МосБиржа планирует 14.09.2020, в конце-концов, перейти на 19-значные номера заявок и сделок. При этом терминалы QUIK, которые должны обеспечивать корректную работу с такими номерами в QLua, всё ещё в сыром состоянии. Историю вопроса можно почитать, например, тут:
forum.quik.ru/forum10/topic5119/

У меня лично тестовый терминал 8.8.4.3 периодически падает через пару-тройку дней непрерывной эксплуатации. Реальная торговля пока идёт на версии 8.3. При этом альтернатива такая: либо вообще тушить торговлю с 14 числа придётся, либо сидеть и бояться, что терминал внезапно упадёт. Неприятная ситуация.

Алготрейдеры, использующие QLua, кто и как планирует жить с 14 сентября? Напишите в комментариях.

Начался глобальный выход из российских позиций. 
Первый вышел Мовчан.
echo.msk.ru/blog/movchan_a/2704851-echo/
Точнее не первый конечно. Но это очень знаковое событие. 
Я давно слежу за ним и это очень важный индикатор предстоящих потрясений. Чуйка у мужика всегда была .  
Причем судя по посту — с семьей и детьми. Тоже нюансик. 
Конечно все это сопровождается свойственной ему политкоректностью. Глобальный мир, неважно где работать, я на связи… И прочее.
Но нас то не обманешь. Ясно что дело запахло жаренным и он это прекрасно почувствовал. Ждем вслед за ним толпу отъезжающих.
Цепь последних событий тоже не вдохновляет. Все один к одному.
Прогнозы профессора Соловья стремительно начинают реализовываться.

Предстоят горячие дни и месяцы. 
Те кто остается делает выводы- каждый сам. Я свои уже сделал. С понедельника буду претворять в жизнь. 

Известен методологический принцип, согласно которому никакая торговля случайного блуждания не может быть систематически доходна.

Однако, внимание, магия!

Пусть мы торгуем произвольнуый ряд значений цены фишки Ф (в том числе, например, и случайное блуждание) при помощи Trailing Stop величиной 10 пипсов и такого вот забавного способа входа: если у нас нет Ф, то мы сразу же её покупаем. А купив — трейлим, как я уже сказал. И без комиссии.

Однако сначала поторгуем «виртуальный Trailing Stop», то есть не будем ставить его «в ордер», но будем держать в голове, и когда он будет «срабатывать», то мы будем закрывать позицию (продавать) по «рыночной цене».

Итак, сработал «виртуальный Trailing Stop», мы закрылись по следующей цене Р… Но раз мы закрылись, значит у нас нет фишки, значит мы должны сразу купить по цене… Р (по которой мы закрылись). То есть такая торговля с виртуальный Trailing Stop эквивалентна тому, что у нас постоянно на руках фишка Ф. А значит, у нас нет ни прибыли, ни убытка.

( Читать дальше )

В прошлый раз в комментах к моему топику (https://smart-lab.ru/blog/640358.php) г-н Лисицын заявил, что в опционах РТС на MOEX можно без проблем всунуть 1 млн. руб.

Вот выдержка его коммента из моего предыдущего топика.

«1)      Дико высокие комиссии брокера и биржи.
— Поменяйте брокера, договоритесь о Fix-комиссии

2)      РТС слабо предсказуемый ...
-Что дает возможность зарабатывать тем, кто умеет предсказывать — за счет тех, кто не умеет

3)      МБ специально не расторговывает фьюч на индекс MOEX ...
— Вы можете стать MM на фьючерсе и расторговывать его, что еще биржа должна сделать для Вас

4)      Но какого черта они экспирируются в четверг?! ...
— А в какой нужно? О любом другом дне Вы то же самое скажете

5)      Шаг страйка на опционы РТС ...
— Чем больше страйков, тем ниже ликвидность на каждом из них, увы, это так

6)      Дичайшие спрэды на бид/аск в страйках ITM и даже ATM. Маркетмейкеры не фигово бабки стригут на этом.
— Станьте ММ и стригите вместе с ними, в чем проблема то?

( Читать дальше )

У Iphone 11 Max Pro нет конкурентов объективно! Тимофей Мартынов прав!
Современная экономика держится на некачественных телефонах с глючным ПО, кривым экраном и взрывающимися аккумуляторами.
Если потребитель перестанет платить много $$$ за данную некачественную продукцию, а начнет платить мало $ за аналогичный или, уже в случае с Хуавей, лучший продукт, то западная экономика рухнет! 
Поэтому собрались представители мировой закулисы и сказали китайским производителям, чтобы они были «как все»  или им устроят темную и гоп-стоп. Гугл сказал Хуавею прощай!
Но тут некоторые наивные ребята продолжают множить посты про какой-то рынок, свободу торговли и прочие необъективные вещи.

Когда у меня встал вопрос о приобретении смартфона для трейдинга, то я составил следующие требования к нему:
1. Смартфон не должен стоить больше 10 000 рублей. Так мне завещал Адам Смит!
2. Смартфон должен иметь большую батарею минимум 4000 мА*ч, чтобы я не был привязан к зарядке и мог в любой момент сделать прибыльную сделку.

( Читать дальше )

Народ, ничего поделать не могу, практически единогласно приз уходит МадКванту.
Независимый член комиссии и эксперт Reshpekt также согласился со справедливостью этой номинации.
Вот он, пост победитель: https://smart-lab.ru/blog/642480.php

Всё, пятнашка ушла. 

Теперь давайте какой еще конкурс придумаем по меди😂😁
Ваши предложения?
На ум приходит например лучшее фундаментальное исследование по меди, например, для разнообразия.

p.s. спасибо всем кто участвовал!
Реально постарались, много хороших постов со стратегиями написали!

Мосбиржа сообщила о планируемых изменениях в торговой системе фондового рынка. Изменения,  в частности,  направлены на ограничение выставления агрессивных рыночных заявок в стакане на рынке акций и облигаций. Изменения предусмотрены в нормальном периоде торгов, во время Основной и Дополнительной торговых сессий. 
В соответствии с планируемыми изменениями, рыночная заявка исполняется максимально возможным объемом по одной или нескольким лучшим ценам, доступным в стакане котировок в момент поступления заявки в торговую систему, при условии, что цена исполнения отличается от лучшего спроса (для заявки на продажу)/предложения (для заявки на покупку) в стакане котировок на момент подачи заявки не более чем на определенный Биржей процент. Если заявка исполняется частично, то оставшийся объем заявки снимается.  
Дата включения данной функциональности в промышленную среду будет объявлена дополнительно.


Биржа борется со шпильками, такого безобразия больше не будет

( Читать дальше )

Привет! Для вас мы собрали самое интересное прошлой недели. В режиме реального времени всю пользу мы отравляем в нашу телегу👇, но если вы хотите прочитать все самые полезные посты за всю историю смартлаба собранные  в единой базе знаний, то вам сюда:
https://smart-lab.ru/tradingreads/


Трейдинг:
⭐️40❤️506 VES2010: Пост про то, что единственный вариант нормально торговать америку — потеря резиденства России 
⭐️35❤️184 Алекс Тотесобунин: Чем меньше риск, тем больше доходность. Fact and fiction о риске и доходности на Московской бирже Vol 2. Коллекция простых и сложных бэктестов: от скользящих средних до нейронки
⭐️23❤️267 А.Силаев: За что мироздание платит трейдерам? 
⭐️20❤️173 FullCup: ★Баян про эксперимент Базермана 
❤️111 NyseOpt: Реакция трейдеров на опционный рынок МосБиржи, которые раньше торговали только Америку. 

Инвестиции:
⭐️27❤️231 Серджио Федосони сделал краткий и сильно упрощенный разбор основных показателей процентного баланса Сбербанка за второй квартал 2020 года 
⭐️21❤️155 Инвестор Сергей рассказал, что Центробанк представил тесты для начинающих инвесторов, чтобы вы могли проверить себя 
⭐️18 Тинькофф Инвестиции: «Легкий портфель»: как собрать портфель на всю жизнь 

Отдельный респект:
⭐️54❤️162 Станислав Скрипниченко: Инструкция для наследников 

Не забывайте подписываться на наш телеграм: https://t.me/smartlabnews 
Именно в нем выходит вся польза со смартлаба в одном месте.

До 2019 года я тестировал своих роботов на длинных исторических периодах в разных инструментах. Перепробовал кучу алгоритмов и, наконец-то, получил (с учетом комиссий и проскальзываний) прекрасные эквити — сотни процентов годовых с весьма комфортными просадками. После этого, запустил роботов в рынок и страшно гордился собой. Через несколько месяцев роботорговли выяснилось, что гордиться особо нечем. Бабло поступало крайне неравномерно. В некоторых инструментах, роботы доблестно сливали несколько недель подряд. Сливали понемногу, но этот процесс создавал гнетущее ощущение медленного спуска в бездонный унитаз. Поэтому, не смотря на некоторый профит по остальным инструментам, остановил роботов и решил изменить подход к роботостроению. Хвала Господу, к тому времени я уже понял первый закон алготрейдинга:

РЕАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ — ЭТО САМЫЙ НУДНЫЙ ВАРИАНТ ФОРВАРД-ТЕСТА

Закатал рукава и полностью переделал систему тестирования алгоритмов. Теперь процесс выглядит так:

1. Прогоняется бэк-тест за Х дней
2. Результаты бэк-теста анализируются по заданным требованиям к эквити
3. Параметры наилучшего варианта применяются к форвард-тесту за Y дней
4. Процесс повторяется со смещение на Y дней.

По сути — это Walk Forward Test (WFT). О нем я уже писал здесь.

( Читать дальше )