По мотивам первой и второй части
smart-lab.ru/blog/159072.php
smart-lab.ru/blog/158963.php
Это третья часть, заключительная
 
Эх, робяты,  жизнь еще  в самом расцвете, а сколько я пожил, сколько повидал, не могу держать в себе, ну жалею я вас, таких неумелых, бесславных, бестолковых...
 
Многим обывателям невдомек, что когда они видят  у окна  вагона  московского  метро  неброского человека с шарфом, завязанном сзади поверх пальто,  в очках в опаловой оправе,  с искусными саморезами  в месте крепления дужек  - что  это я,  в прошлом комменсант, банкир трех  банков,  правая рука третьей леди в стране, оказывающая ей нехитрые услуги на протяжении последних трех  лет (пока бабушка  не остыла к утехам), а ныне  гуглионер, коллекционер, меценат и филантроп, с которого запросто можно сорвать шапку и дать по яйцам.
 
Да, это я, и мне больно и обидно, что вы про меня не знаете, а все что я  пишу — не читаете с должным трепетом. Я не беру ник  тотемного животного моей супруги — гиппопотама,  потому что  я имею свой узнаваемый бренд, я бегемот, или говоря на оксфордский манер в моем понимании  - биггемоут (быдло зовет меня конечно же просто бегемот).


( Читать дальше )

вход: M put 56 jan 0.88(18:58 мск, цена акции —  55.6) опубликовано 19:19
вход: DAL put 32 jan 1.05(19:53 мск, цена акции —  31.14) опубликовано 20:05
Out KBH c 17 jan 1.6 ( in 0.89) +80%
In ADMc 42 jan 0.85 (20:53 МСК)
Out CNX c 35 jan 1.75( in 1.32) + 33%
Out DAL p 32 jan 0.89 ( in 1.05) — 15%
Out UNG c 18 jan 1.80( in 1.61) + 12%
 Out M p 56 jan 0.79 (in 0.88) -10%
In CLF c 22 jan 1.09 ( 23:31 МСК)

Сделки в онлайн-режиме на http://stockoption.ru/live-trades-10-01-2014.html

большинство новичков (язык не поворачивается назвать их трейдунами — от силы хотелкинами) понятия не имеют, что такое теханализ и воспринимают график как то на чем надо ГАДАТЬ (прогнозом это тоже назвать невозможно)
Т.е. они на самом деле гадают как гадалки на кофейной гуще! )))) Просто потрясает сколько у нас любителей магических ритуалов)))) (хотя на самом деле это все псевдомагическое, но сейчас не об этом )

Это даже не трейдинг по чуйке, а просто какое то рисование полного бреда — начертят се какую то линию на графике и давай вещать «сильная линия поддержки!» ))))))

При этом на просторах инета есть потрясающий материал от неимоверных Трейдеров Уолл-стрит, где они показали весь процесс того как может заработать физик на рынке! ))
Видимо они просто пожалели это бедное стадо которое доят все кому не лень и закопали это бесценное сокровище в инете))
Оно не так чтоб на поверхности лежало, нужно покопать в нужном месте и найти его может лишь тот, кто движется в правильном направлении!

( Читать дальше )

Некоторое время назад, озадачившись проблемой постоянно изменяющейся структурой рынка, я начал экспериментировать с обучающимыми системами. Задача, с одной стороны, достаточно нетривиальная, с другой стороны, не все так сложно. 

Пока я совершенно не готов перейти на изучение различных нейронных сетей и генетических алгоритмов, однако, статистическое обучение оказалось не таким сложным. 

Начал я с того, что написал специальный класс для Wealth-Lab, в который загружается различный набор параметров и результат в виде движдения цены от исходной точки. Следующим этапом стало создание алгоритма, находящего это самое ожидание из множества данных. Тут возможны различные варианты, и, наверное, это самый сложный момент, но пост не про это. 

Как пример, приведу эквити системы, на входе которой два параметра — величины двух последних движений зигзага, а ожиданием является следующее движение. Тест на акции NYSE:DO, на которой оно работает пристойно, хотя если добавить проскальзывание и комиссию, результат ухудшится значительно. Но пост, опять же, не про это.

( Читать дальше )

Итак, сбился уже со счета, которую ночь сижу в TSLab, по-моему 4-ю.
Оттестировал уже три трендовых системы вдоль и поперек на фьючерсе РТС.
Все тесты говорят одно и то же:

2013 год был намного лучше в плане трендовости, чем 2012-й.
Все 2-е полугодие на фьючерсе РТС был адский запил. 

Третья система уже более менее. Сделал ее на основе выводов, которые сделал, пока тестировал первые две системы. В целом понимаю конечно, почему там Фишманы, Панды, Аспиранты ничего не пишут про алготрейдинг... 

Я так завел себе документики специальные, типа логов тестирования и доработки системы, где описываю всякие трудности с которыми сталкиваюсь в процессе тестирования и как их потом преодолеваю. Так конечно материал такой до крайней степени интимный. Мы ж вами все-таки мечтаем быть зарабатывающими трейдерами, а не журналистами-публицистами и т.п. 

 


Себестоимость золота.
ОАО «Полюс золото» является 8 компанией в мире по добыче золота.
В отчете за 2012 год сказано, что компания добыла 1,6 млн. унций золота за 2012 год.
В отчетности МСФО за 2012 год написано, что себестоимость за год составляет 39,350 млн. руб.
В данную с/с входит налог НДПИ, з/п, амортизация, топливо, материалы и зап. части.
Ком. и административные расходы считаются отдельно и составляют 5,820 млн. руб. Также включим расходы по процентам 0,327 млн. руб.
Общие расходы = 39,350+5,820+0,327=45,497 млн. руб.

Получаем себестоимость одной унции= 45,497 млн. руб./1,6 млн. унций = 28435,62 руб./унция=947 $/унция (при цене доллара = 30 руб/$).

( Читать дальше )

Сначала «вырезки» из книги «Путь черепах»  — Куртис Фейс.

Торгуйте на грани, управляйте рисками, будьте последовательны и не усложняйте вещи. На этих принципах, формирующих основу любого трейдинга, и базируются основа Черпах.

Возможно, важнейший элемент Пути Черепах — и ключевое различие между успешными и не успешными трейдерами — состоит в умении думать на перспективу вкупе с использованием системы с «перевесом».

Системы, которые мы изучали и по которым торговали, имели существенный перевес над рынком. Единственным способом количественно оценить этот перевес являлась теория ожиданий. Она же была средством предотвращения предубеждения относительно результата. Предубеждение относительно результата — это склонность оценивать решение по его последствиям, а не по обстоятельствам его принятия. Нас учили избегать предубеждений, игнорировать результаты отдельных сделок и в место этого фокусироваться на ожиданиях. 


( Читать дальше )

Приветствую в моем блоге.

Решил вступить в сообщество смарт-лаба, так как последнее время натыкался на интересных русскоязычных трейдеров которые публикуют тут свои заметки и ряд примечательных видео на ютубе.

Немного обо мне. Заинтересовался рынками в 2001 году, но не очень активно, в основном в плане общего развития, следил за тенденциями фондовых рынков США, почитывал ФТ и ВСДж. Так же следил за рынком пенни-стоков США с которыми был связан.

Активным трейдингом заинтересовался в 2005, почитал книжек, спустил 800 долларов на форекс брокере в США, который потом обанкротился с последними 100 долларами на моем счету, через год мне прислали чек на двадцатку после суда по банкротству и класс экшн.

Снова вернулся в трейдинг в 2008-м уже серьезно. Финансовый кризис ударил по основной работе очень серьезно и с деньгами стало плохо и вообще перспективы карьеры стали очень мутными. Решил искать другое занятие которое бы мне нравилось, было независимым от успеха или проеба других деятелей и давало возможность работать где угодно, путешествовать и самое главное масштабировать успех.

( Читать дальше )

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.


 Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо 

( Читать дальше )

Что то меня начинает беспокоить состояние нашего президента (это о Тимофее речь, а не о Обаме)) )
Последний пост вообще похож на глас вопиющего в пустыне....

надо быть оптимистом! что это значит? что надо видеть не то что половину стакана, а даже если там только 10% жидкости! )) Т.е. искать положительные стороны и ценить то, что имеешь, как бы мало этого не было....

Но это совсем не просто, так как в основе философии жизни должно быть нечто ГАРАНТИРУЮЩЕЕ что все это не напрасно, что жить можно и нужно, что развиваться необходимо и т.д. — и я не знаю иного чем ДУХОВНОЕ восприятие мира

Мы есть души воплощенные в тела — это означает: являясь субстанциями из материи тонких вибраций мы связываемся с физической материей в момент рождения посредством перисприта-связующего звена (возможно это и есть антиматерия — слишком уж большая мощь у этой энергии, развивается в цигун и подобном)
Поскольку внедрение очень мощное, то человек может видеть, слышать и помнить почти лишь то, что позволяет физ. тело. Однако во время сна мы частично освобождаемся от материи и уходим в свой мир — если мозг будет отдыхать мы ничего не запомним и наоборот, если он напряжен, то поскольку связь с душой у тела сохраняется мы будем кое что помнить

У каждого человека есть возможность овладеть осознанными сновидениями… это нечто потрясающее… потом, когда входишь обратно в тело, в материю, ощущения не из приятных — примерно как в теплый кусок мяса руку запихивать)))))

и вот понимание того ФАКТА что мы бессмертны придает жизни тут смысл! ибо мы тут для того, чтобы выполнять квесты которые приведут к улучшению качества нашей жизни как в этом мире, так и в соседнем))

Применительно к трейдингу мы также должны быть оптимистами! Т.е. находить в этом процессе положительные, полезные стороны… ну а если их нет, то заняться чем то другим!)) всего делов то))))))