На ночь глядя хочу поделиться ценными ссылками для продвинутых роботрейдеров, вдруг кто еще не видел.

Грамотная оптимизация ТС
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=18-optimization

Датамайнинг
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=20-data-mining&page=2#comments

Парный трейдинг раз
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression

Парный трейдинг два
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=50-pravduk-recursion

Правдюк с механизатором мощные парни, чего говорить.
Всем удачи.

P.S.
Выкладывать сюда не осмелилися. Материала много очень.
 

“Игры бандитов с большой дороги!” – Никита Лебедев о покере и трейдинге.


Как человек, который занимался и покером, и трейдингом профессионально, мне довольно любопытно взглянуть на их сходства и различия. Я получил высшее образование на экономфаке ГУ-ВШЭ по специальности фондовые рынки, управлял собственным портфелем акций на российском рынке на протяжении нескольких лет, после этого работал в казначействе банка Электроника (да-да, был такой банк до кризиса), осуществлял анализ финансовых рынков в одной из инвестиционных компаний и, наконец, работал трейдером на американском фондовом рынке.

По сути, и в покере, и в трейдинге очень много похожего. И там, и там от вас требуется умение оценивать риски. Я бы сказал, что в обеих областях этот навык является ключевым. Предположим, вы играете в безлимитный холдем и обыгрываете лимит $1-$2 c винрейтом 10 больших блаиндов на 100 рук. Это достаточно высокий винрейт и требует от вас большого преимущества над
соперниками. Так вот, если вы действительно имеете такое преимущество, и ваш банкролл составляет 600 долларов, то вероятность, что вы их проиграете составляет 48%. Если же дать вам $4000 (что соответствует 20 байинам, минимальное кол-во бай-инов, которое я советую иметь), то риск проигрыша в долгосрочном периоде сокращается до 0,7%.

( Читать дальше )

Просьба кидать ссылки!

Американская экономика находится в гораздо худшем положении, чем думают сами американцы, которые относятся к текущим проблемам, как к «временным». СМИ заверяют, что «восстановление» уже не за горами, однако на самом деле ситуация весьма серьезная.
Америка потеряла тысячи компаний и миллионы рабочих мест за последние годы. При нехватке рабочих мест миллионы американских семей теряют свои дома и снижают свой уровень жизни. Меньше рабочих мест означает меньшую выплату налогов, которые обеспечивают оплату государственных услуг. В результате этого госдолги как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов растут. Так, недавно крупнейший и самый густонаселенный округ американского штата Алабама — Джефферсон — объявил о банкротстве. Американцы стали нацией, которая потребляет денежные средства, но не создает их. Стране нужны фундаментальные изменения, однако пока нет никаких признаков того, что такие реформы будут проведены в ближайшее время.


( Читать дальше )

Итак, результатом эксперимента стал вывод, что если тема с пятиминутками подтверждает лишь общие закономерности более глобальных тайм фреймов, то нас может ожидать в ближайшие дни вот такая картина на дневках (само собой в одних и тех же фазах  амплитуда движения разная и даже иногда локальные фазы оказываются в противоположных состояниях, но чаще глобальные максимумы идут синхронно). Вывод — с сегодня возможно начинаем падать, завтра падение может усилится… потом если произойдет отскок будет затяжной рост. В противном случае мы перейдем в фазу быстрого падения (фазы  перечислены ниже)

Сбербанк ( 5 минут и 1 день):

А теперь гвоздь программы!!! :)))) 5 минут и МЕСЯЦ!!!



Какие дополнительные выводы можно сделать?

( Читать дальше )

Отмечаем границы бара с наибольшим объемом. Смотрим куда расторгуется цена после закрытия этого бара. Ждем возврата цены в зону хай и лоу бара и оттуда открываемся в сторону расторговки. В данном случае в шорт.



Паттерн отлично отработал на дневках.

Всем доброй ночи! ;)  
 

 


( Читать дальше )

«Есть две новости — плохая и хорошая. Плохая — рынок предсказать нельзя. Хорошая — чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно.» 
Брюс Бэбкок

Мы считаем, что столбик на графике цен представляет собой рынок. На самом деле, это не более чем диапазон цен за период, а так же начальная и конечная цена. Кроме того, мы считаем, что индикаторы несут дополнительную информацию о рынке, хотя это не более чем преобразования цен, несущие меньше информации, чем сами цены.

Ребят, кто нибудь работает по системе Элдера?

На днях кто-то давал ссылку на эту книгу. Скачал, прочитал. Читается легко за 3 часа 140страниц. Жаль, что она мне не попалась года два-три назад, на данный момент вообщем-то для себя ни чего нового не открыл, но немного закрепил.  В книге по мимо метода черепах, описаны трендовые стратегии на боллингерах, средних и т.д. Немного об рисках и оптимизации.

Кому лень читать: Вся суть книги в последней бонусной главе.

Кому и ее лень читать, можете прочитать мои выписки:

Управляемые позиции разбивались на небольшие доли — юниты.
Размер каждого юнита определялся количеством контрактов, при котором движение цены в пределах 1 ATR было бы равно 1 проценту торгового счета.
Для счета в 1 миллион долларов это составляло 10 000. Зная сумму, составляющую 1 ATR движения цены
для данного рынка, разделив 10 000 долларов на эту величину, получали количество контрактов,
которые могли покупать или продавать на каждый миллион долларов.

( Читать дальше )