В этом посте:

• вводная часть
• понятие «сигнал»
• примеры классических сигналов
• мой подход к определению сигналов
• как использовать подход
• оценка качества сигналов
• пример стратегии, основанной на сигналах
• заключение

Введение

У нас обещанного три года ждут, но я справился быстрее.

Начинал я, как и многие другие, не скажу, что с анализа, но с просмотра свечных графиков и графиков индикаторов. Думаю, что точно так же, как и другие, на их основании строил свои торговые системы. Знакомился с торговыми системами других. Обнаруживал, что они тоже работают по сигналам. По сигналам индикаторов, чего сами люди иногда, порой, даже и не понимали и не были способны формализовать. Еще самом начале процессе знакомства с биржей и торгами в голову пришла идея о том, что хорошо бы использовать сигналы разных индикаторов, комбинируя их между собой, чтобы найти оптимальные точки входа и выхода. Значительно позже в голову пришла идея о том, что те сигналы, которые мы видим на стандартных графиках — это лишь верхушка айсберга тех данных, которые мы можем использовать для статистического анализа и что на самом деле их гораздо больше.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

ПРЕДИСЛОВИЕ

Понять окружающий мир очень сложно. Я позадавал вопросы нейросети ChatDMT-5, и она мне наотвечала «всякое». Здесь перепечатываю часть её ответов.

! ВНИМАНИЕ ВСЕМ! НАПИСАННОЕ НИЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОИМ МНЕНИЕМ! Я СЛИШКОМ ТУПОЙ ДЛЯ ТАКОГО, ЭТО ВСЁ НЕЙРОСЕТЬ!

Неполнота информации = неопределённость будущего уменьшаются. ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО! Можно написать гибкий долгосрочный план на жизнь ;)
На каждый уровень напишу моё дилетантское понимание трейдинга, чтоб было по тематике сайта.
Указываю длительность видео в мин.: а название в Ютубе и выделяю таким цветом; на тормознутый Бастион даю прямую ссылку.

Чем больше ЛЮБЫХ ЛЮДЕЙ будет знать подобную информацию, тем лучше будет всем нам в итоге. Нет смысла тратить время на срач в комментах, это их технология: «разделяй и властвуй!»

+ Старый анекдот
«У солдата спрашивают:
— Zачем тебе голова?
— Я V неё ем!»

*****

УРОВЕНЬ №1
На график цены можно накинуть среднюю, а снизу MACD. Но они не нужны, надо торговать по чуйке. Правда чуйка приводит к постоянным убыткам — пофиг!

( Читать дальше )

В 2006 году я стал внимательно наблюдать за стаканом в бестолковом, всеми презираемым АВАЗом. Там наблюдалась хрень, но хрень очевидно рукотворная! Это был классический неликвид, никому не сдался..., НО в 2006 году его явно стали очень аккуратно скупать, т.е. рост и объемы против рынка на общерыночной панике по поводу очередного «шухера», и новые заливы вниз на эйфории рынка. Я это увидел, заметил объемы скупки, и «продуманство» процесса..., — само собой стал и я собирать. После роста в 3 раза к февралю 2006г. цену вновь опустили к 9-10 рублям к маю. На графике очевидно было — надо брать на ВСЮ! )), ну я и набрал с 4-5 плечом уже к 9 рублям.… Стал ждать, наблюдая за шаманством в стакане. Убеждаясь — игра большая, но кому это надо...
       Позже ВСЕ узнали, это долго с открытого рынка скупала бумагу «Тройка — диалог» Варданяна, а нужно им было 25 % минимум, — этот пакет в 2007 году и продали французам ( РЕНО- НИССАН ) за 1.25 млрд. евро. Ну и я одной сделкой продал все мое «Жигулевское добро» в декабре 2007года одним лотом по 49.99 рублей! 

( Читать дальше )

В этом посте будет про фьючерсы на срочных рынках США с моими рисунками, во 2-й части будут мои картинки с опционами. В последней части — рисунки известных личностей. Какие-то рисунки свежие, какие-то декабрьские. 
Картинок много, а текста мало — читать вы не любите, комиксы подавай.
Графики в основном большие, но и для интрадея некоторые вещи сгодятся. Информация в основном из бесплатной части Barchart.com

Поделюсь некоторыми вещами, которые мне не жалко выкладывать. 
В ответ хочется получить полезные комментарии по теме поста = этакий Безденежный СВОП.

/////

Подкинул я в прошлом году монетку, а она зависла в воздухе и говорит: «рынки в Китае закроют по одному распоряжению партии в любой момент, а вот в США рынки будут работать ещё долго. Тем более, это самые развитые и ликвидные рынки мира, на которые пока завязаны все мировые финансы — на твой век хватит точно. Короче, выпал у тебя американский орёл!»

С монеткой спорить смысла нет, поэтому Китай даже изучать не стал.

( Читать дальше )

Чем торгую: только фьючерсы Si, Br, Sber, Gazr, EU, ED, VTB, MXI, Silver, Lkoh,NG

Таймфрейм: Н1 (уже редко), Н4, D1. Плотно тестирую W1, собираюсь добавить его и отказаться от H1.

Торгуемый объем: вариативно, максимум 300 контрактов по Br, по остальным инструментам — пропорционально.

Как торгую: свинг трейдинг, price action + подтверждения. в качестве подтверждений используются: динамические уровни (от EMA), слияния фибо от волн предыдущего движения, горизонтальные уровни с тф: месяц, неделя, день и т.д. вход просто по паттернам без подтверждений не производится.

ИТОГИ:


февраль не торговал — вылезли проблемы со здоровьем после ковида.
март не торговал — понятно почему, биржа была закрыта.
торговать начал с середины апреля.

Все сделки, по которым предполагаю потенциально интересное движение и прибыль всегда входы пишу заранее в теме РА и по br дублирую в тему «нефтяников», после сделки всегда выкладываю описание логики сделки, сопровождения (если длительно удерживаю) и график из квик.

( Читать дальше )

Не моё, но в тему.

Представьте, что вы родились в 1900 году.

Тебе 14 лет, начинается Первая мировая война, и заканчивается в твои 18-ть, унося 22 миллиона жизней.
Тебе 17. Революция. Красные — белые.

Брат против брата. Не понятно кто прав, кто виноват.
Вскоре после этого глобальная пандемия «Испанский грипп» убивает 50 миллионов человек. Ты выходишь из ситуации живым и свободным, тебе 20 лет.

Середина 20х. Коллективизация. Что общее, что частное?
В свои 29-ть вместе со всем человечеством проходишь через мировой экономический кризис, начавшийся с обвала Нью-Йоркской фондовой биржи, вызвав инфляцию, безработицу.

1932 г в стране голод. Многие умирают от истощения.
Когда исполняется 33 года, к власти приходят нацисты. Это в мире.
В России репрессии и растрелы. Переход из власти в число врагов народа не всегда можно отследить и уж тем более логически понять.
В 41 год застаешь начало Великой Отечественной войны, которая заканчивается к твоим 45 годам. Всего смертей будет более 60 млн.

( Читать дальше )

                                                                        „Великие нации всегда действовали как гангстеры, а малые нации как проститутки.“ — Стэнли Кубрик 

Я помню ещё с детства, как  в России в начала 90тых бросились ко всему западному и особенно американскому. Все хотели «как на западе». Беляши или шаверма не хуже (и не лучше) гамбургера -но выстроились в очередь именно в Макдонадьс (символ США, хотя поговаривают что в самих штатах на него смотрят объективно как дешёвую сетевую забегаловку). Тархун не хуже колы, но бросились пить Колу. Тарковский и Ейзенштейн не хуже Голливуда- но бросились смотреть Голливуд (хотя по мне в кино именно как виде искусства европейцы куда сильнее -от Годара до Триера).  Экономические реформы по рецептам от чикагских мальчиков (хотя негативный пример Чили уже был). Приглашали американцев и на секретные объекты и на заводы, где показывали незащищённые международными патентами ноу хау -полюбите нас, примите нас, дружите с нами..  «Боже храни Америку» © Ельцин.  Продвижение нато для обороны? Армия была не в приоритете. Разница военных бюджетов  7,767 -у РФ против  316,719 США, без НАТО. Первые срок Путина опять же прозападные — с базой НАТО на територии РФ для переброски  войск в Афганистан и мечтой о едином пространстве от Лиссабона до Владивостока. Тогда же Путин на вопрос журналиста об обмене виз с ЕС без всякого  пафоса говорит- на горизонте 10 лет идём к этому. Строительство ПРО рядом в РФ приводит не к конфронтации со стороны РФ, а к тому, что РФ предлагает проект общеевропейской про включающей и РФ.

( Читать дальше )

На канале 2Stocks вышло занимательное интервью с Максимом Орловским.

«Максим Орловский — профессионал с более чем 25-летним стажем. Мы давно хотели с ним поговорить об инвестициях в российский фондовый рынок, а сегодня, когда инвесторы фактически отрезаны от западных активов, этот разговор стал еще более актуальным. Ведущий встречи — частный инвестор, финансовый блогер Олег Кузьмичев». 

Некоторые тезисы из этой беседы:

Акции в целом дешевые.

Вопрос о корреляции М2 и капитализации фондового рынка — это теория, которая работает на развитых рынках. Западные инвесторы формировали уровень цен здесь, мы с ними разошлись. На вопрос о джусе (хорошие возможности) Максим отвечает, что есть интересные возможности на рынке облигаций. Но они доступны не всем, большие деньги смотрят туда. Когда возможности кончатся — деньги пойдут на рынок акций.

На следующей неделе будет

( Читать дальше )

Деньги мне без надобности, ничего ни у кого не прошу. Банальности типа: «уходя -уходи», уже были и не надо пытаться быть оригинальным. После первого поста, несколько человек попросили рассказать о своём опыте. Вот и пытаюсь исполнить обещание.
Теперь немного о деле. Можно для начала Макса Гюнтера и ещё пару описательных книг. Отличные интервью с успешными трейдерами от Д.Швагера, где, при внимательном чтении найдется много полезного. Книги по теханализу и фундаменталке потеряли свою актуальность, как и использование всевозможных индикаторов. Общий фон и торговля по факту. Рынок перестал зависеть от моделей и стал невротическим. Бросьте искать причины — торгуйте, что реально движется и всегда готовьтесь к хаосу. А он будет неизбежно. И вы все потеряете. Лучший способ избежать этого — уйти.
Я никогда не торговал коротко. Мне это не подходит никак, ибо идет раздвоение личности и психологическая нагрузка. Поэтому торговлю в шорт не обсуждаем.

( Читать дальше )