В прошлой части мы сделали теоретические предположения насчет влияния стоплоссов на общий результат торговой системы. В данной статье проверим эти утверждения на симуляции.

Симулируем десять тысяч сделок. Перед применением стопов мы получили распределение со средним значением 10% и стандартным отклонением 20%. Это похоже на производительность S&P500, начиная с 1950 года, этот контракт показал годовую доходность 7,4% и стандартное отклонение 15,4%. Результаты симуляции показаны на графике в заглавии.

Теперь разместим стоп на уровне 15% ниже нашего начального вхождения. И получим распределение, показанное на рисунке ниже.

Эмоции в торговле акциями

Эмоциям не место во внутридневной, свинговой и даже долгосрочной торговле. Когда мы пытаемся оградить себя от страха, то, в конечном итоге, подчиняемся нашим обычным инстинктам, чтобы найти для себя зону комфорта, независимо от того, имеет ли она какое-то отношение к реальности. Мы прекращаем принимать на себя ответственность за собственные страхи и начинаем винить других в наших проблемах. В конце концов, мы пытаемся найти легкий выход, прибегнув к поиску волшебных индикаторов или «грааля трейдера».

Июльская  экспирация  закончилась как-то скучно для меня, заработать не удалось   http://smart-lab.ru/blog/266805.php.

Раздосадованный  этим обстоятельством  сразу на вечерке 15.07  организовал   непропорциональный ратио кол спред на августовских колах. (Здесь и далее  речь идет об опционах на фьючерс индекса РТС).
 
 

Сия конструкция  впоследствии агрессивно и не системно  наращивалась  еще проданными колами разных страйков и  была закрыта с профитом 12.08, за несколько дней до экспирации. Ну что же, повезло, бывает.  

Уважаемые знатоки срочного рынка, объясните пожалуйста дилетанту каким образом нивелируется контанго/бэквордация между спотом и фьючерсом к экспирации? Ведь это, как я понимаю, разные рынки, на которых цена определяется реальными сделками с обеих сторон! Каков механизм этого процесса? Так же с фьючерсом Ri – если скажем Сбер или Газпром составляют каждый какой-то процент в индексе РТС, но в тоже время Ri это отдельный инструмент, где цена тоже определяется спросом и предложением, каким образом сохраняется этот баланс? К примеру – если выстрелил Газик или Сбер, с какого хрена непременно стреляет Ri? Покорнейше прошу не стебаться над блуждающим в потемках невежества, а объяснить без лишнего высокомерия и раздраженности.

УЧИМ ВКЛЮЧАТЬ «НЕЙТРАЛКУ»!

Это не про курсы вождения — только настоящий трейдинг на реальном рынке. Школа Московской Биржи объявляет новый набор!

5-дневный интенсив на тему «Маркет-Нейтральные стратегии» идеально подойдет для тех, кто уже имеет опыт торговли на рынке, но хочет большего. Мы расскажем вам о возможностях рынка в периоды изменения направления цен.
Стартуем уже 7 сентября – спешите!

Узнайте подробности options-school.derex.ru/seminar-3-1/