В связи с топиком о закрытии счетов российских клиентов владельцем платформы есть смысл подстраховаться. 
 
Подскажите, какие есть альтернативы, бесплатные/платные, вечные/временные. Важно, чтобы как и у TOS были достоверные объемы на минутках реалтайм.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 P.S.  Вот что есть в моей записной книжке, но сам не пользовался:
Ниндзя (Русскоязычная поддержка, ссылки на вебинары, поставщик котировок Zen-Fire демо, как настроить, Реал-тайм адаптер Квик-Ниндзя + пояснения + Установка и настройка NinjaTrader на Youtube+комменты+Инструкция по установке и настройке на Смарт-лаб с подсказкой бесплатной демки / или здесь, КАК СДЕЛАТЬ ДЕМКУ НА СМЕ от Майтрейда)
 
          Интересны отзывы. 

… на примере eur/usd (котировки с 1999 года для дней, недель и месяцев; часы и пятиминутки — по 65000 баров).

Во-первых, автокорреляция волатильности значительно сильнее для диапазонов типа high-low, чем для диапазонов close-open. Это довольно просто объяснить: если диапазоны  high-low детерминированы <только> прошлой волатильностью, то положение цен close и open относительно друг-друга и цен high и low «более случайно». Поясню: наприм., мы имеем ряд примерно одинаково длинных свечей, что приводит к высокой АК волатильности типа high-low. Но некоторые из этих свечей вероятно будут иметь длинные тела (close-open) с короткими тенями, а некоторые — короткие тела с длинными тенями. В этом случае АК диапазонов (close-open) неизбежно будет слабее.

Во-вторых, отсутствует четкая зависимость  АК диапазонов close-open (1) от АК диапазонов  high-low (2). Так для пятиминуток АК 1-го типа в 2,3 раза меньше АК 2-го типа. А для месячных цен — в 7,8 раз. Это объяснить гораздо труднее.



( Читать дальше )

Много ходит слухов и баек как закрываются ночные «гэпы». Сказочники обычно рассказывают о «возможности сойтись сегодняшней цены с ценой вчерашнего закрытия». На самом деле всё немного сложнее. «Сложнее» потому, что «цена закрытия» важна лишь «сказочникам». А «немного» состоит в том, что там основную роль играет другая вчерашняя цена — средневзвес...


В своём вопросе про ДАКС http://smart-lab.ru/blog/74992.php я обещал выложить системку на гэпы. И хотя, к сожалению, всплески в районе 7-ми по НЙ оказались не связаны с «саудитами», но системка ниже. Спешу отметить, что когда цена открытия вне вчерашних границ VA, то начинаются более интересные сетапы для торговли, к «закрытию гэпа» отношения, к сожалению, не имеющие и, поэтому, здесь неосвещённые ))

Первое КуИ было объявлено 18 марта 2009 года. Объём триллик. Покупки шли до июня 2010 года. Здесь есть одно НО, фактическое увеличение баланса за счёт покупки трежерей и мусора начались в ноябре 2008 года. И к марту баланс вырос до 1,8 трлн. баксов против, примерно, 830 в начале ноября.
Дневки РТС


( Читать дальше )

Час слева — определяет внутри дня вход

Дневной справа — определяет в какую сторону вход


Индикаторы

Боллинжер - http://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/bollinger_bands
SМА 55 - http://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/moving_average


Логика

SMA 55 — выше цены на дневке — ищем вход в шорт
SMA 55 — ниже цены на дневке — ищем вход в лонг

Боллинжер разделён на два канала если цена двигается вверху канала — Лонг внизу Шорт

на часовом графике ищем вход внутри дня и выход

обращаем пристально как закрываються свечи на краях боллинжера

( Читать дальше )

Т.к. Zenstation предложил интересный статсайт. Это побудило меня дать ссылки на два статсайта.
Первый это гугловский google public data, удобен тем, что статистика из различных стран, собрана в одном месте, есть функция поиска, построения графиков.
Второй-это gapminder. Пожалуй, самый интересный сайт о статистике с интуитивным интерфейсом. Он в интерактивной форме даёт данные по всем странам мира. Причём можно смотреть в динамике изменение показателей различных стран. На оси абсцисс и ординат можно менять любой показатель. Тут демо-видео как пользоваться. Допустим возьмём по оси Х ВВП на душу населения по ППС, а по оси У, абсолютный ВВП по ППС смотрим здесь выбираем интересующие страны и двигая ползунок времени видим как в динамике менялась экономическая ситуация одной страны по отношению к другой. А если скажем вам скучно, то на ось х ставим median age и видим вот

( Читать дальше )

Вот интересно, а почему форма кривой с растущими концами, а не падающими, как распределение гаусса?
ведь логично бы предположить что должно быть именно так!?
где ошибка в рассуждениях?

Кто нить может накидать забугорных сайтов с ТС? Можно даже видео, неполные, итд

На самом деле оно и понятно, почему все на смартлабе кричат за шорт. Даже если рынку предопределено вырасти до 190,000 по фьючерсу РТС, люди все равно будут упорно шортить.

На то есть ряд причин.

1). те, кто отработал боковик в августе.

скорее всего фшортили от верх. гр. канала и словили лосика.
уверовав за август в собственную непогрешимость, возможно даже, не стали ставить стоп. Будут держать до кола.

2). те, кто купил лой.

сдали через 2000-3000 пунктов и уверовав в собственное счастье, подшортили. 

3). те, кто просто тупо никуда не успели войти.
На самом деле это наверное самая распространенная проблема. Когда рынок уже вырос, ты думаешь: «надо что-то сделать». «Рынок вырос уже слишком сильно. Подшорчу ка, чтобы поймать небольшой откатик».

4). Когда тебе долго выносили мозг кризисом, ты не в состоянии поверить, что рынок вообще в принципе может расти. Тут не лишне вспомнить кривую распространения информации, о которой расссказывал Демура, суть которой в том, что до толпы доходит только тогда, когда дело сделано. Судя по текущим настроениям толпы, мы имеем шансы того, что дело далеко не сделано ( но это и не гарантирует нам в то же время безумного роста)

5) фшортили, потеряли, перевернулись в лонг. Лонг быстро закрыли, потому что надо было отбить убыток по последнему шорту. И снова вшортили, потому что «скоро же откат».

в целом конечно люди очень привыкают к боковику и потом не могут верить в то, что делает рынок. совершенно я уверен, что если бы рынок с такой же силой начал рушиться, смартлаб был бы сейчас весь в лонгах.

я и сам в общем так терял всегда самую большую часть своего депозита в период с 2003 по 2008, когда влезал с плечами против тренда. А психологические ловушки одни и те же — против рынка играть всегда психологически комфортно.

Кстати хочу вот что сказать. Вася ошибся про 147, ну сам виноват — нефиг было кричать на каждом углу — сам стал заложником своего прогноза. Но сколько же говна у нас в людях — Васю говном закидали, а например А.Г. никто не вспомнил, который дал совершенно верный стратегический прогноз. И до этого в общем всегда стоял за рост.