Усреднение (увеличение позиции с целью формирования безопасной средневзвешенной цены) — это самый важный элемент управления размером позицией и это огромное благо.

Категорически не оправдан вход в торговую позицию на весь желаемый объем в одной точке, одномоментно. А тем более не оправданно одновременное закрытие противоположной позиции (т.н. переворот). Некоторые гуру любят говорить, как они в точке стоп-лосса на лонг тут же берут позицию шорт, и в итоге быстро отбивают зафиксированный убыток прибылью от новой позиции. Как правило, это совершенно убыточная тактика.

Есть зона для закрытия лонга на росте. А есть вышележащая зона – для открытия шорта (или прежняя зона, но уже на возврате цены через какое-то время). Предполагать, что вы настолько непогрешимы, что можете на абсолютной вершине движения продать лонги и встать в шорт – самонадеянно. Ожидать, что вы настолько ошиблись со своим стоп-лоссом, что цена после него значительно провалится вниз, и поэтому можно тут же заработать на шорте – безрассудство. Конечно, на графиках задним числом можно найти подтверждения прибыльности любых, даже самых безумных, действий. Но скорее всего с прибылью вы будете делать так один раз из десяти.

( Читать дальше )

Не случайно, когда мы видим на своих фильтрах большие проторгованные объемы на опционах, это приводит к большим движениям на акциях за короткий промежуток времени. Имея эту информацию, у вас будет хорошее преимущество. Давайте рассмотрим почему?

Для каждого купленного опциона есть проданный, иными словами это антагонистическая игра (если заработал прибыль, то кто-то потерял такую же сумму). Чаще крупными продавцами опционов (кол/пут) являются брокерские дилеры и маркет-мейкеры, которые выставляют большие блоки опционов по цене аск.

Одна из причин, почему происходят такие большие движения в акциях, является то, что при продаже опциона «колл» крупный дилер должен захеджировать свой опцион через покупку акций. Это может привести к увеличению объема покупок и привести к большим движениям в акции.

Т.к. акция растет и дельта проданного опциона кол тоже подрастет, то дилеры, которые до этого идеально захеджировали опцион по дельте вынуждены покупать еще акции, т.к. дельта по «проданному колу» изменилась.

( Читать дальше )

запись вэбинара

Вчера немного рассказал про свой подход к опционным улыбкам. 
Приходите на опционную конференцию 9 апреля, продолжим разговор.

Передача «Илья Коровин. Опционы» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 1 апреля 2016 г.

Доброго всем окончания дневной сессии ММВБ :)

Снял короткое видео, в котором попытался объяснить почему в трейдинге важно анализировать объем!
В данном видео я кратко рассказал о том, что рынок движется законами спроса и предложения, а они в свою очередь зависят от следующего: Интерес-желание(спрос-предложение) двигают людьми и как следствие люди совершают сделки — объем(количество реальных сделок за единицу времени и уже отсюда появляется движение цены! Анализировать только цену — неверно, но конечно возможно!

P.S. если я объяснил слегка кривовато прошу дополнить, поправить и т.д.

Решил выложить тут — может кому пригодится. Удачного просмотра ;)

Многие начинающие инвесторы полагают, что зарабатывать на фондовом рынке можно только при росте котировок на выбранный актив. Инвесторы чуть поопытнее знают о коротких позициях, позволяющих зарабатывать на снижении стоимости актива. Но стоит помнить, что существует целый класс так называемых «market-neutral strategies» — стратегий, позволяющих зарабатывать вне зависимости от общего направления движения рынка. Самая простая из подобных стратегий называется «pair trading» («парный трейдинг») и сегодня я вам о ней расскажу. 

( Читать дальше )

Периоды низкой волатильности на рынке,  являются худшим временем для  продавцов опционов. Когда рынки спокойны, опционные премии маленькие — это означает, что  продать опционы далеко от текущей цены практически невозможно.

Так что же делать опционному трейдеру!? Конечно же, оставаться активным, соблюдать размер позиции, это важные моменты, но все же, как торговать в такие периоды?

Давайте рассмотрим три опционные стратегии, которые вы можете использовать в периоды «затишья» на рынке:

1) PUT/CALL дебетовые спреды

Покупайте спреды, рассчитывая на направленное движение цены актива, например, на перекупленность или перепроданность. Используя дебетовые спреды, ориентируйтесь на стоимость  около 50% от разницы цен между страйками.

Не берите много риска в одной позиции,  пробуйте несколько вариантов, с обеих сторон от текущей цены.

( Читать дальше )

Сам я как-то не проверил сходу, но оказалось, что в выложенных в предыдущем посте файлах все-таки нет одного из важных компонентов системы — трейлинг-стопа. Это должен быть не автоматический трейлинг для позиции, как реализовано в самом терминале MetaTrader, а одна треть от позиции, поэтому стоп должен подтягиваться либо вручную, либо программой. Изначально делал несколько разных вариантов программы, не хотелось все усложнять внутри одного фрагмента кода (я в курсе, что можно делать включения и т. д., не в этом задача была).



Версию с трейлингом можно скачать по ссылкам:
cloud.mail.ru/public/JzEq/fAFSRGvus — код MQL5
cloud.mail.ru/public/CARX/dDgUngXsH — компилированный советник

Визуально выглядеть это должно так:

cloud.mail.ru/public/LNSN/RpJX7iEFF

Кстати, этот пример наглядно демонстрирует почему работа по тренду с небольшими потерями всегда будет давать больше прибыли, чем попытки поймать мелкие цели с риском получить огромный убыток. Три убытка к ряду перекрываются одним хорошим движением за тот же день. И это всего на трех контрактах.

( Читать дальше )