1. Выбор размера лота, превышающего желаемый размер риска.

Например, при депозите в 200 — 300 долларов трейдер может поставить лот 0.05 — 0.10 и всего лишь несколько убыточных сделок в неблагоприятные моменты рынка могут дать существенный убыток в размере около 20%! И затем, чтобы вернуть депозит к изначальному состоянию, необходимо будет сделать +40% прибыли, что несёт еще большие риски.

2. Концентрация на одном инструменте в многопрофильной торговой системе.

Например, трейдер может включить только один график и поставить на нем большой лот, вместо того, чтобы запустить в работу несколько разных валют с меньшими лотами на графиках. В этом случае может образоваться просадка по одному инструменту, а прибыль по другим валютам не будет получена.

3. Недостаточный депозит для торговли на всех желаемых инструментах.

Например, трейдер хочет торговать золотом, фьючерсами на индексы, нефтью и валютами одновременно, но пополняет свой брокерский счет на 500 долларов. Учитывая, что залоговая стоимость золота и нефти очень высока, то даже установка минимального лота в 0.01 будет нести нагрузку более 10-20% риска на депозит. Из-за этого будут нарушаться правила управления рисками и могут допускаться ошибки из пункта 1..


Советы по Риск-Менеджменту как этого избежать   

В опционах есть одна очень важная для понимания сути спекуляций вещь — справедливая стоимость актива.

Арбитраж это наиболее распространенные системы торговли — даже обычная направленная сделка есть арбитраж цены во времени.

Над такими вещами вообще нужно медитировать, чтобы понять глубоко ибо в них скрыто думаю очень многое.

Обычная торговля опционами это по сути торговля с поводырем, где роль поводыря играет определение справедливой стоимости актива по неким формулам, то есть если опционщик видит, что уровень заявок выше теоретической стоимости то продает, а если ниже то покупает, то есть занимается арбитражем.
Тут интересно то, что некоторые опционщики придумывают собственные формулы определения справедливой цены… по сути это ничем не отличается от обычного прогнозирования, определения ситуации с помощью индикаторов — например ставим скользящую среднюю и смотрим убегает от нее цена или наоборот, это собственно говоря и будет сильно упрощенный вариант определения волатильности или справедливой стоимости (например у того же Элдера) — хотя этот метод с моей точки зрения не правильный, поскольку справедливая стоимость может быть как ниже цены, так и выше нее при движении например вверх, а машка в этом случае будет корректно (более менее) показывать лишь перекупленность, а недокупленость )) уже не будет.

( Читать дальше )

Робот контртрендовый не по «понятиям» технического анализа, а в «понятиях» (извините за слово — с начала 90-х засело) микроструктуры рынка.
Почему «Кокоша»? — наверное потому, что контртрендовый... 

В конце ролика, как всегда, «маленький» секрет алгоритма.

Ролик здесь: http://www.youtube.com/watch?v=QSrgOE1Yz6U

Использует частотную транспарентность, предоставляемую платформой JatoTrader©. Отслеживает на рынке точки чрезвычайного усиления интенсивности атакующей стороны (например «покупателей») и одновременного усиления интенсивности обороняющейся стороны. При возникновении вышеуказаных условий выставляет заявку против атакующих.
В алгоритме робота НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ основной параметр рынка 

( Читать дальше )

* * *


1. Я не один такой лошара, даже суперзвезды (ититьих) льют круче меня 

2. На рынке можно-таки срубить некислые бапки (пример bull — завораживает!!!)

3. ё-мое сколько же на самом дете топчецца околоноля!!!

4. Мож нарою какую грааальную стратегию входов-выходов?????

5. Сижу в позе. Ну чем еще глаз порадовать в ожидании???? Читаю о ЛЧИ за сегодня))))))))))))))))


воттак, дамы (и господа)


 

Продолжается серия вебинаров, посвященная безиндикаторным методам анализа:  Price Action и VSA. Предлагаем Вашему вниманию запись очередного вебинара. Сегодня состоится последний вебинар этой серии. Присоединяйтесь! Зарегистрироваться можно на сайте:
brokerkf.ru/schedule/event/VSA_25-11/?time=1 
 

Поскольку в комментариях к моим постам, в которых я ежедневно выкладываю результаты моей торговли, постоянно появляются вопросы по торговой системе, решил для начала кратко изложить принципы, на оторых она основана.

Эти принцыпы следующие:

1. В историческом разрезе общественное богатство растет, кроме случаев революции, войны, террактов, стихийных бедствий, эпидемий. 

2. Рынок акций по большому счету отражает с некоторым опережением состояние экономики, биржевые индексы отражают состояние рынка акций.

3. Для каждой акции в портфеле возможные потери капитализации в абсолютных единицах ограничены (нулем), а возможный рост неограничен.

4. В каждый момент времени цена акции может пойти как вверх, так и вниз, но исходя из принципов, перечисленных выше, скорее вверх, чем вниз.

5. При росте (или снижении) цены на величину более 23% вероятность продолжения роста (или снижения) выше, чем вероятность смены тренда.

( Читать дальше )

часто слышны вопли в мире трейдерском — я не могу работать по своей системе! я вообще не могут торговать системно!

бред это… любой человек в мире ВСЕГДА действует на 100% в соответствии с собственным пониманием и если не получается торговать по какой то системе, то это означает, что во первых сам в нее не веришь, а во вторых есть другая система в которую веришь… но по каким то причинам не признаешся даже сам себе в этом.

чтобы понять какая на самом деле система у нас в мозгах нужна ЧЕСТНОСТЬ! предельная, стопроцентная честность! а это мало кто умеет в море бесконечного вранья себе и другим (особенно политики хреновы)

Поэтому вначале поймите на основании чего НА САМОМ ДЕЛЕ вы принимаете решения в трейдинге, а потом уже исправляйте это и совершенствуйте -иначе годы зря потратите.

всех благ.

Прочел о вступлении нового закона об инвест.счетах.Как все таки, наше государство, любит одних пряником угостить, а других кнутом.Почему нельзя всех, кто имеет брокерский счет, обеспечить налоговыми льготами? Чем мы, инвестирующие в наш отечественный рынок несколько лет, хуже новичков? Я считаю, что те, кто осмысленно пришел к инвестированию, золотой резерв экономики. В США 80% населения инвестируют в экономику, а у нас? Мы, пришедшие со своими кровно заработаными, в лихие 90-е, в кризисные 2000-е и есть финансово грамотное население.Не смотря на все потрясения в экономике, не сбежали на американский рынок, не спрятали деньги в кубышку, а продолжали вкладывать в экономику РФ.В то время не литературы в таком изобилии, ни рекламы.Все своими мозгами.У нашего правительства до сих пор не хватило мозгов, направить пенсионные взносы на благо, а ведь это наши будущие пенсии.Почему Эти деньги, не вложены в кампании и не приносят дивиденты? Правительству нашего государства нужно прекращать пиариться и думать о тех, кто на протяжение лет заботиться о строительстве сильной экономики. Это может показаться громкими словами, но если выше сказанное правда, то патриотизм всегда предает пафос оратору.Спасибо за внимание.
P.S  Я считаю, что нужно составить обращение в правительство, о рассмотрении поправки в закон.