перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды  . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :



( Читать дальше )

Сегодня профессионалы отвечают на вопросы непрофессионалов в комментариях к этому топику.

Если вы в чем-то профессионал, то присоединяйтесь в ответам на вопросы, написав в комментариях, например:

Александр Муханчиков: Я спец по программированию и торговым роботам. Готов ответить на ваши вопросы:) 

или

Дмитрий Солодин: Я спец по хедж-фондам. Задавайте свои вопросы:) Готов  отвечать до 23:00мск. 

Профессионалы отвечающие на ваши вопросы (список пополняется):

• Тимофей Мартынов: трейдинг, экономика, рынки, до 00:00мск.
• Марсель Тазетдинов: торговые роботы.
• Александр Муханчиков: программирование, тестирование, оптимизация, торговые роботы.
• Капускин Алексей: денежный рынок/банковская ликвидность, (РЕПО, МБК), проекты Биржи
• Дмитрий Дехтяренко: американские акции — интрадей и портфельно; фьючерсы CME — свинги; дирекционные, порфтельные роботы
• Дмитрий Солодин: хедж-фонды.

p.s. Вопросы касаются только тематики смартлаба. Вопросы по модерации или другие вопросы, не касающиеся нашей темы, будут удаляться.

Если задаете вопрос, пожалуйста, указывайте имя эксперта, которому он адресован.

Спасибо!

Записывайтесь на мой курс по написанию торговых роботов с нуля:
http://ya-marsel.livejournal.com/353979.html

Пока человек не осознает окружающую реальность — он болен.

Московская биржа является потешным, спекуляторским, искусственным образованием, которое не встроено в экономику.
Чуждо ей. Нависает над ней.

Как и для чего появлялись акционерные общества? — чтобы привлечь капитал для формирования основных фондов. Акционеры же получали дивиденды.

Как и для чего появлялись акционерные общества в РФ? - после оценки и рассчета восстановительной стоимости выпускаются акции дабы монетизировать наследие советской эпохи и присвоить, разворовать.
Акционеры — немногочисленные  люди, одурманеные ложью СМИ, не принимаются в расчет. 
    
Как и для чего появлялись форекс и фьючерсные конракты?  — для целей обеспечения международной деятельности и хеджирования товаропроизводителей.

Как и для чего появлялись валютная секция и фьючерсные контракты в РФ? — для целей управления параметрами торгового баланса когда экспортеры тащуть плоское, катют круглое и льють жидкое на запад, а обратно за валюту тащат абсолютно все, что не производится в РФ. А в Рф ничерта не производится в достаточном количестве для населения или вообще отсутствует. То есть тащат все.

( Читать дальше )

Вполне очевидной является актуальность вопроса об удобном получении биржевых котировок. И для того чтобы решить эту задачу, существуют различные варианты. 
Для получения котировок в формате Metastock можно воспользоваться чрезвычайно простой в использовании программой  Finam Data Feed. Найти приложение можно на сайте компании Финам, с сервера которого она и загружает котировки по различным инструментам российского и западных рынков. Лучше всего она подходит для работы с такими приложениями как Metastock, WealthLab, AmiBroker (рис. 1)
 
 
 
Рис. 1 Finam Data Feed
 
Вполне очевидно, что далеко не все программы работают с форматом Метасток, и гораздо чаще используется более универсальный формат текстовых файлов. Для получения котировок в текстовом формате можно воспользоваться программой Quotes Updater.


( Читать дальше )

Вчера состоялась I всероссийская конференция по алготорговле. Спешу сообщить интересности, которые я услышал.

• на Московской Бирже только 36% объема алготрейдинг против до 70% на зарубежных площадках.
• HFT команды часто выживают только за счет того, что имеют статус маркет-мейкера и не платят ВООБЩЕ никакой комиссии (в кулуарах).
• HFT пирог ограничен.
• Пределе HFT стратегии на фьючерсе РТС — 100 контрактов.
• В арбитражный HFT можно просунуть 30 млн рублей.

 

• В 2012 надо было бежать в 2 раза быстрее, чтобы оставаться на месте. 2011 год давал прирост хлеба сам по себе.
• В HFT большая конкуренция и отсутствует масштабируемость
• HFT вообще не делают направленных позиций
• Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
• Если бы мы знали, как сделать стабильно 30% годовых на большую сумму, мы бы сделали.
• Каждое утро на гэпе можно зарабатывать 50-100 тыс рублей и кто-то их каждый день забирает (кто имеет самую высокую скорость).
• HFT команды покидают рынок, ибо на них давят косты. HFT не могут получить убыток на рынке, но они все время борюятся за то, чтобы прибыль была больше суммарных костов.
• Стоимость инфраструктуры для начального уровня HFT в Росси не такая большая — около 10 тыс. рублей в месяц (это 2-4 тыр на выделенный сервак, который совершенно не обязательно ставить на саму биржу!!!) и Plaza II 6-8 тыр.
• Более серьезный уровень расходов (рабочий) составляет 40-60 тыр в месяц.
• Важно понимать, что зарабатывают не только технологии, но важен и сам алгоритм. 
•  
• Войти в HFT достаточно сложно.
• Сложно работать одному, а команда стоит бабок
• Никуда не деться от костов
• Так что совет: даже не пытайтесь:))

выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте. 
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко 

Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)

[...] Вчера некто под названием RuTicker с пеной у рта доказывал что если бы рынок был _абсолютно случайным_ то заработать на нём было бы нельзя. После того как ему было указано на _очевидное_  (а именно, что если бы рынок был действительно абсолютно случайным и распределение идеально нормальным, то применение простейшего правила дало бы возможность сильно зарабатывать), глупый автор сих строк был ессно как обычно забанен ))))

А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:

( Читать дальше )

Начало — http://smart-lab.ru/blog/inside/86816.php
http://smart-lab.ru/blog/inside/89386.php




Теперь следующие 8 компании из сектора РИИ, у которых нет МСФО. Ну это вообще треш. О какой реальной оценки может быть речь – там ты хотя бы мечты покупаешь, а тут мешок, но даже без кота!
 
ОАО «Донской завод радиодеталей»
IPO не было, просто провели листинг на ММВБ, с начала торгов (конец 2010г.) акции упали в 5 раз. Но и сейчас считаю компания немного дороговата, но правда, фин. результаты нормальные. Есть даже привилегированные акции. Даже дивиденды последние два года приличные платили (18 и 30,6 руб. за 2010 и 2011 года).
 


( Читать дальше )

Любопытно было следить за эволюцией прогнозов по российскому рынку: до известных событий августа 2011 года народ чертил графики и указывал на цели роста фьючерса до 240 000. Потом обвала рынка в агусте до 190 000, ближе к концу года 180 000 -170 000; в текщем году еще скромнее выше никто 180 000 уже не видел, а сейчас по просшествии более года, мало кто говорит о 160 000 и много о падении и значениях ниже 100 000. Что же произошло с рынком и что нас ждет, давайте поговорим об этом. 
 У американцев есть хорошая пословица: think globally, act locally — думай глобально, действуй локально (не знаю, может быть именно благодаря такому подходу американцы построили самую мощную экономику в мире). Не буду претентодавать на лавры тех, кто действует, торгует и пишет локально — прогнозов на завтра, три дня неделю здесь вполне достаточно и добавить к этому нечего. Поговорим глобально.
И так, что такое русский и рынок и что опредяет его оценку и динамику. Большинство людей, работающих на нем, обычно характеризуют его двумя параметрами: на нем все решают нерезиденты и рынок спекулятивный. Почему именно так никто не объяснет толком, но все как бы на уровне подсознания осознают это. Итак, имея отношения к финансам, а это мир цифр, начнем именно с них. Российские долгосрочные инветоры в акции (ПИФы) имеют активов на текущий момент примерно 3,5 млрд долларов — т.н. long only. Фри флоут, свободно доступный для покупки иностранными инвесторами составляет около 230 млрд долларов. Таким образом, единственные участники рынка, которые остаюся в активах при любой турбулентности рынка, составляют ничтожно малую часть фри флоута рынка. Аллокацию на Россию имеют около 3000 иностарнных фондов, согласно данным Булмберга.Активы частных инвесторов (индивидуальные счета плюс частные ДУ в разной форме) дают где-то 1,5 млрд долларов (40-50 млрд рублей).Из этих цифр легко заметить, что если нерезиденты продают активов хотя на миллиард долларов, локальные покупатели могут лишь с трудом закрыть такой отток средств с рынка — по причине элементарной нехватки ресурсов. Ключом к пониманию текущей фазы развития российского рынка является понимание логики поведения нерезидентов или, как говорят некоторые, крупняка. Нерезиденты — это понятие собирательное, поэтому выделю основные их группы:

( Читать дальше )