функции C в стек
Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_OnInit, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «OnInit»);

Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_OnStop, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «OnStop»);

Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_OnClose, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «OnClose»);

Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_OnQuote, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «OnQuote»);

Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_OnConnected, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «OnConnected»);

Lua.lua_pushcclosure(L, forLua_Main, 0);
Lua.lua_setfield(L, -10002, «main»);

( Читать дальше )

Откровенный разговор с алгоритмическим трейдером

 

Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта (http://www.quantinsti.com/blog/candid-discussion-algorithmic-trader/)

 

Роль алгоритма в жизни человека слишком существенна, чтобы ее игнорировать. От простой процедуры использования кофе-машины до музыкальной системы в вашем автомобиле, от лифтов до поисковых систем, таких, как Google — все это управляется набором логических инструкций — Алгоритмов, которые позволяют нам удовлетворять наши конкретные потребности.

С появлением Интернета, потенциал алгоритмов показал себя в своей истинной мощи. Определение трендов, выявление предпочтений с помощью соцсетей и ориентирование соответствующих групп на специализированные услуги — все это стало возможным с помощью современных сложнейших алгоритмов.

( Читать дальше )

Эта обучающая заметка призвана раскрыть некоторые элементы технологии производства торговых систем. Существует два основных подхода к созданию биржевых алгоритмов. Первый стартует с некой идеи, например--25-го числа уплачивается НДПИ, что может влиять на курс рубля. Далее эта идея проверяется и находит/не находит подтверждения. Это неплохой подход, но у него есть недостаток--число идей, приходящих в голову, ограничено. Кроме того, опыт построения систем показывает, что зачастую логика происходящего такова, что чистой силой ума допереть до нее тяжело. Поэтому более плодотворным (хотя и не приносящим такого удовольствия, как сила ума) является второй подход, связанный на начальном этапе с чистым майнингом. То есть никаких особых идей вначале нет--просто берется некий алгоритм, в принципе, почти любой. Но надо, чтоб он не был перегружен правилами--иначе на следующих этапах будет сложно. И смотрится, что получается. В результате таких действий рано или поздно получится хорошая кривулька эквити (эта стадия может занимать значительное время). И тут вопрос--это просто такая реализация броуновского движения, или там что-то есть? И вот здесь надо хорошенько поработать. Изучать сделки, менять параметры, менять правила--и смотреть, что получается, анализировать. Этот процесс во многом напоминает эволюцию в живой природе, фактически это генетическая оптимизация, понимаемая в широком смысле. И иногда оказывается, что в рынке действительно есть отклонения от СБ, а что еще нужно для счастья? :)

( Читать дальше )

Классический расчет α управления осуществляется через линейную регрессию:


ΔS_t=βΔB_t+α+ε_t,

где ΔS_t  — приращение счета в %, «очищенное» от вводов-выводов (для фондов — приращение стоимости «пая» или акций фонда),
ΔB_t   — приращение бенчмарка в %,
ε_t — ошибка линейной регрессии.

Как видите, «лучше бенчмарка» на росте или на падении ничего не говорит нам о знаке α. Потому что быть лучше бенчмарка на росте можно за счет β>1 даже с отрицательной альфой, а на падении — за счет β<1. И только одновременный «обыгрыш» бенчмарка и на росте и на падении приведет к тому, что α, рассчитанная по всему периоду будет положительна. Более того, α может быть положительна и при проигрыше бенчмарку на росте и только при проигрыше бенчмарку на падении она с большой вероятностью будет отрицательна.

Но все, кто хоть раз считал α и β, прекрасно знают, что они нестационарны по времени и их значения, вычисляемые, например, по 100 тактам, временами сильно отличаются от результатов расчетов на всей истории. Но это хоть можно наглядно отследить, построив «альфа-бета карту» относительно бенчмарка. Вот, например, 100-дневная «альфа-бета карта» для нашего расчетного портфеля, ранее называвшегося «Суперриск»:


относительно бенчмарка, определенного здесь (аналог рублевого buy&hold на фьючерсе, только рассчитываемый по значениям самого индекса)



( Читать дальше )

Господа, напоминаю, что в разделе акции, мы сделали подписку на любой тикер
Заходим сюда:

Выбираем акцию, новости и сообщения по которой вы хотите отслеживать, например ветку «поступление дивидендов»

Ну и дальше жмёте кнопку Подписаться на тикер:

Уведомления о новых сообщениях в форуме по данной акции (ветке) будут приходить к вам на емейл.

Принимайте участие в обсуждении новостей  и мнений по компаниям.
Смартлаб старается, чтобы вам было удобно и полезно.

По мотивам Мегафон: месть трейдера.
Сразу оговорюсь — история не моя, взято отсюда.
Думаю многим пригодится.
Как эффективно наказать продавца и получить приятные денежные бонусы за плохой товар.

Расскажу о типичной ситуации, в которой оказывались многие. Товарищем был приобретен игровой ноутбук за 48 тыс. рублей. Товарищ очень ждал этой покупки, копил сумму и радовался, когда приволок его домой. Поиграв на нем пару дней, в ноутбуке отвалился вай-фай и блютуз. И здесь начинается мой рассказ.

 Мы начали с претензии покупателя продавцу. Отмечу, что это известный ритейлер М.Видео.

 Претензия – это форма выражения своих требований продавцу, изготовителю или импортеру приобретенного товара. Она пишется обязательно в письменной форме. Часто, в случае поломки товара, люди идут в магазин вместе с товаром и пытаются решить этот вопрос на месте.

( Читать дальше )

( Читать дальше )