Написал бектестер на С++ для тестирования скальперских стратегий, с перспективой дописания его до рабочего робота. Вот только прибыльную стратегию родить так и не смог. Теперь вот не знаю, как поиметь какой-нибудь профит с разработки. Возможно заинтересованная общественность что-нибудь предложит.

Тут хочется сделать некоторое отступление и написать немножечко о С++. Здесь на сайте частенько попадаются сообщения в стиле «хочешь быстрого робота, пиши на плюсах!». Понятно что большинство здешних «программистов», советующих или критикующих С++, дальше lua (в лучшем случае C#) ничего не трогало, поэтому помимо высокой скорости работы программ, написанных на С++, единственное, что ещё упоминается, так это то, что писать программы на этом С++ безумно сложно. Отчасти это так, однако современный С++ (11-й и 14-й стандарты) — это (простите за тавтологию) современный язык программирования, который в выразтиельности программ может вполне потягаться с тем же С#.

Вобщем что может мой бектестер сейчас:

( Читать дальше )

Многие анализируют свои стратегии только по прибыли и просадке, которые они получают в итоге. Такой подход используют все профессиональные трейдеры. Но при этом следует учитывать, сколько времени Ваши деньги будут находиться в активе. Потому что на «долгосроке» от этого зависит ваше благополучие.

В текущей статье мы попытаемся разобрать, почему краткосрочные стратегии и торговые роботы имеют фундаментальное преимущество, по сравнению с обычным бизнесом, инвестированием и среднесрочным удержанием позиции.

Риск потерять все

Представьте себе, что Вы долгосрочный инвестор. Купили акции и можете «сидеть в них» год, два, три, а то и больше. В этом случае на Вас всегда будет давить масса рисков: ухудшение ситуации на мировых рынках, изменение геополитической обстановки, что особенно актуально в текущее время, изменение на сырьевых рынках и так далее.

( Читать дальше )

Через какую платформу торгуете роботами на СМЕ? через какого брокера? какие расходы? и с какой суммы можно начать? Поделитесь пожалуйста опытом!
P.S. форекс-кухни не предлагать.

Всех с наступившим Новым годом!  Здоровья, удачи, прибылей!

В новом году параллельно действующей ТС, показавшей за 2015 г. +30% чистой прибыли, начинаю тестировать новую экспериментальную торговую систему.
Объем ее депо будет небольшим,  100 000 р.
От существующей система будет отличаться тем, что :

1. она будет чисто трендовой и, как и действующая ТС — среднесрочной,
2. будут использоваться стопы для ограничения убытков, то есть у меня появятся убыточные сделки. Подозреваю, что особую радость испытают те, кто искал и не нашел убыточных закрытий сделок в моих отчетах. Их реально не было, а теперь будут, ура! (Но только в экспериментальном портфеле),
3. в экспериментальной системе будет только четыре вида сделок: покупки-продажи, открытия-закрытия лонгов. Шортов не будет.
4. число одновременно используемых для торговли бумаг будет весьма ограниченным (не более 5).

( Читать дальше )

РЕЗЮМЕ: интересный тикер, особенно в условиях импортозамещения. По графику в течении года — сходящийся треугольник. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — сверх положительно

ПРОГНОЗ — положительно

EPV (генерация прибыли) – отрицательно

СТОИМОСТЬ БРЕНДА — положительно

ИНДЕКСЫ – лучше рынка

валюта баланса — млн. руб.

( Читать дальше )

А давайте я вас поздравлю с наступающим Новым Годом полезным постом. Про доллары!!! #$$$ (Для начинающих и самых маленьких)

Часто спрашивают, что делать сейчас, что покупать? Доллары, рубли, золото в слитках, тушенку, спички? Ответ, который правдив в 90% случаев — «да, хрен его знает».Но почему то он мало кому нравится, поэтому давайте чуть усложним. Вы же должны выглядеть круто!

Аксиома 1. Если вы хотите деньги сберегать в тумбочке, то всегда лучше копить валюту, чем рубли. Евро, доллары, пофигу, не угадаешь. Паритесь, покупайте 50/50. Лучше покупать в спокойные периоды, чтобы жулики из обменников на вас не наживались огромным спредом. На бирже все равно, когда покупать, там всегда курс рыночный.

Чтобы все вдруг не продали рубли и не купили доллары, придумали хитрую штуку, которая все делает не таким однозначным. За хранение долларах вы не получите ничего, или очень мало, а за хранение в рублях — 10-20%. Ставка уравнивает вопрос силы валют и делает почти равновероятным по длительному инвестированию получение прибыли. То есть, если бы вы всегда размещали свои рублевые сбережения под хороший процент, то скорее всего примерно столько же и заработали бы по сравнению даже с таким высоким, как сейчас курсом доллара, а может даже больше. Но есть риски полного краха в рублях. То есть, вы заработали 500% это круто, но завтра оп, и банка нет. И сразу не круто Смайлик «frown»!

Из этого следует еще одна аксиома.

( Читать дальше )

Как Вы считаете, в какие моменты времени лучше всего получается зарабатывать? Конечно, когда на рынке бурлят эмоции. Если он тихий и цены двигаются плавно в боковике, то, как показывает практика, заработать большие деньги не получится.

Но когда рынок высоковолатильный, много гепов, то трейдеры выходят из равновесия и начинают совершать множество ошибок. Именно эти моменты времени лучше всего подходят для переноса денег в свой карман!

Хороший пример на фьючерсе РТС

Таким отличным случаем на нашем рынке  является открытие торговли в 10 часов. Участники напряжены. Никто не знает как повлияет ночное движение по нефти на цену. Никто не угадает как аукнется падение/рост американских индексов и так далее.

В общем, с открытия торгов время очень не определенное. Проходят большие объемы. Трейдеры бросают много заявок в рынок. Свирепствует маркет-мейкер.

И конечно, в это время нам и следует искать хорошие возможности для открытия позиций.

( Читать дальше )

Продолжаю отчёт по 2015 году.
Спасибо тем, немногочисленным, кто читает и ставит плюсы!
















Итоги 2015. Январь.
Подвожу итоги: весна 2015.
Вся история http://pmntrade.ru/20121128.html

Июнь 2015. Опционное котирование — не грааль. ЭйчЭфТи изнутри. «Дубликатор сделок QUIK-QUIK».

Опционное котирование — не грааль.

   Опционное котирование стало приносить убытки. Казалось бы, практически беспроигрышная система маркетмейкинга и фронтраннинга дала сбой. Происходило это так: когда начинался, например, тренд вверх по БА, на опционах исполняли заявку на покупку пута. Получалось, что я стоял против рынка в продаже БА с дельтой 0.5. Далее, либо рынок шёл дальше вверх, обесценивая мой купленный пут, либо оставался на месте и мой робот просто «залипал» в покупке. А «залипание» в покупке опциона на долгий срок очень негативно, ведь опцион обесценивается вдвойне. Вдвойне, т.к.:1) тетта распадается от времени, 2) вход обычно происходил по завышенной волатильности и, почти всегда, она падала через некоторое время. Таким образом, за июнь я потерял весь накопленный заработок по этой стратегии. Я решил остановить работу по этой торговой системе. Теперь у меня остались только идеи, которые предусматривали редкие сделки.

( Читать дальше )

В Новом Году становимся алготрейдерами!

Язык LUA самый удобный и доступный способ для программирования в ИТС QUIK для начинающих программистов. Lua достаточно мощный язык для быстрого написания от простых до сложных торговых роботов. Возможность писать скрипт на самом «низком» уровне позволяет очень гибко и тонко настраивать вашего робота под вашу стратегию. 

Программа курса:

1 блок — Изучение языка LUA. 

1. Язык LUA и среда разработки.
2. Имена переменных.
3. Типы данных.
4. Область видимости.
5. Преобразование типов.
6. Операции.
7. Стандартные библиотеки.
8. Структуры управления.
9. Функции.

2 блок — LUA в ИТС QUIK. 

1. Работа с программой.
2. Сервисные функции.
3. Функции обратного вызова.
4. Функции для обращения к таблицам ИТС QUIK.
5. Функции взаимодействия скрипта Lua и ИТС QUIK.
6. Функции для работы с графиками.
7. Функции для работы с таблицами Рабочего места QUIK.

( Читать дальше )