Хотите знать, как  рискнуть 60% депозита на сделку с соблюдением риск менеджмента (мани менеджмента)?

Есть пресловутое правило. Рисковать на сделку можно 2-5% от депозита. Это правило передается из рук в руки, как в строительстве ГОСТы. При этом никто отдает себе отчет. Откуда эти цифры взялись. По факту, эти значения далеко от истины. И хороши только для начинающих. Впрочем, для начинающих я рекомендовал бы не более 0.5% и меньше от депозита. По всем известным причинам.

В чем суть проблемы риск менеджмента и мани менеджмента? Проблемы мани менеджмента весьма обширны, и о нем не эта статья. Риск менеджмент – это главная составляющая мани менеджмента. Об этом и поговорим.  

Какая главная и основная цель риск менеджмента? Представьте. У нас есть некая стратегия. На которую мы выделяем некую сумму – депозит.  Наша задача совершить большое количество сделок, сделав прибыль. При этом не потерять слишком много, что бы не изменить доходность стратегии или убить ее. Если в большинстве случаем именно так и произойдет. Значит, наш риск полностью оправдан. Не совсем. Есть и вторая задача. Это создать максимальную прибыль, какую мы можем выжать из стратегии. Если мы будем придерживаться 5% риска вместо 10%, мы получим доходность в два раза хуже. А что, если использовать 60% на одну сделку?  Деньги в глазах появились? Скажите, нереально? Ничего подобного. Просто Вы не умеете считать величину риска.

( Читать дальше )

Увидел это и подумал. Надо снова собрать некоторые тезисы о рынке:

— 80-90% трейдинга – это психология.

— 95-99% приходящих на рынок теряют деньги. Менее одного % становятся успешными.

— Никакого грааля «внешнего» не существует, надо просто работать над собой. Грааль – это ты.

— В целом инвесторы зарабатывают больше и уж точно дольше, чем трейдеры.

— Стоп – признак профессионализма. Нет стопов – ты лудоман. Весь твой депозит – это стоп.

— Кукл – это миф. Отговорка неудачника. Сливала не может признать свои ошибки, придумывает Кукла, чтобы свалить на него все потери. На рынке слишком много участников, чтобы всегда был сговор. Да, иногда манипуляции происходят, но в основном цена рыночная (цена спроса и предложения).

— Проще сделать прибыльный бизнес в реале или стартап в Инете, чем прибыльно торговать на бирже.

— Большие деньги как снежный ком притягивают мелкие деньги.

— Большие деньги в руках малой группы лиц, мелкие деньги — у толпы.

— Отсюда вывод: большинство ошибается гораздо чаще, чем меньшинство.

— Со всеми этими утверждениями согласится большинство торгующих на рынке людей.

=)

 

До встречи на конференции. Сегодня-завтра и послезавтра буду там.

Индикатор горизонтального объема и дельты для Квика. Работает только с фьючерсом SiM6 на минутном таймфрейме. Показывает последние 200 свечей.  
Архив: https://yadi.sk/d/mwXagg20rbYj9

Правильно. Когда Фиксированный стоп вырастет, он станет Скользящим стопом. Поэтому серию видео «От идеи до торговой системы» я заканчиваю именно таким видео, в котором используется скользящий стоп. Приятного просмотра.




( Читать дальше )

( Читать дальше )

После просмотра миллиона роликов о трейдинге на ютуб, и оформление подписки на каналы магистров и патриархов трейдинга, было принято решение торговать системно. Взяв на вооружение систему Резвякова (или то, что я понял из  выложенных в сеть материалов), освоив журнал трейдинга им. Резвякова, начал торговлю. Первые дни торговли испытывал колоссальный  каскад эмоций, в результате которого постоянно нарушал риск менеджмент. Главная моя проблема была – переторговка, которая влекла за собой тильт. Стоило превысить количество убыточных сделок на день, и п…… ц – понесло по бездорожью, тильтанул. Самое ужасное, когда нарушение дневного риска, заканчивается прибыльным трейдом. Это  укрепляет твоё мнение о том, что разок нарушу системку, отобью убыток, и больше не буду, прошлый раз ведь получилось. Но нужно понимать, что если не получится, эмоционально нагрузка будет слишком велика, она того не стоит. Лучше может и не быть, а вот хуже, запросто. С нарушением системы боролся около полу года, но ничего не смог поделать, переторговка оставалась. Каждый месяц считал убытки от нарушения стратегии, и прикидывал упущенную прибыль в следствии переторговки. Даже осознание потерь не принесло решение проблемы.

( Читать дальше )

Для чего пишутся рецензии на книги? Наверное, для того чтобы пробудить интерес публики к прочтению той или иной книги. Или, наоборот, убедить не читать. Поэтому прошу считать мой данный пост именно рецензий на книгу Н.Н.Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Ведь после моего поста, наверняка, кто-то заинтересуется этой книгой, а кто-то — наоборот.
Итак, месье Талеб прогуливается по Центральному парку Нью Йорка, произносит мысли вслух и не подозревает, что я их комментирую.

Н.Н.Т.: В этой книге я разъясню вам одно — как избежать перехода улицы с завязанными глазами.
Я: Полезно.

Н.Н.Т.: Сочетание малой предсказуемости с силой воздействия превращает Черного лебедя в загадку.
Я: Эту загадку можно разгадать, но… потом.

Н.Н.Т.: В любом знание, почерпнутом из наблюдений, таятся ловушки.
Я: А, индюшку то все же зарубили на День благодарения!

Н.Н.Т.: Нас приближают к истине отрицательные, а не подтверждающие примеры!
Я: Прибыли не учат ни чему, учат только убытки!

( Читать дальше )

Ошибка выжившего и ошибка выздоровевшего.

Мы, люди, склонны к подражанию и копированию. В детском возрасте это нам жизненно необходимо, чтобы выжить. Но когда мы взрослее, механическое копировании является чаще преградой, чем путем к успеху и к здоровью. Ведь при этом мы не используем нашу взрослую часть мозга – префронтальную кору. В этой статье я расскажу об ошибке выжившего и ее общественных и медицинских последствиях.В медицинском аспекте будем называть это ошибка выздоровевшего. 




Попросту говоря, 

( Читать дальше )

Есть несколько мифов, которые  должны быть развенчаны.

Миф №1. Опасно усредняться.

Это утверждение видимо происходит от патологических трусов, т.е. тех, кто однажды обжегшись на молоке теперь дуют на воду! На самом деле, усреднение это очень полезный прием в арсенале трейдера. Особенно, если он уже сидит на большом колу. Тогда имеет смысл (и даже показано) усредняться!

Но делать это лучше по умному: Допустим, у вас шорт по Сберу и большое желание добавить сверху. В этом случае, лучше подождать еще денёк/другой (т.к. замечено, что после возникновения желания всегда имеется временной лаг перед его идеальным исполнением: либо цены становятся еще лучше, либо  желание пропадает и больше не возвращается) и, только после этого, можно добавить шорт. НО! Не в Сбере, а, например, в Газпроме! Т.е. вместо обычного кола мы имеем классический двузубец.

Какие бонусы получает от данного действия профессиональный трейдер.

( Читать дальше )

Свежак от Григория Бегларяна:
-банки пока не нуждаются в рублях, т.к. пошло освоение бюджета через банковскую систему
-переизбыток рублей на межбанке может привести к перекосам
-валютные интервенции начнутся не раньше осени
-пока целевой диапозон остается 64 -60 руб/$
-если в течении 24 мес увидим курс 120 руб/$ то будет уже идти эмиссия по полной
-нефть упрется в 52$ мах. (проколы не исключены)
-экономику Китая не комментирую — экономика Китая остается закрытой
-не Китай вызовет мировой хаос, Китай будет вместе в связке со всем миром
-вкладываюсь во франки потому что это антиевро, франк — аналог золота, валюта сбережения только не рубль
-геополитика пока временно успакоилась, до выборов все будет примерно так же


( Читать дальше )