Мой второй пост на СмартЛабе, и опять что-то типа парадокса (правда скомунизженый у самого себя из ЖЖ). Продолжаем анализировать этот странный мир :) (пост №1: http://smart-lab.ru/blog/15469.php)
Как вы думаете, сколько зарабатывает человек за всю свою жизнь? Обычный средний человек, работающий на обычной средней работе, за обычную среднюю зарплату? Возьмем к примеру Россию. Предположим, что сейчас средняя зарплата в нашей стране где-нибудь 30000руб или 1000$ (считать будем по текущим ценам и без учета инфляции). Кто-то считает, что это много, кто-то что мало, так что вместо этой 1000$ можно поставить любую цифру. Пусть наш средний человек работает с 20 до 60 лет. В принципе даже больше, чем большинство людей (как минимум уже больше чем я :)). Итого 1000$*12месяцев*40лет работы =… 480000$! Лично я когда это подсчитал, был очень удивлен.


( Читать дальше )

Случай — это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим именем. -  (Анатоль Франс) .

1. в рулетке вы рискуете только ставкой. Ни при каких условиях ваша потеря не превысит ставку. На бирже, особенно на срочном рынке это может произойти легко — даже если вы и поставили стоп, он может не исполниться. Исключением являются покупка опционов. Зато, в отличии от рулетки, где предельный доход фиксирован, на бирже (теоретически) нет лимита прибыли по сделке.
2. В рулетке вы точно также можете использовать разное плечо — от минимального (ставка на цвет, выигрыш 1/1), до максимального (ставка на цифру, выигрыш 1/35). И точно также, чем меньше ваше плечо, тем больше вероятность и меньше величина выигрыша.
   
3. Тренды в рулетке (такое бывает, особенно на высоковероятных ставках — допустим, пять раз подряд выпадает черное) носят исключительно случайный характер. На бирже тренды могут начинатся как случайность, но длительный тренд неслучаен. Зачастую тренды на бирже старательно планируются и ведутся — и их начало, и их окончание.
   

( Читать дальше )

Вторая волна мирового финансового кризиса по всей видимости началась.  Недавно мне встретилась очень интересная научная статья:


«О ПРИЧИНАХ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА»   А. А. Акаев, А. В. Коротаев, А. А. Фомин

В данной работе проведено исследование финансовой политики ведущих государств мира, а далее  — исследованы пузыри на металлах: серебро, золото, палладий, и. т. д. 
Исследование рынка нефти показало формирование 2-го пузыря.
В работе установлено критическое время для глобального инфляционного долларового пузыря — середина 2012 года (а кризис начала 2000, и 2008 года пришлись как раз на локальные максимумы этого пузыря).


Выводы в результате исследования:


1. Мягкая денежная политика США и (в гораздо меньшей степени) других мировых держав способствовала надуванию пузырей на сырьевых рынках, вследствие чего в настоящее время наблюдается взрывной рост мировых цен на продовольствие, золото, иные драгметаллы, энергоносители, и многие другие сырьевые товары. А это, в свою очередь, оказывает мощное инфляционное давление на развивающиеся рынки и провоцирует вторую волну глобального кризиса в мировой экономике. Таким образом слабый доллар способствует надуванию товарных пузырей, но и их рост способствует ослаблению доллара как менее привлекательного средства спекулятивных вложений по сравнению с товарами. Поскольку интенсивный рост товарных пузырей означает возможность более быстрых спекулятивных выигрышей, а, следовательно, и большую их (товарных пузырей) привлекательность для спекулянтов. Такой комплекс взаимосвязей, которые реализуются в течение очень многих лет, видимо, приводит к тому, что индивидуальные циклы развития и лопания отдельных пузырей самого разнообразного рода синхронизуются друг с другом, что, в частности, выливается в синхронное их лопание во время мировых финансовых кризисов (как это было, например, в кризис 2008 года или предстоит в этом году).


( Читать дальше )

Посмотрел  выступление Алексея Каленковича на тему размера плеча: smart-lab.ru/blog/video/9278.php Рассказывает здорово! Очень просто, практически без формул, объясняет какое должно быть плечо и почему.

Хочу тоже сказать пару слов на тему правильного плеча, добавить немного конкретики.

Когда рассказывает Каленкович, который сам, наверно, уже давно работает с правильным плечом, ничего особо драматичного нет. Выглядит так, как будто люди работающие с правильным плечом зарабатывают чуть больше, чем те, кто не считает плечо, а например, работает с лотом равным 50% от депозита. То есть, выглядит так, что неправильное плечо — это плохо, но не сильно страшно.

На самом деле, всё гораздо суровее. И неправильное плечо легко сольёт депозит при работе даже неплохой прибыльной системой.

Посмотрим, такой пример.
Допустим, у нас система, которая выигрывает с вероятностью 70%, проигрывает, соответственно, с вероятностью 30%, а размер выигрыша и проигрыша равны, грубо говоря, стоп-лосс равен тейк-профиту. Это не просто хорошая, а отличная система. Да что там, отличная, не отличная, а чистый Грааль! Вот, например, график эквити для такой системы постоянным лотом:

( Читать дальше )

1. Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта.
2. Джесси Ливермор. Тоговля акциями.
3. Джек Швагер. Маги фондового рынка
4. Макс Гюнтер. Аксиомы биржевого спекулянта
5. Твардовский. Секреты биржевой торговли.
6. Джек Швагер. Технический анализ: полный курс
7. Томас Демарк. Технический анализ — новая наука.
8. Куртис Фейс. Путь черепах: из дилетантов в легендарные трейдеры
9. Майкл Ковел. Черепахи трейдеры: легендарная история, ее уроки и результаты.
10. Алан Фарлей. Мастерство свинг трейдинга
11. Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
12. Майкл Льюис. Покер лжецов
13. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже.
14. Фаррел. Дейтрейд он лайн
15. Бернстайн. Против богов: укрощение риска
16. Кен Вольф. Полное руководство по Daytrading High
17. Марк Даглас. Дисциплинированный трейдер
18. Льюис Барселино. Дейтрейдер

( Читать дальше )

прошу прощения за задержку.
во-первых, записывал долго...
потом оказалось что файл на выходе весит 52 ГБ!!!!
Бред! Не мог его никак отконвертировать, а в итоге отконвертировал с оч низким качеством:((( Сорри. Но звук вроде нормальный! 

Ответил на все вопросы, как и обещал 

Меня иногда критикуют, что я не пишу про трейдинг, про свое вью и т.п., а пишу новости и всякую фигню. Откровенно говоря, в моем персональном трейдинге нет ничего интересного, что можно было бы писать. Сидишь и ждешь точку для входа. Вошел, сидишь и катишься вместе с трендом. Какой тренд сейчас? Вниз. Правильно! Поэтому пытаемся заработать на падениях. А новости… Новости обсуждать интересно. Лично мне интересно пытаться разобраться в происходящем в Европе, построить сценарий, оценить исходы. Аналогично с экономикой. Жаль времени не всегда хватает, чтобы копнуть глубоко.

С тех пор, как я поднял рекорндую прибыль, у меня выработался пофигизм и я перестал колбасить. В результате, большие просадки напрочь пропали. Сегодня вот повезло чуть-чуть, — заработал. Главное никуда не спешить и не пытаться догнать рынок, который вот вот убежит...



Раньше, я бы подумал, что я все-таки стал чертовым рыночным гением. А сейчас совсем все по-другому. Я просто знаю, что рынок активный и очень направленный, узких пил последние пару недель не было, поэтому мне удалось избежать серьезных просадок, которые у меня как раз возникают в силу психологических причин в периоды сильного рыночного шума… Поэтому, текущий хороший результат = следствие активного рынка. Был бы рынок говно, я бы терял и не факт, что по-немногу. Так что, результат — это не следствие моей гениальности, а продукт подходящего рынка. Надо об этом помнить до того самого момента, когда рынок станет не таким хорошим.

Кстати. Что-то я так навскидку посмотрел — мало кто из топ-трейдеров смартлаба ведет статистику по своим счетам на смартлабе. Г-н Солодин вел до некоторых пор, а остальные что? 

1. Плечо использую маленькое. Второе, максимум четвёртое.
2. Предпочитаю боковик. В быстром тренде теряюсь. Но это не страшно, т.к. боковики  на рынке занимают 2/3 времени.
3. Моя цель достаточно скромная — 10% в месяц. Этого будет достаточно, чтобы через три года я мог не работать по найму и жить там, где мне хочется. Больше 10% тоже неплохо.
4. Моё соотношение прибыльных сделок к убыточным примерно 8:2. Соотношение риск-прибыль я специально не выставляю, но обычно оно небольшое, не выше 3/1, стопы ставлю далеко. Стоп — это страховка от экстремальных потерь,1% от депо на сделку. Сработавший стоп — не норма, а сигнал о том, что вход в сделку был плохой. Хорошая сделка сразу же начинает приносить прибыль и колебания в неправильную сторону от входа не превышают половину ATR.
5. Позицию я по ходу не наращиваю, а сокращаю. Да, я видел много ушедших без меня поездов — это было печально. Но ничего страшного — может быть, экспресс «серебрянная мечта» курсирует раз в месяц, зато электрички ходят каждый день да и не по разу, хотя и не на такие расстояния. Ехать вполне себе можно, хоть по времени это дольше и не так волнительно.

( Читать дальше )