То что я так давно хотела сделать. Просмотреть результаты своих сделок по дням недели и по времени.
Посмотрела и поняла что нет в принципе у меня ни какой закономерности. А пока всё это изучала осознала и то, что даже если б и была какая зависимость (ну например что в пятницу с 22.00-23.00 я сливаю больше всего) и исключив её, проблема возможно не решится, а просто перейдёт на другой день или на следующее время.
В общем просмотрела и успокоилась :)  Возможно я что-то упустила...
                           Зависимость результата от дня недели                                                             Август                                                     Сентябрь 

( Читать дальше )

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )

Хотел запостить тут тезисы, которые стоят у меня на рабочем столе, и я каждый день перед работой их прочитываю.

Для себя я их сочинил за день до того, как ушел полностью в трейдинг.

Собственно тезисы:

1. Следуй системе даже когда это невероятно.

2. На рынке может быть все что угодно, а того, что тебе кажется, может и не быть.

3. Ум оставляй за позицией. Когда ты в позиции, работает система.

4. Жди цели даже когда это абсолютно невероятно на твой взгляд.

5. Трейдинг несет в себе дискомфорт. Не бойся этого состояния, рынок не знает о твоей позиции ничего.

6. Выходи из зоны комфорта, только так можно заработать, а не смотреть потом, где ты «мог бы...»

7. Сидеть в трейде — это нервно. Привыкни. Тебе жить с этим всю жизнь.

( Читать дальше )

Никто не пробовал вычислять тот же АТР с поправкой на час торгов? т.е. сделать его адаптивным к времени суток?

 это не актуально на ММВБ,  но вот на FORTS или СМЕ — очень даже. особенно, если мерить часовой АТР. 

глядите: 




т.е. дико-волатильный день усредняет спокойную ночь!!! вдумайтесь, пит закрыт, да уже мб клиринг идет, и АТР часа мизерный, но средняя из 15 последних часов делает цель на 15 минут перед клирингом огромной. ну или для 3 часов ночи, когда все закрыто..

отсюда появляется вопрос о корректности «средней по больнице».
===================================================

на мой взгляд, с приходом круглосуточных рынков старые индикаторы, которыми возможно пользовалась моя бабушка и люди, читавшие первое издание Элдера — устарели. увы и ах.

нужно делить день на 3-4 части. Для каждой из них нужно вычислять АТР отдельно.

( Читать дальше )

Всегда выбирайте самый трудный путь — там вы не встретите конкурентов.
Шарль де Голль

      Давно я не писал про опционы. Хотя мой ник option-systems ))) Необходимо исправить этот пробел. И даже больше, напишу серию статей про опционы. Зачем? Об этом ниже...
      На данный момент самая главная проблема российского рынка опционов — низкая ЛИКВИДНОСТЬ опционов. Реально более-менее торгуются текущие квартальные опционы на фьючерс на индекс РТС в пределах 3-4 страйков (+-20000 пунктов) от текущей цены. Месячные опционы «оживают» за 2-3 недели до своей экспирации и так же в центральных страйках. Вот в принципе, и весь рынок опционов России. Есть конечно, опционы на фьючерсы Газпрома, Сбербанка, ЛУКойла и пр., но там ликвидность совсем плохая.
      Первой из причин почему люди не хотят использовать опционы является низкая ликвидность, и получается замкнутый круг: нет ликвидности — нет новых участников — нет ликвидности. Конечно, кто-то возразит есть ММ, выставляй заявку чуть хуже теоретической цены — и обязательно исполнят. Но во-первых, ММ бывает держат такой грабительский спред, что ни в какие ворота не лезет, и во-вторых, я использую стратегии, которые состоят из связки опционов, в которые нужно войти сразу, так как если долго будешь входить в комбинацию и при этом рынок может довольно сильно измениться. И тогда одной «ногой» войдешь, а другой нет и получишь не то что хотел (вместо дельта-нейтральной позиции получишь агрессивно-направленную позицию и против рынка). Получается в теории одно, а на практике другое. Конечно, и с такой ликвидностью можно работать, но хотелось бы, чтобы ситуация улучшалась.

( Читать дальше )

с 10 октября вел онлайн тестинг нового робота для золота, и за прошедшие 3 недели, он показал хороший результат, который ничем не отличался от бектестов, по крайней мере в худшую сторону.

Рост золота система обогнала (на 1 фьюч система заработала 105$ по золоту, а золото выросло на 60$), больших просадок не было (просадки тоже значительно меньше, чем могли бы быть при B&H — 34$ против 85$)

 



последний вопрос: как понять, что система больше не работает?

эта система не универсальна, т.к. торгует не вниз/вверх, а только вверх, поэтому, при затяжном нисходящем тренде вниз, она скорее всего будет терять (это, конечно, еще зависит от характера снижения — т.е. за время последнего падения она еще и неплохо заработала ( первая сделка в этом промежутке прошла по цене в 1888$, а минимум был на 1520$)

( Читать дальше )

Знаменитый немецкий дирижабль «Гинденбург», потерпевший крушение в 1937, стал образом, вдохновившим математика Джима Миекку и его друга Кеннеди Гэммиджа на создание технического индикатора, позиционируемого как способ предсказания рыночных крахов. Индикатор, получивший название «Знамение Гинденбурга», можно отнести к группе альтернативных, неценовых индикаторов. Давайте же познакомимся с этой «зловещей» формулой.

Основы
В основе концепции Гинденбурга лежит теория широты рынка (market breadth), разработанная такими известными трейдерами как Норман Фозбэк и Геральд Аппель. Индикатор предполагает мониторинг числа акций на той или иной бирже, в частности на NYSE, которые обновили 52-недельные высоты и низины. Сравнивая полученный результат со стандартным набором критериев, трейдеры пытаются получить представление о потенциальном упадке широких рыночных индексов. Теория широты рынка предполагает, что, когда рынок растет, создавая новые высоты, число компаний, чьи акции формируют 52-недельные высоты должно превышать число компаний, обновляющих низины. На медвежьем рынке в норме должна наблюдаться обратная картина.


( Читать дальше )