Нефть очень сильно радовала в плане доходов когда валуном в колодец валилась вниз.


На низах удалось немного купить, но уже все продал, так как пора готовиться к шорту.

Готовится движение вниз. Большое или малое покажет время, но пока готов продавать и получать за это деньги.

Наверное, болтовня про какие-то там данные каких-то там левых нефтяных компаний кому-то и поможет. Уснуть, наверное, пока читаешь смартлаб.

Торгуй график, а болтовню оставь неспособным заработать на своем депозите.

Предыдущий пост про тестирование торговых стратегий в программе QUIK побудил обратиться к финансовому словарю, в раздел тестирование торговых систем.
Ее, на мой взгляд, следует обновить, дополнить. Вопрос, заданный поисковикам, помог составить список из программ, которыми пользуются при тестировании ТС. Но насколько он актуален для smart-lab, может прояснить опрос. Традиционную форму не осилил, поэтому предлагаю в комментах отписаться в форме:

1. № + + (номер такой, пользуюсь, пробовал);
2. № —  + (номер такой, не пользуюсь, пробовал). 

Вариант {№ — -} можно понять как «это не программа для тестирования ТС», а {№ + -} как — пользуюсь, точка.
Если будут предложения по дополнению списка — пишите, добавлю. Ниже — список:

1 AIQ
2 AmiBroker
3 eSignal
4 Excel
5 LiveTrade
6 MatLab
7 MetaStock
8 Metatrader
9 MultiCharts
10 NeuroShell
11 NinjaTrader
12 Omega TS 2000i
13 OpenQuant
14 PIAdviser
15 QUIK
16 RightEdge
17 SmartX
18 StockSharp
19 Thinkorswim
20 Tradematic
21 TradeNavigator
22 TradersStudio
23 TradeStation
24 TradingBlox
25 TSLab
26 Updata
27 Volfix
28 VT Trader
29 Wealh-Lab 4
30 Wealh-Lab 6
31 XTick Extreme
32 Триада-Трейдинг
33 другое

 

Ответ на этот простой вопрос еще более прост: — мы все здесь для улучшения личного финансового состояния. Я, например, с 2008 года трусь на бирже.  Все хочу ухватить удачу если не за жопу, то за горло. Особенно меня радует ( и в то же время сильно удручает) наличие молодых смердов. То тут, то там раздаются голоса о слитых депозитах новичков, о том, что он зато получил систему или пришел к системной торговле. Все это чушь. Нужно здесь зарабатывать, иначе так и останешься возле нуля. И большой минус — потерянное время жизни.
      Я бы многое дал за то, чтобы вы меня здесь больше не видели. Это значит для меня, что я заработал несколько годовых зарплат и могу себе позволить больше не пялиться в монитор, зарабатывая глаукому или катаракту.
      Правда жизнь катится сама по себе. Мне очень жаль смердов, которые здесь уже 10- 15 лет. Это значит, что и они не ухватили удачу за жопу. Так, понемногу откусывают от сочного пирога, никогда не наядаясь досыта. А жизнь идет к закату. А за плечами нет великих событий.

( Читать дальше )

Да нет, наверное. Что ее считать — те же 60+ по HV. IV немного опомнилась, приподнялась. Правда есть нюансик. Центр февраля не по 62,5 торгуется, как большинство «считалок» показывает, а существенно дороже. Дней рабочих относительно выходных маловато осталось. Так что календарь может интересен быть. Главное с греками (пропорцией март/февраль) не ошибиться. И пусть тета капает, лишь бы гамма февральская не убила и вега марта не обидела.

Мы делаем вторую попытку создания Open Source комьюнити, и сегодня выложили на GitHub наш код S#.

На данный момент опубликованы следующие компоненты (Инструкция использования GitHub):

• Ядро (общие библиотеки). Такие как Messages и BusinessEntities.
• Графическая библиотека Xaml с различными компонентами (стакан, таблицы и т.д.).
• Библиотека с базовыми алгоритмами (Strategy, статистика, деривативы, проскальзование, PnL, хранилище, бэктестер).
• Коннекторы к торговыми системам (SmartCOM, AlfaDirect, Transaq и т.д., за исключением платных Plaza и Micex, и несколько зарубежных коннекторов).

Мы учли предыдущие ошибки, и теперь в паблике все необходимые компоненты, которые потребуются при разработке торговых роботов.

Регистрируйтесь на GitHub, качайте наши исходники, помогайте проекту. Не забудьте поставить лайк нашему проекту (кнопка

( Читать дальше )

Мне нравится, когда утренние сделки закрываются утром по цели, а не вечером по времени.

 


( Читать дальше )

Добрый день коллеги.
Держите очень полезный скрипт. (копипаст)

Я долгое время изучал и торговал по системе Томаса Демарка, использовал в торговле индикатор фракталов Вильямса. Мой опыт торговли выявил одну особенность, которая приводит к весьма печальным торговым результатам, строя тренды на основе точек Демарка и фракталов Вильямса. Проведя анализ таких неудач, я выявил одно существенное допущение, сделанное вышеуказанными авторами. Я говорю о построении трендов через фракталы или точки Демарка. Оба автора определяя размерность точки или фрактала вводят ограниченнее на размерность выраженную правилом «не менее». Вильямс использовал правило «не менее двух баров», Демарк не ограничивал число баров, но тоже использовал правило «не менее». Чтобы понять то, о чем я говорю, я попробую проиллюстрировать разницу.


( Читать дальше )

Утренняя программа «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 10 февраля 2015 г.

Логические построения: «ЕСЛИ – ТО», предусмотренные торговой системой, основанной на управлении рисками.

Начало описания торговой системы находится здесь.

Я не мечтаю заработать миллионы. Я вообще не думаю сейчас о прибылях. Предполагаю, что мне, как и очень многим другим трейдерам, необходимо для начала научиться просто не терять свои деньги. Вот так просто: торговать каждый день и не сливать. Ну, ±. Убытки должны быть. Но торговый счет при этом должен не сильно отклоняться от исходного состояния. По крайней мере – в минус. А в плюс пусть растет. На рубль, на сто рублей, да хоть на копейку. Мне СЕЙЧАС большего не надо.

А я буду выявлять ситуации, в которых увеличивается риск потери депозита, и буду формулировать: что мне надо будет сделать в подобной ситуации.

У меня был прописан риск  серии убыточных сделок и, наоборот, риск «головокружения от успехов». Я планировал в таких ситуациях прекращать торговлю и формулировал: почему и зачем это надо делать. А благодаря моей пятничной ошибке 

( Читать дальше )