Есть много разных версий, насчет того, какого размера должен быть предельный убыток, но большинство предпочитают использовать 2% стоп. То есть выходить из убыточной позиции, как только цена опустилась на 2% ниже цены покупки. Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. говоря «трейдеров», я не имею в виду людей, обожающих увеличивать убыточные позиции. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. 

Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Если с первой частью «золотого правила» все более-менее ясно, то вторая часть вызывает гораздо больше вопросов. «Тренд — твой друг» — вторая по популярности трейдерская теорема. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел. Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли. Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком. Знакомые ситуации, не правда ли?

Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, от самых простых до достаточно сложных. При расчетах я буду использовать следующие правила:

— тестирование будет проводиться на склеенном фьючерсе на индекс РТС, 15-минутные интервалы;
— открытие длинной позиции при обновлении 15-барного максимального значения по стоп-приказу;
— выход из убыточной позиции при достижении обычного 2% стоп-лосса;
— тестируется торговля одним контрактом, комиссия и проскальзывание не учитывается;
— делаю допущение, что инструмент «фьючерсРТС» является обычной акцией с ценой, равной значению фьючерса в пунктах. То есть все расчеты ведутся в рублях, гарантийное обеспечение и «плечо» не используются.

Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение. Цена обновила локальный максимум, позиция открыта и выставлен защитный приказ на 2% ниже цены покупки. Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию. 
Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод. Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается ниже своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание. Протестируем первую стратегию. 

№1 Выход из длинной позиции, если цена закрытия оказалась ниже своей скользящей средней. 

( Читать дальше )

23 ноября Суперкомитет по бюджету США должен представить детальный план по дополнительному сокращению бюджетного дефицита на $1,5 трлн на 10 лет (вторая часть мер). Если соглашение между демократами и республиканцами достигнуто не будет, то это может спровоцировать очередной бюджетный кризис. 

Республиканцы не хотят повышать налоги.
Демократы разводят предвыборную демагогию.
Накануне выборов это может привести к очередному цейнтноту.

В каком состоянии сейчас все это находится?
В августе 2011 было принято решение расширить лимит заимствований на $400 млрд. Для этого когресс определился с намерением сократить дефицит бюджета на $917 млрд за 10 лет (первая часть мер).

( Читать дальше )

2012 год в Италии — выплата по долгам на сумму в 309 млрд евро + 55 млрд евро проценты. Самые трудные месяцы — февраль, март и апрель. придется рефинансировать. под какие ставки? на какой срок? видимо на короткий. Системные риски продолжат расти.



Источник: Bloomberg

Свои еженедельные обзоры я начал делать два с половиной месяца назад. Целью было обнаружение точки для закрытия имеющейся у меня позы.
 
На прошлой неделе поза закрыта в символических +14%. Можно было выжать из нее раза в четыре больше, но поскольку поза опционная, с риском потери всех 100%, то и цель была в районе +500%. Так что, считаю, что закрылся вовремя.
 
Сейчас размышляю над следующим входом, поэтому решил проанализировать результативность своих предыдущих обзоров и решить, стоит ли мне доверять собственному мнению.
 
Вот график GDZ1 с момента моего первого обзора:

 
А вот выводы, которые я делал в своих обзорах. Дата всегда воскресение, хотя сам обзор обычно писался раньше, итог всегда по результатам недели, даже если делался более долгосрочный прогноз. Итоговая оценка + или — означает точность прогноза, а не изменение цены:


( Читать дальше )

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )

Здравствуй уютный дневничек, и вам здрасте мои дорогие, любимые, обитатели этих самых интернетов. Те-ма наше-й но-вой пе-ре-да-чи, рабочий стол скальпера. Предупреждаю сразу что, тут все сугубо индивидуально. По этому критика излишня.

О работе:
Работаю на товарища. Пока не заработаю на 5 контрактов, весь профит мой. Максимальный минус 500 рублей. Профит неограничен, но я стреляю по 500, 1000, 1500. Сделка длиться от секунды до пару минут. Все зависит от позиции.

Железо:
На работе стоит Intel Core Duo 2.1, я разогнал его до ~2400
4GB RAM
Видеокарта nVidia 9800 GT
Материнская плата Asus P5Q-PRO
Мониторы 2 Samsung P2350

Софт:
Windows 7 x64

Монитор 1
SmartTrade Pro
LiveTrade Scalping SmartCom (На плазу еще не заработал)
Дополнительный софт — секундомер в трее.

Монитор 2
NinjaTrader

В главном терминале есть лента, котировки, менеджер счета, график Газпрома, Сбербанка, Рубль (иногда меняю на лукойл), индекс ММВБ 1 минутный, и главные графики РТС 5 минут и 1 минута.

Что читаю:
sMart-Lab

Откуда беру статистику:
Смотрю на Forexpros



Большой снимок нельзя вставить, поделил на 2



( Читать дальше )

Лонг бакса-рублис

Бычья волна вульфа
Цель линия ЕРА
4ч


Шорт
РТС
День
Сопротивление 1520-1550
Цель коррекции 1400


РТС фьюч
4 ч
Цель 135000-133000
 

Системное задание самому себе.
 
Решил немного детализировать, что именно хочу от алгоритмической торговли и что буду в итоге обкатывать для финального алгоритма, которому доверю издеваться над счетом в автоматическом режиме.

1. Интрадей. Другие методы торговли также имеют право на существование, но с учетом наличия вечерней сессии на ФОРТС, а также непредсказуемости в силе движения внешнего фона в период с 23:50 до 10:00, уже давно выбрал стиль торговли интрадей.
2. Величина стопа. Для текущих значений РИ 0.2% это около 300п. Для стопа в 300п необходимо собирать движения >=900п, чтобы обеспечить R>=3. Как вариант для высокой интенсивности торговли снизить стоп до 100п и увеличить частоту сделок с целью от 300п. Вопрос как именно лучше – чаще и меньше стоп/профит, реже но больше стоп/профит до сих пор актуален. Возможно вариативное применение обоих тактик в зависимости от внутридневного размаха 5ти минуток. Задача определить силу сигнала на открытие позиции по движению цены у горизонтальных уровней проторгованного диапазона.

( Читать дальше )