Результаты очередного эксперимента по вычислению HV.

Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:

Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов ?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
 
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные ?

Эту формулу я сделал для AmiBroker, рассчитывает она волатильность исходя их дельтанейтрального рехеджирования по клоузу дня. Есть еще формула рассчета исходя из режеджирования через определенный интервал движения базового актива, но там надо подбирать оптимальный интервал для каждого актива, а эта формула универсальна.

DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
Plot(VolD, «VolDay»,colorRed, ParamStyle(«Style»));

Цифры 10/14 — отражают то что в неделе 5 торговых сессий, можно делать и усреднения с другими параметрами 5/7, 20/28
В AmiBroker ставьте интервал дневки, на других таймфреймах будет неправильная волатильность.

Поздравляю всех с годовщиой!

Так вели себя ПИФы, открытые до ДЕФОЛТА



( Читать дальше )

Много текста но почитать стоит.




Выступление Стива Рамбама на конференции Hackers On Planet Earth.





Этот парень участвовал в каждой конференции HOPE с 1994 года. Он частный детектив, и его доклады всегда интересны. Он много чего делал, включая поиск нацистких преступников в США и Канаде. Итак, слушаем Стива:

«Анонимности нет, смиритесь!» Начав с любой отправной точки, можно составить полное досье на кого-либо. Не важно, с чего начинать – номера социального страхования, MAC-адреса, адреса электронной почты, автомобильного номера. Из этой информации можно получить всё о ком-либо.

Иногда вы можете связать один кусочек информации только с одним другим, иногда вы получаете все оптом. Прежде чем мы продолжим, я хочу сделать акцент на следующем. Все, что мы будем обсуждать сегодня, это либо открытые, либо полуоткрытые источники. Под полуоткрытыми источниками я подразумеваю источники доступные следователям, специалистам по безопасности, и вероятно доступные более чем половине людей в этой комнате. 

( Читать дальше )

В начале лета завёл себе игрушку — пробую увеличить счёт в 10 раз.
(историю пишу у себя в блоге http://swantrade.livejournal.com/)

Сейчас состояние счёта такое:
* с момента старта прошло 68 календарных дней
* депо увеличено примерно до 860% от стартового
* в процентах годовых это около 4500%
* отчёт из МТ4, красным подчёркнуты наиболее интересные показатели



(кстати, счёт реальный, это так, на всякий случай...)

UPD.
Ещё, в добавок: smart-lab.ru/blog/68980.php 

Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:


  

( Читать дальше )

Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.


«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

( Читать дальше )