Я помню как 2 года назад искал эту непростую штуку на просторах самртлаба и интернета вобще — СИСТЕМУ! Удивительное дело, я так много о ней слышал, НО нигде не мог найти «формы», «бланка» системы…

Герчик пишет, что как у лётчиков — строгий алгоритм, шаг влево, шаг вправо — расстрел, в смысле "- Нахер с рынка"©. У кого-то просто набор общих рекомендаций, у кого-то — ограничений. 

Конечно сам склоняюсь к тому что чёткий алгоритм и есть система, но по моему скромному мнению чёткий алгоритм подходит отлично для ведения сделки, то есть цели, стоп, тейк, выход. А вот для входа нужен более творческий подход… рекомендательный так-сказать, а его особо не заагоритмизируешь(тьфу… язык сломать)

И так, вопрос: как вы понимаете определение системы, что это набор правил, набор ограничений, чёткий алгоритм или чуйка, что это такое — СИСТЕМА?

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги трейдеры.
-
Предлагаю ознакомиться с моей новой переводной работой, посвященной теме объемной торговли, и конкретно ее отдельному разделу — кластерному анализу.
-
Изучение кластерного анализа будет вполне закономерным после детального освоения метода

( Читать дальше )

Привет, знатоки ТА! Вопрос у меня к вам назрел!
Вижу тут на смарт-лабе кучу картинок с палочками, индикаторами, фазами луны, уровнями, фибо и т.д. и т.п....

Если ваш вид анализа действительно работает, то почему бы вам, допустим анализируя RI и строя на нем свои прогнозы не взять хотя-бы 10 бумаг, которые в него входят и имеют суммарный вес около 80% и не проанализировать их тоже? Затем каждому прогнозу присвоить вероятность реализации и пользуясь правилами тер. вера. и весовыми коэффициентами уточнить прогноз, который вы делаете на самом RI. Результирующий прогноз будет точнее того, который вы делаете, руководствуясь одним графиком.

Для тех, кто любит форекс тоже есть вопрос!
Есть 3 валюты, они образуют 3 валютных пары, которые связаны между собой четким метематическим равенством, допустим EUR/USD=(EUR/GBP)*(GBP/USD). Так вот… Если взять и проанализировать все 3 валютные пары, их прогноз благодаря четкой связи поможет уточнить или вкорне поменять прогноз по одной из пар. Я уже не говорю о том, что одна и та-же валютная пара может получаться, если заменить одну из валют, например EUR/USD = (EUR/RUR) / (USD/RUR). В общем есть где разгуляться пытливому уму. 

( Читать дальше )

Какому пользователю QUIK не знакома ситуация, описанная так:
«Перед экспирацией меняю инструмент на графиках, как обычно много лет уже… Замена графика как обычно: правой кнопкой тык в окно графика > параметры текущего окна > диаграмма > заменить инструмент > выбираем нужный, сохраняем. А графиков меня более 20. Устаю :(»



Решение есть: в каталоге QUIK создаем текстовый файл с именем (пример) replacements12.txt со следущим (пример) содержимым:

( Читать дальше )

Не знаю, выкладывали здесь такое.
Что бросается в глаза, так это то, что угол наклона, каждой последующей линии спроса, становится всё более пологим. Синия линия — это ориентир для снижения, если оно конечно будет. А так, всё довольно понятно.

 

Не надо стесняться. Я тоже это люблю. Однако, ко всему можно найти подход. Известно несколько способов защиты позиции — самые известные это стопы и хэджирование опционами. Опционы, однако, денег стоят, короткие  стопы снимают (правда можно перезайти), а длинные стопы — значит малая прибыль (при нормальном управлении риском, конечно). Однако есть простая метода, которую не очень освещают Герчик с Резвяковым. А.Мурманск, правда немного проговорился в своём видео про разгон депозита. Речь про сдвиг стопа с сокращением позиции. 

Вообще есть два подхода к личности трейдера, что он должен с ней делать. Первый подход — ломать её нахрен. Входить в зону некомфорта, и мучительно страдать в моменте ради светлого будущего. Второй подход  - страдать не надо, а торговля должна быть как раз максимально комфортной. Очевидно, что экстремальные варианты этих подходов ни к чему хорошему не приведут. Но, как говорил Будда, сермяга в срединном пути. 

Поэтому что мешает разделить стоп на состаляющие. Сокращать частями и двигать стоп дальше. Пошло обратно — опять добавились. Механически-математически, конечно, это ничем не лучше  скидывания всей позиции и перезахода, но психологически совсем другое дело. А главный плюс — вы не метаетесь между крайностями. Для личностей, склонных к тильту, типа меня, это важно. Т.е. вы вошли в одну сторону и всё. Туда и стоите.  Если же сокращать всю позицию, психологически очень сложно потом долбать в ту же сторону, возникают соблазны… Главное, тут провести рассчёт, когда сколько сокращать и на сколько двигать стоп.

Возможен, кстати, вариант для любителей усредняться — можно сократиться  таким кусочным стопом и докинуть снова там, где этот кусочный стоп исчерпывается. Математическая вероятность успеха такого усреднения будет больше, чем обычного.  

Что-то полистал опционную часть смартлаба и не нашел чего-то достойного для наших маленьких. Затравки так сказать. Недавно очень живо обсуждали с Георгием Вербицким и командой единомышленников что же можно сделать такого с опционами, чего нельзя с фьючерсом и результат меня поразил :)

Ну и пару критических замечаний к тексту я буду очень рад услышать.

Поехали!   
Почему покупка опциона лучше, чем открытие позиции на рынке базового актива?
Покупая опцион вы получаете сразу два очень существенных плюса: в случае движения рынка базового актива против вас, ваш убыток ограничен и уменьшается по мере движения рынка в неудобном вам направлении. Если описать это простыми словами, то размер позиции «тает», если сделка была открыта в ошибочном направлении. Нам не будут нужны стоп приказы, риски по открытой позиции будут уменьшаться самостоятельно и без вашего участия.
Многим это покажется удивительным, но в случае движения рынка в вашем направлении будет происходить обратное и ваша прибыль будет иметь возможность неограниченно расти. Если переложить такое свойство опционов на принципы трейдеров на спот-рынках, то ваше позиция самостоятельно увеличивается в объеме, если вы открыли сделку в направлении тренда. Вам не нужно «добавлять» по тренду к прибыльной позиции – это уже заложено в модель ценообразования опциона.


( Читать дальше )

Обвал цен на золото в 2013 году застал многих инвесторов врасплох. Слишком сильно в сознании многих укоренилось мнение о том, что глобальный “печатный станок” неизбежно приведет к росту инфляции, защитой от которой традиционно выступают инвестиции в желтый металл. Но реальность такова, что в мировой экономике сегодня доминируют скорее дефляционные настроения.

Центральные банки, попав в ловушку ликвидности в 2008 году, когда скорость обращения денег и процентные ставки близки к нулевым значениям, могут напечатать много денег без риска вызвать всплеск инфляции. Эти деньги идут на замещение кредита, который “сжигается” делевериджем (сокращением уровня кредитного плеча), и не выходят за рамки банковского сектора, оседая на счетах избыточных резервов. Эти деньги не доходят до реального сектора экономики, т.к. глобальный спрос остается слабым — домохозяйства и бизнес не в состоянии наращивать потребление. Поэтому предложение денег растет, а цены не растут – эти процессы, как показывает время, могут спокойно сосуществовать вместе. Периоды стабильной низкой инфляции являются неблагоприятной средой для золота.

( Читать дальше )

Представляю новое видео «Подробно о еврооблигациях». Знаю, что учебные и общеобразовательные видео это нерейтинговые материалы, но и что с того? Мы пашем свое маленькое поле — может быть кому то пригодится и этот материал, а за рейтингом мы гонимся.

В 2016 – 2017 году будет «перезагрузка рынка» и подобные материалы выйдут на первые места, а дешевые понтовщики,  позирующие на фоне прокатных машин, уйдут на третьи роли.
 

Последняя сделка (публичная) у Павлуши была закрыта в минус. Павлуша хочет реабелитироваться. Поэтому демонстрирует публике новых вход
Short от 123 000 (средняя 122 890). SL 123 200. TP 2/3 118 270, 1/3 116 230. R/R=200 к  4620.



в привязке к «ключевому» уровню это выглядит так: пробой ключевого уровня одной свечой, «вялый» ретест снизу и отбой от уровня.

UPD: Сделка закрыта по стопу в минус. Спустя некоторое время Павлуша объявит реализовался паттерн#2_колено или нет