Не реклама, чесслово.
Недавно обнаружил в android market'е забавное приложение — lumosity.

Выяснилось, что это не просто приложение, а целый мультиплатформенный проект, который позволяет в буквальном смысле прокачивать мозги.
Они предлагают ходить в качалку раз в день, я это уже неделю делаю после обеда. Эффект заметен! :)

Как они о себе пишут:

The web's most popular brain training program.
Over 60 million people already use Lumosity, and we're adding more each month. Enjoy scientifically designed training for the web, iOS, and Android.

И, надо признать, это реально полезная тема. Учит быстро переключаться с задачи на задачу, удерживать внимание, начать замечать больше деталей, учит «срезать углы» при принятии решений, и всё это в игровой форме. Для трейдеров, на мой взгляд, очень полезная штука, т.к. именно в трейдинге необходим весь набор этих умений. Ну и, может быть, еще в управлении сверхзвуковым истребителем во время воздушного боя.

Особенно радует наличие там писькомерки. Она оценивает в баллах результат тренировки каждого типа, и дает сравнительное значение, которым можно унижать друзей и родственников, и еще сообщает, выше какого количества их пользователей (60М) этот результат. Например, на решение задач у меня такой:

( Читать дальше )

Вспомнилось утверждение, что «каждый воспитанный человек обязан после клиринга в 1400 добавиться на маржу, если маржа получена плюсовая, тем самым усилив движение в свою сторону»

Наскоро проверил в сихе.
Правило простое. если в 1400 (фрейм 15мин) цена ниже открытия дня то шортим до конца вечерки. Если выше — лонгуем.

за последние пару лет заведомо слабая нога — шорт — принесла 2000п. Лонг — около 3000п. Все делалось без стопов. Параметр — только величина приращения от открытия дня до клиринга. 
Если разбирать статистику, то оказывается, что выгоднее будет вонзать после клиринга в движок, направленный против основного движения — так точка входа будет лучше.

Пробуйте, тестируйте, торгуйте.
Никаких картинок и статистик не привожу, каждый заинтересовавшийся и так сможет проверить.

Писать «так еба, мы это знаем тыщу лет, сиха трендовая и там что угодно работает, ты лучше про риху расскажи, кто не торгует рихой тот пыль» не нужно

Шесть торговых дней  до квартальной экспирации и возникает сакральный вопрос «где»? Как базовый сценарий предположу, что она пройдет 125+ и скорее всего снизу вверх. Я не сторонник теории ТМВ, но  в этот раз на 125 страйке сошлись два максимума (один из них мега максимум). Такой объем должен притягивать к себе фьючерс, как небесное тело громадной массы намертво притягивает к себе все мимо летящее. Вывести в деньги путы не дадут, так как никто не может так просто взять и уйти из казино с чемоданом денег. Но и особо радовать физиков, у которых сейчас нетто позиция за неделю из -30000 в + 60000 перевернулась, тоже врядли в планах у куклосовета. Значит лонгистам скорее всего еще придется испугаться. Сделать же нужную цифру при необходимости очень просто рублем (как мы видели на пятничной вечерке). У главного кукла есть наподобие нашего опционного фьючерсный калькулятор — забиваешь значение ри, он покажет на какой ценник переместить рубль. 
Как отыграть этот базовый сценарий.
Продать стредл 125. Сейчас он ушел чуть ниже  5000п, хотя в пятницу днем был еще 5400. Временной распад будет идти со скоростью 500п в день. Хороший вариант для тех у кого кеша немного.

( Читать дальше )

Рома Некрасов пытается нас заинтриговать, дав для затравочки кусочек интервью с Горчаковым. Последний не отвеченный вопрос там звучит так:

Александр, часто новичков на рынке называют «мясом». Особенно в профессиональном сообществе любят использовать эту фразу. Как частному инвестору не стать «мясом»?

Я на этом вопросе остановился, зациклился и мысленно что-то такое начал отвечать вместо Горчакова. Как не стать мясом? Ответил. Не понравилось. Другой ответ нарисовал. Снова не понравилось. Думал-думал, закипел в свисток. В итоге решил, что если тот же самый вопрос задали мне, то ответ был бы таким:

Не знаю! Правда, не знаю, честное пионерское. При всё желании не смогу дать точный и даже приблизительный рецепт. Это один из тех путей, который нужно пройти своими ножками. Если успеешь, конечно.

А как Горчаков ответил на этот вопрос?

 Начало статьи: http://smart-lab.ru/blog/202392.php
 
5 Роботостроение
 
    Инструмент, при помощи которого алготрейдер создаёт своих роботов.
 
 
 
    Рис.12 Способы создания МТС
 
 


( Читать дальше )

     Этот пост написан в попытке систематизировать области знания необходимые к изучению трейдеру, алготрейдеру и для того, чтобы люди понимали масштаб задачи, прежде чем решат вступить на этот путь.
 
    Это пост является органичным развитием и эволюцией  идей описанных в этой (http://smart-lab.ru/blog/155908.php) и этой(http://smart-lab.ru/blog/159151.php) статьях, хоть и несёт в себе законченную мысль.
   
    Все области знаний описанные ниже не обязательны к изучению. Из комбинации этих знаний и их качества и складывается успешный трейдер, а потом и алготрейдер. И, конечно же, количество знаний влияет на итоговую equityтрейдера, но, к сожалению, зависимость эта вовсе не линейна.
   
    Структура статьи:


( Читать дальше )

вчера ныл на форуме… smart-lab.ru/blog/202203.php      с лосами смириться можно но когда из-за собственной криворукости теряешь половину годового профита это писец как деморализует...

стейт роботорговца за неполный 2014г… предыдущие стейты с 2010г у мя лежат в блогах… лично сделал ботами с 40к — 2.8мио за 4.5года