Избранное трейдера Игорь
Перевод статьи из блога tr8dr. Написано верно, применительно к HFT алгоритмам, но очень кратко. Однако, немного подумав, из этого можно сделать достаточно простую метрику для раннего определения направления движения цен.
Высокочастотная маркет дата, как правило, представлена в виде обновлений потока ордеров (полный ордерлог):
Большое спасибо пользователю MBaum за его пост Самый Быстрый брокер? (тест скорости серверов брокеров).
Поскольку:
то заглянул в задержки, которые я регулярно наблюдаю в этом терминале.
Пара слов о приведенных данных:
1) Мой ЭВМ находится в Ростове-на-Дону. Поэтому в приведенных цифрах есть доля, связанная с путешествием до Москвы.
Встроенный в терминал пинг регулярно показывает цифру 25 мс. Попытка поймать терминал на мухляже не удалась – проверив его сетевые соединения я их пинганул и получил такую же цифру.
Update: По данным пользователя Черный кот пинг в Москве до серверов менее 5 мс. Дальше эта цифра учтена.
2) Все измерения производятся торговым роботом, при каждой выставляемой заявке. Заявки ставились в разное время в течение всего торгового дня. Загрузка биржи в этот момент могла быть любой, что и будет видно.