Сергей автор книги «Хавард. История биржевого игрока» —  550 руб за 1 экземпляр (пробейте через Яндекс). Сергей ввел в биржевой оборот персонажей Ёжжму, Ужму и Огумсов и Ле`зи Манухара, также он видит ноткие миры.

    Мои поздравления, Сергей!

______________________________________________________________________________

 Первое Интервью 2003 год

«Сергей Азарин: Трейдинг — попытка заработать своим умом и выжить при этом»

( Читать дальше )

 
     Несколько раз в комментариях к моим постам слышал фразы: «то ты вверх смотришь, то ты вниз смотришь, то ты смотришь вверх, а сам в шортах стоишь» и т.д. Хочу пояснить этот момент. Не все посетители смартлаба торгуют на минутках и 5 минутках, многие торгуют и по часовикам и по дневкам, и удерживают позиции днями, неделями или месяцами. Лично я тоже люблю торговать внутри дня – это моё любимое занятие, мой наркотик уже несколько лет, но уже давно потихоньку перехожу на более старший таймфрейм и на другие цели, ибо работать на 5 минутках большим объёмом это глупо и нереально. Я всегда веду несколько портфелей одновременно, и часть из них предназначена для краткосрочных спекуляций и работы внутри дня, а есть портфели, на которых я работаю только среднесрочно и удерживаю позиции от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев. Например, у меня уже более месяца висит немного усреднённый шорт по SPот 1850 с целью 1680, также висит стратегический шорт по евро и по йене, вновь начал набирать золото, на котором хорошо прокатился в январе и феврале, вновь с целью удержания несколько недель или месяцев, и, конечно же, открыт по среднесрочным портфелям шорт по фьючерсу на индекс РТС в диапазоне 120000-120500 с целью 114000-110000. При этом я спокойно внутри могу открывать на спекулятивных счетах противоположные позиции относительно своих среднесрочных портфелей и смело иной раз рекомендую это делать и клиентам. Цена не может за один час переместиться с отметки 120000 на отметку 110000, на это уйдёт несколько дней или недель, и пока она будет идти к своей цели внизу, ещё много раз будут хорошие входы, как в шорт так и в лонг, и почему же этим не пользоваться? Но если вы будете фиксировать прибыль по 2000-3000 пунктов, то вы никогда не заберёте цель 10000 и более, и вся ваша система сразу даст сбой. Эффективность любой системы без трейлинг стопа падает очень заметно. Поэтому я и работаю по-разному на разных счетах по разным системам, и даже в своих обзорах стал специально писать два взгляда на рынок, один краткосрочный с прицелом на 1-2 дня, а другой среднесрочный с прицелом на 1-2 недели. И если я рекомендую, например, в пятницу внутри дня смело работать в лонг и покупать, то среднесрочную свою рекомендацию по удержанию открытых ранее шортов с далёкими целями я также оставляю в силе.


( Читать дальше )

Добрый день. 

Сразу хочу предупредить я не являюсь пиарщиком, представителем или сотрудником «Кухонь», представленная информация в данном блоге — результат личного опыта инвестирования,  буду рад если кто — нибудь получит  полезную для себя информацию после прочтения данного материала.

После некоторого обсуждения в одним из моих предыдущих постов (http://smart-lab.ru/blog/167008.php ), решил все таки в качетве теста инвестировать в ПАММ. Для этого необходимо было зарегистрироваться в одной из кухонь, которые предлагают инвестирование в ПАММ счета, перечислить деньги, выбрать ПАММ счет для инвестирования и в путь, ждать пока ты станешь миллионером)

Контора в которой я решил остановиться, вроде на слуху и не вызывала подозрений, правда как выяснилось по телефону с менеджером, данная «кухня» зарегистрирована в офшоре (Виргинские острова), но есть офис и в Москве. Для  тестирования инвестирования в ПАММ счет была выбрана «Гигантская» сумма в 1000 рублей.  Открыл счет через интернет, отправил сканы некоторых документов,  положил денежки через карточку — все готово.

( Читать дальше )

Самый популярный вопрос у трейдеров- «какой рынок выбрать?»  Почему большинство выбирает Forex!? И самое главное,  почему те,  кто торгует на фондовом рынке, в большинстве своем льет грязь!?


Удивляет меня, когда трейдеры не могут аргументировать и только льют грязь! При этом доказать, что-либо никто не может! Только вот: котировки против вас рисуют,  деньги не вернут, ДЦ — все кухни и т.д. Вот кто-нибудь покажите мне пример махинаций у этих трех брокеров:
— xCFD
  — Alpari
— Sensus Capital
Так может разберемся, что есть риск и почему фондовый рынок курит в стороне:

1. ГЭП – «жопа» фондового рынка, которая делает его сверх рисковее, на форексе гэпы редки и очень малы по сравнению с фондовым рынком (где это обычное дело)!
2. Нет ни одного случая в истории что бы валюта на Forex обесценилась  до «0», что нельзя сказать за фондовый рынок, на котором эти явления повторяются частенько!
3. Фондовый рынок более волатилен, что может быть, как и плюсом так и минусом, но все таки я считаю это минусом (валотильно=риск)!
4. Форекс работает круглосуточно и не может быть остановлен решением одной стороны допустим да же банком Японии!
5. На фондовом рынке ярко выражена проблема ликвидности активов, что нет на валютном рынке
6. Еще один факт —  фондовый рынок имеет разные площадки и трейдерам приходится привыкать к специфики той или иной площадки!
7. Валютный рынок настолько огромен, что не один участник не сможет влиять на цену в своих целях.
8. Низкие комиссии и издержки
9. Большие плечи, которые позволяют оперировать большими сумма меньше рискуя своими!

( Читать дальше )

«The Hedge Fund Book (Training Manual for Professionals and Capital-Raising Executives)» by Richard C. Wilson
Отличное пособие по маркетингу и продажам для «домашних трейдеров», которые бы хотели стать профессиональными управляющими, начав активно работать с инвесторами.
 

( Читать дальше )

Методом «проб и ошибок» к 1 сентября 2013-го нам удалось создать портфель торговых алгоритмов, удовлетворяющий нас по емкости и результатам.  В течение года мы пробовали разные системы, отбрасывая худшее и модифицируя лучшее.  Да, наши результаты в этот период поиска были «не ахти»:



Впрочем, те, кто грезит двух- и трехзначными месячными доходностями, дальше  могут не читать.
В результате мы остановились на двух стратегиях:
 

1. Портфель торговых алгоритмов на фьючерсе на индекс РТС, состоящий из:

-         трендовых систем с фильтром «контртренда»;
-         системы с переключением «тренд-контртренд».
-        трендовой системы с редкими входами и пирамидингом;
-        системы продажи опционов с хэджированием.

     2. Стратегия торговли облигациями, основанная на:
 


( Читать дальше )

В свое время книга www.smart-lab.ru/files/smitten.pdf‎ Смитенна «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» произвела на меня глубокое впечатление. Советы Джесси Ливермора надо знать всем спекулянтам, каковыми являются многие здесь присутствующие.  Я, как уже раньше говорил, против различных обучений и курсов по трейдингу, ибо в основном авторы подобного рода литературы, неудачники реального рынка, а  помогают лишь уменьшать депозиты своим адептам. Почему, читайте предыдущую запись в блог. Но вот правила Джесси Ливермора из данной книги, это редкое исключение. Итак...

УСПЕШНЫЙ СПЕКУЛЯНТ ПОСТОЯННО УЧИТСЯ ТРЕМ вещам:
Выбору правильного времени на рынке. Следует научиться, когда выходить на рынок, а когда уходить с рынка — когда придержать, а когда завернуть, как, бывало, говорил Эд Брэдли.
Управлению денежными средствами. Не потеряйте деньги, не потеряйте свою ставку. Спекулянт без денег похож на владельца магазина без товара. Деньги — это товар спекулянта, его спасательный трос и его лучший друг. Без них вы выпадаете из дела. Не потеряйте свой трос!


( Читать дальше )

Специальные заметки для Смарт-лаба  на период «военных действий» ( большой волатильности).

Сегодня имеет смысл обсудить не итоги недели ( ничего не изменилось со вчерашнего дня, сформированные на неделе уровни см

smart-lab.ru/blog/174480.php

а временной расклад ( временные проделки Игрока ДРУГОГО ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА)   Кукла.   Его ДРУГОЙ ВРЕМЕННОЙ ПЕРИОД позволяет воспринимать рынок в другом масштабе времени, что позволяет ему " не видеть" или «не воспринимать»  мелкое ( туда — сюда 3%) «дрожание» рынка, а мыслить глобально, охватывая картину целиком, однако, не забывая  о конкретных маржин колах конкретных игроков.  Из отдельных неприятностей складываются отдельные потоки  заявок, из  потоков — складывается ликвидность. Из возможности совершить сделку ( ликвидности) — финансовый результат.
Сегодняшний день вращался вокруг значения РИ 116 060. Можно воспринимать эту цену, как верхнюю границу вчерашней зоны стоимости РИ ( 115 600-116060), можно воспринимать  эту цену, как цену  специфической активности — как угодно, важно это было знать.

( Читать дальше )

В 2013 году, 21 марта, я создал свой авторский ресурс www.FT-Trade.pro. Первоначальная идея была в сервисе СМС рекомендаций для российского рынка. За год существования проекта я добавил автоследование на российском рынке через EasyMANI и ПАММ-счет. Сейчас прихожу к тому, что нужно создавать ресурс, именно для инвесторов. От сервиса СМС рекомендаций уже отказался. Сайт начал переделывать, но еще не все сделал. Интересные идеи есть.
 
Смартлаб, конечно, мне сильно помог (отдельное спасибо Тимофею), очень многие подписчики торговых сигналов пришли именно отсюда. Поэтому, если публике Смартлаба интересно, позже могу написать отдельный пост со всей статистикой. Сколько денег и времени ушло на создание сайта. Какое количество участников подключалось к сигналам, как я их отправлял и т.д. Идея ресурса для инвесторов привлекает меня тем, что практически отсутствует конкуренция, ввиду того, что хороших трейдеров мало. А те, кого мы считаем профи, почти никогда не показывают свои результаты…
 


( Читать дальше )

Записки специально для Смарт — лаба на период «военных действий» ( большой волатильности).

 Сегодня, когда рынок двинулся вниз, можно говорить о большом диапазоне, игра в котором нам надоест в  течении следующих дней хуже пареной репы. Этот диапазон сформировался двумя объёмами, которые создали дисбаланс — один наверх, другой вниз. Локальный дисбаланс вниз был создан вчера, локальный дисбаланс вверх был создан на «катастрофическом» заливе 21 марта. Соответсвенно,, все диапазоны из описываемых фишек выглядят следующим образом:

РИ: 107,5-118



Газпром 123-133
Сбербанк 77 83
Преф  63-68
Росн 223  - 233,5 ( 235,5)

В Си тренд вниз перешёл в диапазон с низом 36 040, верх которого определит первый откат.

( Читать дальше )